Correlazione delle coppie di valute: che cos'è?

Molti utenti di Internet sono attratti dall'opportunità di fare soldi nei mercati finanziari. Molti di loro considerano questo un processo abbastanza semplice. Ma in realtà, al fine di fare davvero soldi attraverso il trading, è necessario acquisire conoscenze specialistiche e allenarsi. Tuttavia, la previsione analitica del trader, da cui dipende la redditività dell'operazione, non è sempre vera e, pertanto, nel trading, in alcuni casi, viene utilizzata la correlazione delle coppie di valute.

Il concetto di correlazione delle attività di trading

Cos'è la correlazione? Probabilmente, molti nuovi arrivati ​​hanno già trovato questo concetto. La correlazione delle coppie di valute è un tipo di relazione che può essere espressa non solo tra le unità monetarie di diversi paesi in un'unica attività, ma anche tra strumenti di trading. Tale relazione può essere rintracciata in tutte le direzioni dei mercati finanziari e poiché sono proprio le coppie di valute scambiate sul Forex, è tra di loro. Come risultato della correlazione, interagiscono tra loro e influenzano le dinamiche reciproche.

Caratteristiche di correlazione nel mercato dei cambi

A seconda della direzione dei mercati finanziari, la correlazione può essere tracciata sotto forma di una relazione tra varie attività di negoziazione. Sul mercato Forex si possono notare due tipi di connessioni:

1. Correlazione tra valute.
2. La relazione tra coppie di valute.

Per una migliore comprensione di questo problema, l'articolo prenderà in considerazione un esempio. Ogni coppia Forex è composta da due attività: questa è la valuta principale e la valuta quotata. Ad esempio, una coppia di euro / dollaro (EUR / USD), in cui la valuta europea è la base, ovvero l'attività principale, e il dollaro americano è la valuta quotata, ovvero la valuta dipendente. Se l'euro aumenta, le quotazioni del dollaro, rispettivamente, diminuiscono e viceversa.

Allo stesso modo, la correlazione delle coppie di valute. Supponiamo che una coppia di valuta europea rispetto al dollaro USA sia correlata con l'attività unidirezionale della sterlina britannica rispetto al dollaro USA. Di conseguenza, se li confrontiamo su un grafico, possiamo vedere chiaramente che entrambi gli asset vanno nella stessa direzione e presentano differenze molto piccole. Questa correlazione delle coppie di valute si chiama diretta.

Correlazione tra attività di trading

Tuttavia, non solo su Forex queste relazioni possono essere rintracciate, ma anche in qualsiasi altra area del mercato finanziario. Sulle borse, anche gli speculatori usano questo modello per ridurre i rischi di transazione.

Nelle opzioni binarie, dove non vengono utilizzate solo coppie di valute nel trading, ma anche altre attività, ad esempio azioni o metalli, la correlazione è anche abbastanza diffusa tra i trader. Sulla base di esso, sono stati sviluppati strumenti specializzati e strategie di trading. L'attività di trading più richiesta è la correlazione tra oro e dollaro USA. Le basi sono le stesse: se uno strumento aumenta di prezzo, l'altro asset va nella direzione opposta.

Tipi di correlazioni di mercato

Nel trading, qualsiasi attività di trading, comprese le coppie di valute, può avere due tipi di correlazioni: diretta e feedback.

1. Una correlazione diretta o positiva è caratterizzata dal movimento delle attività di trading in una direzione. Ciò non significa che si copieranno completamente l'un l'altro. Naturalmente, ci saranno errori tra loro, cioè uno strumento si muoverà più velocemente di un altro e quindi imposta la direzione verso il movimento. Molto spesso, viene utilizzata una risorsa più veloce come guida.
2. La correlazione inversa o negativa è caratterizzata dal movimento dello specchio.Cioè, le risorse si stanno muovendo in diverse direzioni.

Per capire quale tipo di relazione tra le coppie di valute selezionate o altre attività di trading, è necessario analizzarne il rapporto.

Calcolo del coefficiente di correlazione

Per calcolare il coefficiente di correlazione delle coppie di valute, è necessario utilizzare la formula. Dopo aver effettuato semplici calcoli matematici, sostituendo i dati necessari, è possibile ottenere il valore del risultato desiderato.

Nel trading, per facilitare tali calcoli e non eseguirli manualmente, è possibile utilizzare due opzioni di strumenti:

1. Tabella di correlazione delle coppie di valute.
2. Un indicatore per determinare la correlazione tra attività.

La formula per i calcoli è presentata nella figura, in cui il valore di X è una coppia di valute, il valore di Y è un'altra risorsa. Il risultato è un coefficiente di correlazione. Come accennato in precedenza, può avere significati sia positivi che negativi.

Punteggio del rapporto:

1. Da 0 a 0,4 è una relazione di correlazione insignificante.
2. Da 0,4 a 0,7 è il livello medio.
3. Da 0,9 a 1,0 è un legame forte.

Allo stesso modo, i calcoli vengono eseguiti con una correlazione negativa, solo i valori avranno un segno meno. La connessione più forte è sugli indicatori 1 e -1 (correlazioni positive e negative).

Selezione di coppie valutarie correlate

Per fare soldi nel mercato finanziario per correlazione, è necessario studiare questo fenomeno unico. Gli esperti hanno osservato che coppie di valute diverse possono avere sia la stessa direzione sia in direzioni opposte. È la seconda opzione più interessante per gli operatori. Le coppie di valute con correlazione inversa consentono operazioni di copertura e negoziazione in una modalità più sicura. Ma una correlazione positiva può anche essere utile per un trader, specialmente quando sa quale delle coppie di valute è una guida, cioè una guida.

Nel trading, la tabella di correlazione viene spesso utilizzata per identificare le relazioni tra le attività, piuttosto che effettuare calcoli indipendenti secondo la formula. Se un trader utilizzerà un tipo diretto di correlazione nel trading, è necessario selezionare valori il più vicino possibile all'unità. Il segno deve essere positivo. Quando si utilizza una relazione negativa, ovvero una correlazione inversa o speculare, è necessario scegliere coppie di valute che avranno i valori più vicini possibili a meno uno.

Va inoltre tenuto presente che tutte le comunicazioni possono sia rafforzarsi che indebolirsi durante la giornata di negoziazione. Se, ad esempio, viene tracciata una correlazione molto forte sul grafico orario di qualsiasi attività di trading, allora sul grafico a 5 minuti potrebbe già indebolirsi in modo significativo. Pertanto, quando si scelgono attività di trading, è necessario tenere conto dell'intervallo di tempo e del periodo di lavoro.

Descrizione della strategia di trading

Nel trading, professionisti ed esperti hanno sviluppato diversi tipi, probabilmente anche dozzine, di strategie di correlazione delle coppie di valute. Il più popolare tra i commercianti era il metodo di copertura delle transazioni. Le attività di correlazione negativa sono adatte a questa strategia. Oltre alle strategie stesse in questo settore, sono stati sviluppati speciali indicatori tecnici per aiutare i trader, che saranno discussi più avanti nell'articolo.

Regole di trading:

1. Scegli le coppie di trading, la discrepanza tra le quali è il più vicino possibile a meno una. Per questo, viene utilizzata una tabella di correlazione.
2. Successivamente, è necessario condurre una previsione analitica dei movimenti del mercato per capire in quale direzione si muoveranno le attività.
3. Quindi è necessario eseguire il calcolo sul grafico al fine di calcolare la maggiore discrepanza tra le coppie di trading. Per questi scopi è meglio usare citazioni storiche su tempi più lunghi.
4. Imposta due asset di trading selezionati su un grafico alla volta. Questo può essere fatto usando un indicatore tecnico.
5. Dopo aver attraversato il movimento delle coppie di valute, vengono simultaneamente aperte due transazioni: per l'acquisto e per la vendita. Cioè, un asset deve essere aperto per aumentare le quotazioni di mercato e l'altro per abbassare i prezzi.
6. La correlazione inversa delle coppie di valute, nonostante il fatto che le attività vadano in direzioni diverse, implica ancora l'installazione di ordini protettivi - "Stop-loss". Devono essere installati su ciascuna coppia di valute con un valore di 15 punti.
7. Ogni operatore imposta un ordine Take Profit che prende profitto in modo indipendente, a seconda dei suoi obiettivi e dati storici. È inoltre necessario prestare particolare attenzione alla situazione del mercato. Con movimenti forti, i valori vengono impostati su valori maggiori rispetto agli impulsi deboli.

La chiusura delle posizioni viene effettuata contemporaneamente, al raggiungimento del profitto desiderato. Nella maggior parte dei casi, gli operatori utilizzano l'indicatore di Fibonacci o i livelli di supporto e resistenza.

Indicatori per il trading

Per comodità degli operatori, gli specialisti hanno sviluppato speciali indicatori tecnici per la correlazione delle coppie di valute. Hanno 2 categorie:

1. La prima opzione è impostare le coppie di valute selezionate su un grafico.
2. La seconda opzione è quella di impostare l'indicatore in una finestra separata in basso, sotto il grafico delle quotazioni di mercato.

Gli strumenti più convenienti sono gli indicatori della prima categoria, poiché facilitano visivamente l'analisi delle attività e mostrano chiaramente la divergenza delle coppie di valute. Un esempio è la correlazione tra i simboli, progettata appositamente per il terminale MetaTrader.

I seguenti indicatori di correlazione sono anche molto popolari tra gli utenti:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

conclusione

Il metodo di correlazione delle coppie di valute è ampiamente utilizzato dai trader. Con la sua corretta applicazione, dopo un po 'di pratica, è possibile ottenere statistiche positive stabili sulle transazioni. La correlazione inversa proporzionale consente di ridurre al minimo i rischi finanziari, poiché la strategia utilizza il metodo di copertura delle transazioni. Questi sono modi di trading abbastanza semplici e comprensibili, e anche i principianti possono usarli nel loro lavoro.