Die Finanzmärkte verfügen über eine entwickelte Infrastruktur, weshalb Anleger und Händler verschiedene Instrumente einsetzen können, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Dies bildet ein gesamtes Ökosystem, das Rohstoff-, Währungs- und Rohstoffmärkte, Optionen und Terminkontrakte umfasst. Da jedoch jeder Markt nur zwei Teilnehmer hat, dh Käufer und Verkäufer, haben alle ein gemeinsames Muster. Daher können die Optionsstände und Informationen von der Börse beim Handel an der Börse oder am Forex angewendet werden. Im letzteren Fall ist es besonders nützlich und hat viele Vorteile.
Übersicht über Optionen und Preisstufen
Der Forex-Handel wird oft als blinder Handel bezeichnet, da der Devisenmarkt dezentralisiert ist. Es ist unmöglich, vollständige Informationen über die Anzahl der gehandelten Lots zu erhalten, und ein Tick-Volumen wird als Kriterium für die quantitative Bewertung von Trades verwendet. Es gibt jedoch nur die Häufigkeit an, mit der sich der Preis über einen bestimmten Zeitraum geändert hat, und nicht die tatsächlichen Beträge. Und da der Marktwert vom Volumen abgeleitet wird, sollten diese Informationen gezielt abgefragt werden.
Hierfür eignen sich zwei Instrumente der Chicago Mercantile Exchange - Futures-Volumen und Optionslevel. Sie ermöglichen es Ihnen, die Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu sehen und sich gemeinsam auf ihre Strategie einzustellen. Diese Taktik heißt VSA, hat eine höhere Genauigkeit bei der Eingabe und ermöglicht Ihnen die Teilnahme an langfristigen Transaktionen.
Erhalten Sie Bulletins auf CME-Optionsebene
Bulletin-CMEs werden auf einem Standortserver gehostet, auf den unter ftp.cmegroup.com/bulletin/ zugegriffen wird. Dieser Ordner enthält alle vorläufigen Berichte über Finanztransaktionen, die am Vortag des Austauschs abgeschlossen wurden. Die Zeit für das Erscheinen neuer Daten ist von 07:45 bis 08:40 Uhr Moskauer Zeit. Danach wird innerhalb einer Stunde vor Eröffnung der amerikanischen Sitzung ein Abschlussbericht veröffentlicht. Darüber hinaus ist das Bulletin selbst wie folgt unterteilt: Für jeden gehandelten Vermögenswert - eine Berichtsdatei. Der tägliche Newsletter enthält ca. 500 Seiten Dokumentation, aus denen das gewünschte Asset ausgewählt wird.
Um ein bestimmtes Finanzinstrument zu analysieren, das auf Forex gehandelt wird, gehen Sie auf die Seite Daily Bulletin der offiziellen Website der CME Group und gehen Sie zur Unterposition FX. Hier sehen Sie Berichte über den Kauf von Put and Call-Optionen. Klicken Sie auf die Links Call-Optionen für den kanadischen Dollar und Put-Optionen für den kanadischen Dollar, um sich mit den Einkäufen vertraut zu machen und sie zu bewerten. Hier sind zwei PDF-Dateien mit ungeschützter Codierung, aus denen Informationen kopiert werden dürfen.
Durchsuchen der Anrufoptionsdatei
Der Newsletter-Header enthält allgemeine Informationen über den Austausch und seine Kontakte, eine Adresse und eine Unterüberschrift, die den Veröffentlichungsstand des Berichts angibt. Wenn der Titel PRELIMINARY anzeigt, ist das Bulletin vorläufig und einige Transaktionen haben die Clearing-Phase noch nicht bestanden. Wenn FINAL angegeben ist, enthält der Bericht alle verarbeiteten Transaktionen. Zum Zeitpunkt der Analyse ist jede der angegebenen Versionen des Dokuments geeignet, da alle Verträge, die in das PRELIMINARY Bulletin aufgenommen wurden, erfolgreich abgeschlossen werden.
Dann sollten Sie zum Untertitel ZUSÄTZLICHE KANADISCHE DOLLAR-TEILE ** EINSTELLPREIS ** gehen. Links in der Spalte STRIKE OPEN RANGE werden die Kaufpreise von Optionen für kanadische Dollar-Futures für einen bestimmten Monat veröffentlicht. Und da der Preis des Futures-Optionskontrakts im Newsletter veröffentlicht wird, sollte der nächste Monat als Richtlinie gewählt werden. Beispielsweise sollten Sie zur Analyse im Oktober die Stimmung der Käufer von Optionen auf Futures mit einem Verfallsdatum im November bewerten.
Dieses Bild ist ein echter kanadischer Dollar Newsletter.Um die Optionsstufen zu berechnen, sollten Sie die Spalten mit dem Volumen und den offenen Positionen untersuchen. Das Volumen ist die Gesamtzahl der geschlossenen und offenen Kontrakte, und die Anzahl der offenen Kontrakte ist die Anzahl der derzeit aktiven Kontrakte.
Erhalten Sie optionale Ebenen und zeichnen Sie sie auf ein Diagramm
Für eine weitere Analyse sollten Sie ein Angebot mit dem größten Volumen und einem hohen offenen Interesse auswählen. Und obwohl die Methodik für jeden Händler seine eigene sein wird, wird dies nur als Demonstration angezeigt. Es handelt sich möglicherweise nicht um eine Handelsempfehlung. Das Angebot für diese Gruppe von Optionskontrakten beträgt also 800 USD. Dies bedeutet, dass der Käufer zu diesem Preis des Vertrags zum Zeitpunkt des Ablaufs der Call-Option die Transaktion unter Berücksichtigung der Provision zum Breakeven abschließt. Ist der Preis höher, erhält der Käufer eine Prämie auf die Option. Wenn niedriger - wird er sein Geld verlieren.
Es ist wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, Optionen für diese Zahl zu erstellen, da dies der Preis in Form eines direkten CAD / USD-Kurses ist. Um das USD / CAD-Währungspaar im Diagramm zu verwenden, muss es konvertiert werden. Dies geschieht wie im Bild unten gezeigt. Hierbei ist auf die Erläuterung der Spezifikation der Futures-Option zu achten. Für jedes Instrument variieren die Umrechnungsfaktoren für Quotes.
Verwendung des erhaltenen Niveaus
Nachdem Sie herausgefunden haben, wie der Optionslevel berechnet wird, sollten Sie lernen, wie Sie ihn richtig verwenden. Dies hat auch eine grundlegende Subtilität. Achtung, es wurde eine Preisnote von 1,2499 unter Berücksichtigung der Rundung erhalten. Momentan befindet es sich in der Mitte der USD / CAD-Kursspanne. Also, was ist das, erwartete Unterstützung oder Widerstand?
Anfänglich wurde der Level mit CAD-Call-Futures-Optionen erzielt, die das Verhalten von CAD / USD-Kursen widerspiegeln. Dies bedeutet, dass eine große Masse von Händlern durch den Erwerb von Optionen zu einem Preis von 800 USD versucht, ihre Positionen beim Verkauf des kanadischen Dollars abzusichern. Wenn dann die Forex-Prognose falsch ist und der Preis steigt, ergibt die CAD-Option einen Gewinn und die USD / CAD-Transaktion wird ausgeglichen oder mit einem leichten Verlust. Das Absicherungsgeschäft schützt jedoch die Hauptposition für den Verkauf des kanadischen Dollars, dh der Händler prognostiziert das Wachstum des USD / CAD, mit dem er Geld verdienen möchte. Dies bedeutet, dass das erreichte Niveau die Dollarbullen unterstützen wird.
Das Problem der umgekehrten und direkten Anführungszeichen
Ein solcher Handel auf optionalen Niveaus, bei dem die Futures- und Forex-Kurse umgekehrt sind, weist mehr Feinheiten auf als bei direkten Kursen. Beispielsweise haben Euro-Futures und der EUR / USD-Kurs oder britische Pfund-Futures mit einem Paar GBP / USD keine derartigen Probleme. Für sie sind die von Call-Levels empfangenen Optionen Widerstand. Das Niveau der Put-Optionen in den Paaren EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD sollte als Unterstützung betrachtet werden, unter die sich der Vermögenswert nicht bewegen sollte.
Beim kanadischen Dollar, Yen, Rubel, Peso und Schweizer Franken werden sich die Logik der Stufenbildung und ihre Interpretation unterscheiden. Darüber hinaus wird eine solche Divergenz in keinem Optionsstufenprogramm berücksichtigt, das dem Händler angeblich dabei helfen soll, die Orte der Kapitalakkumulation zu bestimmen.
Automatisch rendern
Die effektive Verwendung von Optionsebenen im Forex-Handel kann einfacher sein, wenn Sie automatisierte Programme verwenden. Ihre Aufgabe ist es, routinemäßige Berechnungen anhand des CME-Statistikbulletins durchzuführen. Das Programm nimmt selbständig Zahlen und setzt Levels auf den Chart des Handelsterminals, zeichnet wichtige Zonen. Die bekanntesten Indikatoren, die Daten aus CMEs importieren, sind: Olimp, Evolution-Optionen, CME-OI-Level, CME-Level, OpLi, i-SNV_NEW, TST-Level.
Die Erstellung eines umfassenden Leitfadens zur Verwendung eines bestimmten Indikators für Optionsstufen war beim Verfassen dieser Veröffentlichung nicht die Aufgabe. Informationen zur Konfiguration des Programms und zur korrekten Interpretation der Signale finden Sie im FAQ-Abschnitt der offiziellen Dokumentation.Wenn eine solche Site nicht verfügbar ist, sollte der Indikator nicht als zuverlässig angesehen werden. Ein hochwertiges kostenpflichtiges Softwareprodukt sollte über einen eigenen offiziellen Verwaltungs- und Support-Service verfügen.
Die überwiegende Mehrheit dieser Berater streckt sich nach Geld. Und um sie zu nutzen, müssen Sie ein Abonnement bezahlen. Natürlich sollte die Arbeit eines Programmierers bezahlt werden, obwohl er freie Daten aus einer offenen Quelle verwendet. Aber diese Informationen werden sehr einfach und ohne Geld erhalten.
Vorteile der manuellen Analyse von CME-Werten
Um ein verlässliches Handelssignal zu erhalten, genügt es, die Daten im Newsletter unabhängig zu analysieren und mit monatlichen oder wöchentlichen zu vergleichen. Dies wird das Verständnis des Marktes und seiner aktuellen Stimmungen erheblich verbessern. Dann hat der Händler natürlich Zeit, nur wenige Werkzeuge zu analysieren. Aber er wird sie perfekt verstehen und den Prozentsatz genauer Eingaben erhöhen. Es ist jedoch unmöglich, bestehende Ebenen einfach zu betrachten und sich selbst als Währungsstratege zu bezeichnen. Es ist möglich, dass die vom automatischen Berater gezogenen Niveaus nicht richtig auf das Delta Ihres Brokers abgestimmt sind. Und das macht sie unbrauchbar.
Probleme mit Auto Expert Advisor
Da CME eine Börse ist und offiziell mit Verträgen handelt, kann es zu Unterschieden zwischen Forex-Kursen und deren Daten kommen. Sie befinden sich nicht in der allgemeinen Konfiguration von Preisbalken, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt im Kursindikator. Oft gibt es einen solchen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Forex-Brokern. Und bei Aktienkursen gibt es immer einen solchen Unterschied. Ein notwendiges Element der automatischen Füllstandsanzeige aus Optionskontrakten ist daher die Möglichkeit, diesen Unterschied in Form eines Deltas in den Starteinstellungen anzuzeigen.
Da es eine Vielzahl von Indikatoren gibt, die nur von Analphabeten oder Betrügern geschrieben wurden, sollte das Vorhandensein eines Deltas als Indikator für ein normal funktionierendes Programm angesehen werden. Alle anderen sind nichts weiter als ein Schwindel. Trotz der automatischen Anpassung sollten Sie die reellen Zahlen in regelmäßigen Abständen unabhängig von den vom Indikator bereitgestellten überprüfen.
Sicherungsoptionsstufen
Ein wichtiger Punkt. Wenn Sie die optionalen Stufen im Devisenhandel verwenden, sollten Sie klar verstehen, warum große Finanzinstitute sie benötigen. Genauer gesagt sollte man verstehen, ob die Transaktion an der Börse spekulativ, absicherend oder investierend war. Indirekt kann dies anhand des Transaktionsvolumens beurteilt werden, das auf der CME im Daily Bulletin veröffentlicht wird. Solche Informationen können jedoch nicht eindeutig betrachtet werden und können einem unfähigen Händler Schaden zufügen.
Wenn ein Finanzinstitut eine große Option gekauft hat, besteht sein Zweck möglicherweise darin, Einnahmen zu erzielen oder das Risiko für offene spekulative Positionen zu verringern. Und der Optionsmarkt ist großartig für letztere, das heißt für eine schnelle Absicherung. Daher führt die Analyse der Optionsstände, die sich aus der Eröffnung eines Sicherungsgeschäfts ergeben haben, zu einem Fehler. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Transaktion über den Kauf einer großen Versicherungsoption mit dem Ziel abgeschlossen wurde, einen Gewinn zu erzielen, wenn die Hauptposition an der Börse oder im Devisenmarkt Verluste verursacht.
Beispiel für eine Absicherungsoption
Diese Aktion sollte am Beispiel der Futures 6E (Euro) und der entsprechenden Option EUR / USD betrachtet werden. Beispielsweise erwartet die analytische Abteilung eines großen Finanzinstituts ein Wachstum des Euro und eröffnet eine Reihe von Transaktionen für den Kauf von EUR / USD- oder 6E-Futures. Die Absicherung von Risiken erfolgt zum Teil über den Devisenterminkontrakt, während durch den Kauf der Put-Option EUR / USD eine zusätzliche Risikominimierung erreicht wird. Eine Put-Option ist ein Kontrakt, mit dem Quotes fallengelassen werden, um den Euro und das Wachstum des US-Dollars zu reduzieren.
Das Ergebnis dieser Reihe von Transaktionen ist der natürliche Gewinn. Zum Beispiel war die Hauptprognose richtig und EUR / USD wird teurer.Dann machte der Händler einen Gewinn, und die Option geht verloren, aber sein Verlust wirkt sich nicht auf das Gesamteinkommen aus, da er viel geringer ist als die sich ergebenden Wechselkursdifferenzen. Wenn jedoch die EUR / USD-Notierung statt des Wachstums billiger wurde, wurde die Devisenposition allmählich aus dem Handel genommen, da sich die Marktsituation änderte, und es wurde ein gewisser Verlust gebildet, der für den Händler nicht kritisch war. Aufgrund des Vorhandenseins der gekauften Put-Option erzielte der Fonds jedoch erneut einen Gewinn.
Empfehlungen für Händler
Angesichts dieser Informationen sollten Sie Ihre Strategie für die Verwendung von Optionsstufen bei Forex überprüfen. Zunächst müssen die Kriterien formalisiert werden, nach denen der Händler das Optionsgeschäft als spekulativ oder als Absicherung ansieht. Zweitens sollten die Preiszonen auf der Grundlage der aktuellen Kurse des Futures-Marktes festgelegt werden.
Nur ein klares Verständnis der Marktstimmung und der möglichen Bewegung eines Finanzinstruments und nicht die Verwendung eines Indikators für das Optionsniveau können bei Forex Gewinne bringen. Sie können sie jedoch nicht direkt als Orientierungspunkte verwenden. Optionsstufen sind wie jede andere nur ein Ort, an dem Sie eine statistisch gewinnbringende Stop-Order platzieren können und an dem es notwendigerweise zu einer Art Preisreaktion kommt. Als Hauptkriterium für die Eröffnung einer Transaktion ist ihre Verwendung jedoch unmöglich.