Profil ryzyka. Pojęcie, rodzaje i analiza ryzyka

Przedsiębiorczość jest zawsze zagrożona. Każde działanie biznesmena może przekształcić się w ryzyko i prowadzić do szkód, strat i strat. Silną zachętą, która zmusza osobę do ich popełnienia, jest prawdopodobieństwo określonego dochodu.

Identyfikacja ryzyka

Współczesna praktyka biznesowa jeszcze niedawno nabrała takich pojęć, jak „profil ryzyka”, „niestabilna sytuacja”, „analiza ryzyka”, „minimalizacja ryzyka”. Jeszcze kilka lat temu połączenie zgromadzonego międzynarodowego doświadczenia z rosyjską bazą teoretyczną umożliwiło uchwalenie tych koncepcji, a także uczynienie ich niezbędną częścią biznesplanu lub projektu inwestycyjnego.

Ryzyko to prawdopodobieństwo utraty szacowanego dochodu lub utraconych zasobów.

Charakterystyka ryzyka:

• potencjalne szkody wyrażone w pieniądzach;
• prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka;
• poziom ryzyka, to znaczy stosunek kosztów wymaganych do przygotowania i wdrożenia ryzyka i potencjalnej szkody: jeśli wynik przekracza 1, ryzyko uznaje się za nieuzasadnione;
• zasadność ryzyka: wartość ta jest określana przez prawdopodobieństwo znalezienia ryzyka w granicach określonych przez prawo i standardy (na przykład fundusz rezerwowy organizatora wycieczek powinien wynosić co najmniej 1 milion rubli).

Aktywność ludzka zawsze towarzyszy ryzyku. Przyczyną zagrożenia może być środowisko lub sama osoba.

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, powodującego określone konsekwencje i nieokreśloną ilość szkód. Przykładem jest ryzyko choroby.

Ryzyko związane z przedsiębiorczością

Ryzyko przedsiębiorczości zostało po raz pierwszy sklasyfikowane przez J. Keynesa. Uważał, że skład ceny towarów powinien obejmować: koszty związane ze zwiększonym zużyciem używanego sprzętu, zmiennością rynku, a także szereg szkód spowodowanych przez jakiekolwiek awaryjne (koszt ryzyka).

W sferze ekonomicznej zwyczajowo wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka przedsiębiorczości:

1. Ryzyko kredytobiorcy lub przedsiębiorcy - powstaje, jeżeli planuje się zainwestować środki własne, a przedsiębiorca ma wątpliwości, czy planowana przez niego korzyść zostałaby osiągnięta.
2. Ryzyko pożyczkodawcy - występuje w przypadkach, gdy ma miejsce operacja kredytowa. Jest to związane z ważnością trustu, ponieważ dłużnik może zacząć uchylać się od wypełnienia swoich zobowiązań lub organizować się celowe bankructwo. Prawdopodobieństwo ryzyka wzrasta również z powodu niewystarczającego zabezpieczenia kredytu w przypadku, gdy nastąpi mimowolne bankructwo z powodu nieosiągnięcia szacowanego dochodu.
3. Ryzyko inflacji - możliwy spadek wartości jednostki pieniężnej. Jednocześnie wniosek sam w sobie sugeruje, że wiarygodność pożyczki pieniężnej jest znacznie niższa niż w przypadku nieruchomości. Ponadto długoterminowe perspektywy inwestycyjne stawiają dłużnika w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do wierzyciela.

Keynes uważał, że ryzyko przedsiębiorczości wymaga wstępnej analizy ilościowej i jakościowej.

Rodzaje ryzyka biznesowego

Pojęcie ryzyka przedsiębiorczości obejmuje następujące kwestie:

• zarządzanie ryzykiem;
• ubezpieczenie od ryzyka biznesowego;
• podział ryzyka zgodnie z tematami;
• zmiana warunków ryzyka itp.

Wśród głównych można wyróżnić „niebezpieczeństwo” na poziomie krajowym (gospodarka kraju ojczystego) i międzynarodowym (gospodarka innych krajów).

Krajowe ryzyka przedsiębiorcze obejmują:

• ryzyko makroekonomiczne wpływające na całą gospodarkę;
• ryzyka mikroekonomiczne związane z działalnością jednego producenta, organizacji, instytucji lub osoby fizycznej.

Zagrożenia gospodarcze na poziomie makroekonomicznym są krajowe i lokalne. Przedmiotem pierwszego jest najwyższy organ publiczny. Lokalne ryzyko jest nieodłącznie związane z prywatnymi, konkretnymi zadaniami i przejawia się na poziomie sektorowego lub regionalnego zarządzania gospodarką.

Przedmiot ryzyka

Charakterystyka ryzyka obejmuje jego klasyfikację zgodnie z przedmiotem, rodzajem i manifestacją. Podmiotami ryzyka są zwykle osoby prawne lub osoby fizyczne biorące w nim udział lub będące jego przyczyną.

Ryzyko przedsiębiorcze może obejmować:

• przedsiębiorstwa produkcyjne;
• osoby fizyczne (osoby fizyczne lub beneficjenci);
• inne podmioty (organizacje zajmujące się nieproduktywną sferą działalności, w tym organ rządowy).

Do głównych rodzajów ryzyka należą:

• produkcja (netto);
• inwestycja;
• innowacyjny;
• finansowe;
• kompleksowy;
• towar;
• bankowość.

Last rodzaj ryzyka stanowi odrębne stanowisko, ponieważ jego znaczenie i specyfika są bardzo duże.

Analiza ryzyka

Każde przedsiębiorstwo, firma lub firma jest nieodłącznie związane z pewnym ryzykiem, które może wpłynąć na końcowy wynik. W procesie wdrażania strategii biznesowej prawa, obowiązki i obowiązki przedsiębiorcy mogą ulec zmianie, może pojawić się nieprzewidziany lub niewykorzystany wcześniej proces, a także inne rodzaje konsekwencji. Na wybór optymalnych działań mających na celu osiągnięcie wyniku duży wpływ ma analiza ryzyka i rozważenie skutków ubocznych.

Do oceny konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji w celu ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia i możliwej skali jego skutków. Analiza ryzyka ma na celu identyfikację wszystkich negatywnych zdarzeń i okoliczności, na przykład straty podczas przedsięwzięcia, klęski żywiołowej, która doprowadziła do poważnych konsekwencji itp. Jednocześnie nie wyklucza się identyfikacji potencjalnych pozytywnych konsekwencji.

Jakościowa analiza ryzyka

Podstawą tego badania jest wewnętrzna (instynktowna) ocena pojawiających się zdarzeń. Poziom ten zakłada subiektywny osąd i opinie, które wywołuje.

Jakościowa ocena ryzyka ma prosty charakter opisowy, podczas gdy analityk-badacz musi osiągnąć wynik ilościowy, oszacować koszt zidentyfikowanego ryzyka, jego negatywne konsekwencje i środki „stabilizacyjne”.

Podejście jakościowe, jako główne zadanie, określa samą identyfikację i identyfikację możliwych rodzajów ryzyka nieodłącznie związanych z projektem. Ponadto należy opisać i podać wycenę spodziewanych konsekwencji hipotetycznej realizacji zidentyfikowanego ryzyka oraz zaproponować środki mające na celu zminimalizowanie i / lub zrekompensowanie tego zdarzenia.

Ilościowa analiza ryzyka

Ilościową ocenę ryzyka można przeprowadzić przy użyciu następujących metod:

1. Podejście deterministyczne wymaga oszacowania punktowego, to znaczy, aby zrozumieć, jaki będzie wynik w konkretnym przypadku, każdemu zdarzeniu należy przypisać określoną wartość. Na przykład model finansowy pozwala ocenić następujące opcje: najgorszy (projekt przynoszący straty), najlepszy (przyszły zysk) i najbardziej prawdopodobny (umiarkowany, względny zysk).Ta metoda ma wiele wad: nie pozwala na zapewnienie maksymalnej możliwej liczby scenariuszy (brane są pod uwagę tylko wersje podstawowe), ponadto czynniki ryzyka, które mają znaczący wpływ na sytuację, nie są w wystarczającym stopniu brane pod uwagę, co znacznie upraszcza model.
2. Analiza ryzyka stochastycznego - znacznie bardziej niezawodna metoda. Podejście to polega na zastosowaniu wartości zakresu początkowych parametrów (dokonuje się rozkładu prawdopodobieństwa). Ponadto różne zmienne charakteryzują się różnym prawdopodobieństwem wystąpienia konsekwencji. Wartość jest losowo wybierana na podstawie możliwego rozkładu prawdopodobieństwa.

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka każdej firmy można podzielić na 2 grupy:

• krajowy;
• zewnętrzny.

Czynnikiem zewnętrznym (obiektywnym) jest wszystko, co ma bezpośredni związek z procesem produkcyjnym podmiotu gospodarczego, czyli organizacji.

Zewnętrznymi czynnikami ryzyka mogą być:

• regionalne;
• społeczno-ekonomiczny;
• polityczny;
• przemysł

Sfera społeczno-ekonomiczna obejmuje: czynnik ryzyka inflacyjnego, deflację, podatek, odsetki, cenę w stosunku do surowców, materiałów i komponentów. W wyniku wpływu tych czynników sytuacja rynkowa może się radykalnie zmienić, wypłacalność popytu może się zmniejszyć lub nasili się konkurencja.

Czynnik regionalny obejmuje: ryzyko społeczno-demograficzne, regionalne i podatkowe. Czynnik branżowy implikuje niebezpieczeństwo pozycji organizacji w branży, środowisku i innych. Czynnikiem politycznym jest utrata kontroli spowodowana niestabilnością i niemożnością prowadzenia normalnej działalności gospodarczej z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z handlem i handlem.

Wewnętrzny (subiektywny) czynnik ryzyka może przejawiać się bezpośrednio w procesie prowadzenia działalności gospodarczej i zależy bezpośrednio od wybranego rodzaju, metody, strategii i taktyki zarządzania.

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo często ma potencjał, czyli ukrytą naturę. Identyfikacja zagrożeń polega na wykryciu i ustaleniu cech ilościowych, przestrzennych, tymczasowych i innych, bez których niemożliwe jest opracowanie i wdrożenie środków operacyjnych i zapobiegawczych, które przyczyniają się do normalnego funkcjonowania systemu technicznego i poprawiają jakość życia.

Proces identyfikacji pozwala zidentyfikować nomenklaturę zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia, lokalizację przestrzenną (współrzędne), skalę uszkodzeń i szereg innych parametrów niezbędnych do rozwiązania konkretnego problemu.

Identyfikacja zagrożenia polega na zastosowaniu następujących metod:

• Inżynier określa niebezpieczeństwa związane z probabilistyczną naturą pochodzenia.
• Ekspert identyfikuje awarie i szuka przyczyn ich powstania. Wymaga to utworzenia specjalnej komisji ekspertów, składającej się z różnych ekspertów, którzy przedstawiają wnioski.
• Socjologiczne. W takim przypadku niebezpieczeństwo określa się na podstawie analizy opinii ludności (grupy społecznej).
• Rejestracja wykorzystuje informacje na temat obliczania wszelkich zdarzeń, kosztów zasobów, liczby ofiar itp.
• Organoleptyczne. Do analizy pobierane są tylko informacje otrzymane przez ludzkie zmysły (wzrok, dotyk, węch, smak itp.). Przykładem jest kontrola wzrokowa produktów lub wyposażenia, a także ustalenie na podstawie klarowności silnika.

Treść ryzyka gospodarczego

Profil ryzyka jest pochodzenia włoskiego i stanowi zagrożenie lub przeszkodę, które można do pewnego stopnia przewidzieć. Innymi słowy, jest to niepewność, która z uwagi na pewne wydarzenia była trudna lub niemożliwa do przewidzenia.

Wiele nauk, takich jak teoria katastrof, psychologia, filozofia, medycyna itp., Próbowało ustalić i zbadać pojęcie ryzyka, a ponadto każda z nich podjęła własny temat badawczy i zastosowała własne podejście i metody. Właśnie w tym leży wielowymiarowość tego zjawiska.

Swobodne współdziałanie podmiotów rynkowych i dynamicznie rozwijająca się konkurencja doprowadziły do ​​uznania ryzyka gospodarczego za kategorię obiektywnie niezbędną, pociągającą za sobą wprowadzenie znacznych korekt wielkości nie tylko dochodu przedsiębiorcy, ale także płac.

O metodach oceny ryzyka ekonomicznego

Aby określić poziom ryzyka, musisz wykonać następujące kroki:

• zidentyfikować możliwe rozwiązania problemu;
• określić potencjalne konsekwencje, które mogą wynikać z wykonania decyzji;
• do przeprowadzenia zintegrowanej oceny ryzyka pod względem aspektów ilościowych i jakościowych.

Istnieje kilka metod oceny ryzyka zaprojektowanych w celu realizacji powyższych działań łącznie. Mimo to ogólny trend oceny zagrożeń w 2 kierunkach pozostaje. Chodzi o poziom ryzyka i ryzyko czasu.

Pierwszy określa stosunek skali oczekiwanych strat do wielkości środków trwałych organizacji, a także prawdopodobieństwo wystąpienia tych strat.

Każda metoda oceny poziomu ryzyka jako parametru początkowego przyjmuje zmienność konsekwencji decyzji.

Zmienność to liczba wahań, które wystąpiły w pewnym zakresie wartości w wyniku odchylenia od charakterystycznej wartości średniej.

Głównym postulatem poziomu ryzyka jest następująca definicja: wyższa wartość zmienności niesie wyższy poziom ryzyka projektu.

Kolejnym czynnikiem, który ma duży wpływ na ryzyko, jest czas. Właśnie dlatego zagrożenie ekonomiczne jest często określane jedynie jako „rosnąca funkcja czasu”, to znaczy im dłużej decyzja jest wdrażana, tym wyższy jest poziom ryzyka.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne występuje, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zysk zostanie utracony lub w ogóle utracony w trakcie realizacji projektu biznesowego. W takim przypadku przedmiotem ryzyka są interesy majątkowe osób, które zainwestowały własne środki, czyli inwestorów.

Zgodnie z cechami wdrażania biznesplanu w życiu lub metody pozyskiwania pożyczonych środków można zidentyfikować następujące ryzyka:

• kredyt;
• nieodłącznie związane z pierwszym etapem projektu inwestycyjnego;
• przedsiębiorczość, bezpośrednio związana z drugim etapem działalności inwestycyjnej;
• kraj

Ryzyko inwestycyjne charakteryzuje się złożoną strukturą, ponieważ każdego z powyższych składników grupy nie można nazwać jednorodnym.

Ogólne zagrożenia występujące na pierwszym etapie projektu są następujące:

• identyfikacja błędów technicznych w projekcie;
• niewłaściwa rejestracja prawa: dzierżawa lub nieruchomość w związku z działką, nieruchomości lub pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Przyczyny ryzyka często czają się przy braku odpowiedniej wiedzy.
• Nadwyżka szacunku wynikająca ze zwiększonego kosztu projektu.

Drugi etap projektu inwestycyjnego powinien zapewnić zwrot z inwestycji. Ten etap przewiduje zwykłą działalność handlową lub produkcyjną, dlatego pociąga za sobą różne negatywne konsekwencje, zwane inaczej ryzykiem przedsiębiorczości.

Finansowanie projektu inwestycyjnego poprzez uzyskanie pożyczki może być dozwolone tylko na określone cele określone w studium wykonalności biznesplanu. Taka sytuacja może powodować ryzyko ewentualnej niespłacenia kwoty pożyczonych środków i odsetek od nich, czyli ryzyka kredytowego.Przyczyny mogą być różne: niekompletność projektu, zmiany sytuacji rynkowej, niski poziom przetwarzania marketingowego biznesplanu lub wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.