De nombreux internautes sont attirés par la possibilité de gagner de l'argent sur les marchés financiers. La plupart d'entre eux considèrent cela comme un processus assez facile. Mais en réalité, pour vraiment gagner de l'argent grâce au commerce, vous devez acquérir des connaissances spécialisées et être formé. Cependant, les prévisions analytiques du trader, dont dépend la rentabilité de la transaction, ne sont pas toujours vraies et, dans certains cas, la corrélation des paires de devises est utilisée.
Le concept de corrélation d'actifs commerciaux
Quelle est la corrélation? Probablement, beaucoup de nouveaux arrivants ont déjà rencontré ce concept. La corrélation des paires de devises est une sorte de relation qui peut s’exprimer non seulement entre les unités monétaires de différents pays d’un même actif, mais également entre les instruments de négociation. Une telle relation peut être recherchée dans toutes les directions des marchés financiers, et puisque ce sont précisément les paires de devises échangées sur le Forex, entre elles. En conséquence de la corrélation, ils interagissent les uns avec les autres et affectent la dynamique de chacun.
Caractéristiques de la corrélation sur le marché des changes
Selon la direction des marchés financiers, la corrélation peut être déterminée sous la forme d'une relation entre divers actifs de négociation. Deux types de connexions peuvent être notés sur le marché Forex:
- Corrélation entre les monnaies.
- La relation entre les paires de devises.
Pour une meilleure compréhension de cette question, l'article considérera un exemple. Chaque paire de devises est composée de deux actifs: il s’agit de la devise principale et de la devise cotée. Par exemple, une paire euro / dollar (EUR / USD), où la devise européenne est la base, c’est-à-dire le principal actif, et le dollar américain est la devise cotée, c’est-à-dire la monnaie dépendante. Si l'euro monte, les cours du dollar, respectivement, baissent et vice versa.
De même, la corrélation des paires de devises. Supposons qu'une paire de devise européenne par rapport au dollar américain soit en corrélation avec l'actif unidirectionnel de la livre sterling par rapport au dollar américain. En conséquence, si nous les comparons sur un graphique, nous pouvons clairement voir que les deux actifs vont dans la même direction et présentent de très petites différences. Cette corrélation des paires de devises s'appelle directe.
Corrélation entre actifs commerciaux
Cependant, non seulement sur le Forex, ces relations peuvent être identifiées, mais également dans d’autres domaines du marché financier. Sur les marchés boursiers, les spéculateurs utilisent également ce modèle pour réduire les risques de transaction.
Dans les options binaires, où non seulement des paires de devises sont utilisées dans le négoce, mais également d'autres actifs, par exemple des actions ou des métaux, la corrélation est également très répandue parmi les traders. Sur cette base, des outils spécialisés et des stratégies de trading ont été développés. L'actif de trading le plus recherché est la corrélation entre l'or et le dollar américain. Les bases sont les mêmes: si un instrument monte en prix, l’autre actif va dans le sens opposé.
Types de corrélations de marché
En trading, tous les actifs de trading, y compris les paires de devises, peuvent avoir deux types de corrélation: directe et rétroaction.
- Une corrélation directe ou positive est caractérisée par le mouvement des actifs commerciaux dans une direction. Cela ne signifie pas qu'ils vont se copier complètement. Bien sûr, il y aura des erreurs entre eux, c’est-à-dire qu’un outil se déplacera plus vite qu’un autre et déterminera ainsi la direction à suivre. Assez souvent, un actif plus rapide est utilisé comme guide.
- La corrélation inverse ou négative est caractérisée par un mouvement de miroir.Autrement dit, les actifs évoluent dans des directions différentes.
Pour comprendre quel type de relation existe entre les paires de devises sélectionnées ou d'autres actifs commerciaux, il est nécessaire d'analyser leur ratio.
Calcul du coefficient de corrélation
Pour calculer le coefficient de corrélation des paires de devises, vous devez utiliser la formule. Après avoir effectué des calculs mathématiques simples en substituant les données nécessaires, vous pouvez obtenir la valeur de résultat souhaitée.
En trading, pour faciliter ces calculs et ne pas les faire manuellement, vous pouvez utiliser deux options d’outils:
- Tableau de correspondance des paires de devises.
- Un indicateur pour déterminer la corrélation entre les actifs.
La formule de calcul est présentée dans la figure, où la valeur de X est une paire de devises, la valeur de Y est un autre actif. Le résultat est un coefficient de corrélation. Comme mentionné ci-dessus, il peut avoir des significations positives et négatives.
Score du ratio:
- De 0 à 0,4 est une relation de corrélation non significative.
- De 0,4 à 0,7 est le niveau moyen.
- De 0,9 à 1,0 est un lien fort.
De même, les calculs sont effectués avec une corrélation négative, seules les valeurs auront un signe moins. Le lien le plus fort concerne les indicateurs 1 et -1 (corrélations positives et négatives).
Sélection de paires de devises associées
Pour gagner de l'argent sur le marché financier par corrélation, vous devez étudier ce phénomène unique. Les experts ont noté que différentes paires de devises peuvent avoir la même direction et des directions opposées. C'est la deuxième option qui attire le plus les traders. Les paires de devises à corrélation inverse permettent des transactions de couverture et de négociation en toute sécurité. Mais une corrélation positive peut aussi être utile pour un trader, notamment lorsqu'il sait laquelle des paires de devises sert de guide, c'est-à-dire de guide.
En trading, le tableau de corrélation est le plus souvent utilisé pour identifier les relations entre les actifs, plutôt que de faire des calculs indépendants selon la formule. Si un trader doit utiliser un type direct de corrélation dans le trading, il est nécessaire de sélectionner des valeurs aussi proches que possible de l'unité. Le signe doit être positif. Lorsque vous utilisez une relation négative, c'est-à-dire une corrélation inverse ou miroir, vous devez choisir des paires de devises ayant les valeurs les plus proches possibles de moins une.
Il convient également de garder à l’esprit que toutes les communications peuvent être renforcées et affaiblies au cours de la journée de négociation. Si, par exemple, une très forte corrélation est tracée sur le graphique horaire de tout actif de négociation, elle risque déjà de s’affaiblir considérablement sur le graphique de 5 minutes. Par conséquent, lors du choix des actifs de trading, il est nécessaire de prendre en compte la plage de temps et la période de travail.
Description de la stratégie de trading
Dans le commerce, les professionnels et les experts ont mis au point plusieurs types, voire une douzaine de types de stratégies de corrélation de paires de devises. Le plus populaire parmi les traders était la méthode de couverture des transactions. Les actifs de corrélation négative conviennent à cette stratégie. En plus des stratégies elles-mêmes dans ce domaine, des indicateurs techniques spéciaux ont été mis au point pour aider les commerçants. Ils seront abordés plus loin dans cet article.
Règles de négociation:
- Choisissez des paires d'échange, l'écart entre les deux valeurs étant le plus proche possible de moins un. Pour cela, une table de corrélation est utilisée.
- Ensuite, vous devez effectuer une prévision analytique des mouvements du marché afin de comprendre la direction dans laquelle les actifs évolueront.
- Ensuite, vous devez effectuer le calcul sur le graphique afin de calculer l'écart le plus important entre les paires de négociation. Il est préférable d'utiliser des citations historiques sur des délais plus élevés à ces fins.
- Définissez deux actifs de négociation sélectionnés sur un graphique à la fois. Cela peut être fait en utilisant un indicateur technique.
- Après avoir traversé le mouvement des paires de devises, deux transactions sont simultanément ouvertes - à l'achat et à la vente. C'est-à-dire qu'un actif doit être ouvert pour augmenter les cours du marché et l'autre pour faire baisser les prix.
- La corrélation inverse des paires de devises, en dépit du fait que les actifs iront dans différentes directions, implique toujours la mise en place d'ordonnances de protection - «Stop-loss». Ils doivent être installés sur chaque paire de devises avec une valeur de 15 points.
- Chaque opérateur définit un ordre de prise de profit prenant indépendamment, en fonction de ses objectifs et de ses données historiques. Il est également nécessaire de porter une attention particulière à la situation du marché. Avec des mouvements forts, les valeurs sont plus grandes qu'avec des impulsions faibles.
La clôture des positions est effectuée simultanément, lorsque le bénéfice souhaité est atteint. Dans la plupart des cas, les commerçants utilisent l'indicateur de Fibonacci ou les niveaux de support et de résistance.
Indicateurs pour le commerce
Pour la commodité des traders, des spécialistes ont mis au point des indicateurs techniques spéciaux permettant de corréler les paires de devises. Ils ont 2 catégories:
- La première option consiste à définir les paires de devises sélectionnées sur un graphique.
- La deuxième option consiste à définir l'indicateur dans une fenêtre séparée ci-dessous, sous le graphique des cours du marché.
Les outils les plus pratiques sont les indicateurs de la première catégorie, car ils facilitent visuellement l'analyse des actifs et montrent clairement la divergence des paires de devises. La corrélation entre les symboles, par exemple, est spécialement conçue pour le terminal MetaTrader.
Les indicateurs de corrélation suivants sont également très populaires parmi les utilisateurs:
- OverLayChart;
- IND_Correlation.
Conclusion
La méthode de corrélation des paires de devises est largement utilisée par les traders. Avec sa bonne application, après une certaine pratique, vous pouvez obtenir des statistiques positives stables sur les transactions. La corrélation proportionnelle inverse permet de minimiser les risques financiers, la stratégie utilisant la méthode de couverture des transactions. Ce sont des moyens de négociation assez simples et compréhensibles, et même les débutants peuvent les utiliser dans leur travail.