Finanční trhy mají rozvinutou infrastrukturu, a proto mohou investoři a obchodníci používat různé nástroje k dosažení svých ekonomických cílů. Tvoří celý ekosystém, který zahrnuje komoditní, měnové a komoditní trhy, opce, futures kontrakty. Protože však každý trh má pouze dva účastníky, tj. Kupující a prodávající, mají všichni společné vzorce. Úrovně opcí a informace z burzy tedy lze použít při obchodování na burze nebo na forexu. Ve druhém případě je to zvláště užitečné a má mnoho výhod.
Přehled možností a cenových hladin
Forexové obchodování se často nazývá slepé obchodování, protože devizový trh je decentralizovaný. Je nemožné získat úplné informace o počtu obchodovaných šarží a objem klíštěte je používán jako kritérium pro kvantitativní hodnocení obchodů. Odráží však pouze to, kolikrát se cena v určitém časovém období změnila, a nikoli skutečné částky. A protože tržní hodnota je odvozena od objemu, je třeba tyto informace cíleně hledat.
K tomu jsou vhodné dva nástroje Chicago Mercantile Exchange - objem futures a úrovně opcí. Umožňují vám vidět pozice hlavních hráčů na trhu a přizpůsobit se jejich strategii a pohybovat se společně. Tato taktika se nazývá VSA, má vyšší přesnost vstupu a umožňuje vám účastnit se dlouhodobých transakcí.
Dostávat bulletiny na úrovních možností CME
Bulletin CME jsou hostovány na webovém serveru přístupném na ftp.cmegroup.com/bulletin/. Tato složka obsahuje všechny předběžné zprávy o finančních transakcích dokončených v předchozí den výměny. Čas na objevení nových dat je od 07:45 do 08:40 moskevského času. Poté je vydána závěrečná zpráva do hodiny před zahájením amerického zasedání. Kromě toho je samotný bulletin rozdělen takto: pro každý obchodovaný majetek - jeden soubor zpráv. Denní zpravodaj obsahuje asi 500 stránek dokumentace, ze které je vybráno požadované dílo.
Chcete-li analyzovat určitý finanční nástroj obchodovaný na Forexu, měli byste přejít na stránku Daily Bulletin na oficiálních webových stránkách skupiny CME a přejít na podkapitolu FX. Zde si můžete prohlédnout zprávy o nákupu možností Put and Call. Chcete-li se seznámit a vyhodnotit nákupy, klikněte na odkazy Kanadské možnosti volání dolaru a Kanadské možnosti vložení dolaru. Zde jsou dva soubory PDF s nechráněným kódováním, z nichž je možné kopírovat informace.
Prozkoumání souboru možností volání
Záhlaví zpravodaje obsahuje obecné informace o burze a jejích kontaktech, adresu a podpoložku, která označuje fázi zveřejnění zprávy. Pokud je v názvu uvedeno PŘEDBĚŽNÉ, bulletin je předběžný a některé transakce ještě neprošly zúčtovací fází. Pokud je zadán FINAL, pak zpráva obsahuje všechny zpracované transakce. V době analýzy bude vhodná jakákoli z uvedených verzí dokumentu, protože všechny smlouvy, které vstoupily do PŘEDBĚŽNÉHO bulletinu, budou úspěšně zúčtovány.
Pak byste měli jít dolů k podtitulku DALŠÍ KANADSKÉ DOLLÁRNÍ PUTY ** NASTAVIT CENU **. Vlevo ve sloupci STRIKE OPEN RANGE jsou zveřejněny nákupní ceny opcí na futures kanadského dolaru za konkrétní měsíc. A protože cena smlouvy o opcích na futures je zveřejňována v bulletinu, měl by být jako vodítko vybrán další měsíc. Například v říjnu byste pro analýzu měli vyhodnotit náladu kupujících opcí na futures s datem vypršení platnosti v listopadu.
Tento obrázek je skutečný kanadský dolarový zpravodaj.Pro výpočet úrovní možností byste měli studovat sloupce s objemem a otevřeným zájmem. Svazek je celkový počet uzavřených a otevřených smluv a otevřený zájem je počet aktuálně aktivních smluv.
Získání volitelných úrovní a jejich vykreslení do grafu
Pro další analýzu byste si měli vybrat nabídku podle největšího svazku s velkým otevřeným zájmem. A ačkoli metodika pro každého obchodníka bude jeho vlastní, je to uvedeno pouze jako demonstrace. Nemusí to být obchodní doporučení. Nabídka pro tuto skupinu opčních kontraktů je tedy 800 USD. To znamená, že při této ceně smlouvy v době vypršení opce na výzvu kupující uzavře transakci při přerušení, přičemž vezme v úvahu provizi. Pokud je cena vyšší, bude kupujícímu vyplacena prémia za opci. Pokud bude nižší - přijde o své peníze.
Je důležité pochopit, že budování úrovní možností pro toto číslo není možné, protože se jedná o cenu ve formě přímé nabídky CAD / USD. Chcete-li v grafu použít měnový pár USD / CAD, měl by být převeden. To se provádí podle obrázku níže. Zde byste měli věnovat pozornost vysvětlení specifikace možnosti futures. U každého nástroje se budou konverzní faktory pro kotace lišit.
Pomocí získané úrovně
Když jste přišli na to, jak vypočítat úroveň možností, měli byste se naučit, jak ji správně používat. To má také zásadní jemnost. Pozor, byla získána cenová známka 1,2499, se zohledněním zaokrouhlování. V současné době se nachází ve středu rozsahu kotací USD / CAD. Co je tedy očekávaná podpora nebo odpor?
Zpočátku byla úroveň získána pomocí voleb CAD Call Futures, které odrážejí chování nabídek CAD / USD. To znamená, že velké množství obchodníků získáváním opcí za cenu 800 USD se snaží zajistit své pozice v prodeji kanadského dolaru. Poté, pokud je prognóza Forex nesprávná a cena stoupá, volba CAD přinese zisk a transakce USD / CAD bude přerušení nebo s malou ztrátou. Zajišťovací transakce však chrání hlavní pozici při prodeji kanadského dolaru, tj. Obchodník předpovídá růst USD / CAD, za který chce vydělat peníze. To znamená, že získanou úrovní bude podpora pro býky dolaru.
Problém zpětných a přímých nabídek
Takové obchodování na volitelných úrovních, když jsou futures a Forex kotace inverzní, má více jemností než v případě přímých kotací. Například eurové futures a kotace EUR / USD nebo futures britské libry s párem GBP / USD takové problémy nemají. Pro ně jsou možnosti, které obdrží úrovně volání, odporem. Úrovně Put opcí v párech EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD by měly být považovány za podporu, pod níž by se aktivum nemělo pohybovat.
V případě kanadského dolaru, jenu, rublů, pesů a švýcarských franků se bude logika konstrukce úrovní a jejich interpretace lišit. Kromě toho taková odchylka není zohledněna žádným programem úrovní opcí, který má údajně sloužit jako pomoc obchodníkovi při určování míst akumulace kapitálu.
Automatické vykreslování
Efektivní použití úrovní opcí v obchodování Forex může být jednodušší, pokud používáte automatizované programy. Jejich úkolem je provádět rutinní výpočty analýzou statistického bulletinu CME. Program nezávisle bere čísla a uvádí úrovně do grafu obchodního terminálu, kreslí důležité zóny. Nejznámějšími indikátory, které importují data z CME, jsou: Olimp, možnosti Evolution, úrovně OI CME, úrovně CME, OpLi, i-SNV_NEW, úrovně TST.
Vytvoření komplexního průvodce používáním konkrétního ukazatele úrovní možností nebylo úkolem při psaní této publikace. Chcete-li tedy nakonfigurovat program a správně interpretovat signály, přejděte do části Nejčastější dotazy v oficiální dokumentaci.Pokud takový web není k dispozici, nemělo by být indikátor považován za spolehlivý. Kvalitní placený softwarový produkt by měl mít vlastní oficiální správu a podporu.
Převážná většina těchto poradců se rozšiřuje o peníze. A abyste je mohli používat, musíte zaplatit předplatné. Práce programátora by samozřejmě měla být placena, i když využívá bezplatná data z otevřeného zdroje. Tyto informace se však získávají velmi jednoduše a bez peněz.
Výhody manuální analýzy úrovní CME
Pro získání spolehlivého obchodního signálu stačí samostatně analyzovat data v bulletinu a porovnat je s měsíčními nebo týdenními. Tím se výrazně zvýší úroveň porozumění trhu a jeho současným náladám. Obchodník bude mít samozřejmě čas analyzovat pouze několik nástrojů. Ale dokonale jim porozumí a zvýší procento přesných údajů. Je však nemožné jednoduše zvážit stávající úrovně a říkat si měnový stratég. Je možné, že úrovně vykreslené automatickým poradcem se nepřizpůsobí správně deltě vašeho makléře. A to je činí zbytečnými.
Problémy s Auto Expert Advisor
Protože CME je burza a oficiálně obchoduje se smlouvami, mohou existovat rozdíly mezi kotacemi Forex a jejich údaji. Nejsou v obecné konfiguraci cenových pruhů, ale v určitém okamžiku v nabídkovém ukazateli. Často je takový rozdíl ve dvou různých forexových brokerech. A v případě akciových nabídek je vždy takový rozdíl. Jedním z nezbytných prvků funkce automatického ukazatele úrovně převzatého z opčních smluv je proto schopnost označit tento rozdíl ve formě delty v počátečních nastaveních.
Protože existuje velké množství ukazatelů psaných jednoduše negramotnými lidmi nebo podvodníky, měla by být přítomnost delty brána jako ukazatel normálně fungujícího programu. Všichni ostatní nejsou ničím jiným než podvodem. Přes automatické nastavení byste také měli pravidelně nezávisle ověřovat skutečná čísla pomocí čísel poskytnutých indikátorem.
Hedge Option Level
Důležitý bod. Pomocí volitelných úrovní obchodování na Forexu byste měli jasně pochopit, proč je velké finanční instituce potřebují. Přesněji bychom si měli uvědomit, zda transakce na burze byla spekulativní, zajišťovací nebo investice. Nepřímo to lze posoudit podle objemu transakce, která je zveřejněna v CME v denním bulletinu. Tyto informace však nelze jednoznačně považovat a mohou poškodit nepatřičného obchodníka.
Pokud finanční instituce koupila velkou opci, jejím cílem může být generovat příjem nebo snížit riziko na otevřených spekulativních pozicích. A trh s opcemi je skvělý pro druhé, to znamená pro rychlé zajištění. Proto analýza úrovní opcí, která se objevila v důsledku otevření zajišťovací transakce, povede k chybě. Důvodem je skutečnost, že transakce při nákupu velké pojistné opce byla uzavřena s cílem dosáhnout zisku, pokud hlavní pozice na akciovém trhu nebo Forexu utrpí ztráty.
Příklad možnosti zajištění
Tato akce by měla být zvážena na příkladu futures 6E (Euro) a jeho odpovídající možnosti EUR / USD. Například analytické oddělení velké finanční instituce očekává růst eura a otevírá řadu transakcí pro nákup EUR / USD nebo 6E-futures. Zčásti je zajišťování rizik prováděno prostřednictvím měnové futures smlouvy, zatímco další eliminace rizika je dosaženo nákupem opce Put EUR / USD. Opce s právem prodeje je smlouva o vypuštění nabídek, v tomto případě o snížení eura a růstu amerického dolaru.
Výsledkem této řady transakcí je přirozený zisk. Například hlavní prognóza byla správná a EUR / USD je stále dražší.Pak obchodník dosáhl zisku a opce bude ztracena, ale jeho ztráta nebude mít vliv na celkový příjem, protože bude mnohem menší než výsledné kurzové rozdíly. Pokud se však kurz EUR / USD namísto růstu zlevnil, devizová pozice byla postupně stažena z obchodu s tím, jak se situace na trhu změnila, a na něm se vytvořila určitá ztráta, která nebyla pro obchodníka kritická. Z důvodu přítomnosti zakoupené opce Put však fond opět dosáhl zisku.
Doporučení pro obchodníky
Na základě těchto informací byste měli zkontrolovat svou strategii používání úrovní možností na Forexu. Zaprvé je nutné formalizovat kritéria, podle kterých bude transakce opcí považovat obchodník za spekulativní nebo zajišťovací. Za druhé, cenové zóny by měly být stanoveny na základě aktuálních kotací na trhu futures.
Zisky na forexu mohou přinést pouze jasné pochopení tržního sentimentu a možného pohybu finančního nástroje, a nikoli použití ukazatele úrovně opcí. Nemůžete je však použít přímo jako orientační body. Úrovně opcí, stejně jako jakékoli jiné, jsou jen místem, kde můžete zadat statisticky vítězný příkaz k zastavení a kde bude nutně nějaký druh cenové reakce. Ale jako hlavní kritérium pro zahájení transakce je jejich použití nemožné.