Корелация на валутната двойка - какво е това?

Много потребители на интернет са привлечени от възможността да печелят пари на финансовите пазари. Повечето от тях смятат това за доста лесен процес. Но всъщност, за да можете наистина да печелите пари чрез търговия, трябва да получите специализирани знания и да се обучите. Въпреки това, аналитичната прогноза на търговеца, от която зависи рентабилността на сделката, не винаги е вярна и затова при търговията в някои случаи се използва корелацията на валутните двойки.

Концепцията за корелация на търговските активи

Какво е корелация? Вероятно много от новодошлите вече са попаднали на тази концепция. Корелацията на валутните двойки е вид връзка, която може да бъде изразена не само между паричните единици от различни страни в един актив, но и между инструменти за търговия. Подобна връзка може да се проследи във всички посоки на финансовите пазари и тъй като именно валутните двойки се търгуват на Forex, след това между тях. В резултат на корелацията те си взаимодействат помежду си и влияят върху динамиката помежду си.

Характеристики на корелацията на валутния пазар

В зависимост от посоката на финансовите пазари, корелацията може да се проследи под формата на връзка между различни търговски активи. На Forex пазара могат да се отбележат два типа връзки:

1. Корелация между валутите.
2. Връзката между валутните двойки.

За по-добро разбиране на този въпрос, статията ще разгледа пример. Всяка двойка Forex се състои от два актива - това е основната валута и котираната валута. Например, двойка евро / долар (EUR / USD), където европейската валута е основата, тоест основният актив, а американският долар е котираната, тоест зависимата валута. Ако еврото се повиши, тогава котировката на долара съответно пада, и обратно.

По същия начин корелацията на валутните двойки. Да предположим, че двойка от европейската валута спрямо щатския долар ще корелира с еднопосочния актив на британската лира спрямо щатския долар. В резултат на това, ако ги сравним на една диаграма, можем ясно да видим, че и двата актива вървят в една и съща посока и имат много малки разлики. Тази корелация на валутните двойки се нарича директна.

Корелация между активите за търговия

Тези отношения обаче не само на Forex могат да бъдат проследени, но и във всички други области на финансовия пазар. На борсите спекулантите също използват този модел за намаляване на транзакционните рискове.

При бинарните опции, където при търговията се използват не само валутни двойки, но и други активи, например акции или метали, корелацията също е доста широко разпространена сред търговците. Въз основа на него са разработени специализирани инструменти и стратегии за търговия. Най-търсеният актив за търговия е корелацията между златото и щатския долар. Основите са същите: ако единият инструмент се повиши, тогава другият актив върви в обратна посока.

Видове пазарни корелации

При търговията всякакви активи за търговия, включително валутни двойки, могат да имат два типа корелации: директна и обратна връзка.

1. Директната или положителна корелация се характеризира с движението на активите за търговия в една посока. Това не означава, че те напълно ще се копират. Разбира се, между тях ще има грешки, тоест един инструмент ще се движи по-бързо от друг и така ще зададе посоката на движение. Доста често като ориентир се използва по-бърз актив.
2. Обратната или отрицателната корелация се характеризира с движение на огледалото.Тоест активите се движат в различни посоки.

За да се разбере каква връзка между избраните валутни двойки или други активи за търговия, е необходимо да се анализира тяхното съотношение.

Изчисляване на коефициента на корелация

За да изчислите коефициента на корелация на валутните двойки, трябва да използвате формулата. След като направите прости математически изчисления, замествайки необходимите данни, можете да получите желаната стойност на резултата.

В търговията, за да улесните подобни изчисления и да не ги правите ръчно, можете да използвате две опции от инструменти:

1. Таблица на съответствието на валутни двойки.
2. Индикатор за определяне на съотношението между активите.

Формулата за изчисления е представена на фигурата, където стойността на X е една валутна двойка, стойността на Y е друг актив. Резултатът е коефициент на корелация. Както бе споменато по-горе, той може да има както положителни, така и отрицателни значения.

Оценка на съотношението:

1. От 0 до 0,4 е незначителна корелационна връзка.
2. От 0.4 до 0.7 е средното ниво.
3. От 0.9 до 1.0 е силна връзка.

По същия начин изчисленията се извършват с отрицателна корелация, само стойностите ще имат знак минус. Най-силната връзка е на показатели 1 и -1 (положителни и отрицателни корелации).

Избор на свързани валутни двойки

За да печелите пари на финансовия пазар чрез корелация, трябва да изучите това уникално явление. Експертите отбелязват, че различните валутни двойки могат да имат както една и съща посока, така и противоположна. Това е вторият вариант, който е най-привлекателен за търговците. Валутните двойки с обратна корелация позволяват хеджиране на транзакции и търговия в по-безопасен режим. Но положителната корелация може да бъде полезна и за търговец, особено когато знае коя от валутните двойки е водач, тоест ръководство.

При търговията корелационната таблица най-често се използва за идентифициране на връзки между активите, а не за извършване на независими изчисления според формулата. Ако търговецът ще използва директен тип корелация в търговията, тогава е необходимо да изберете стойности, които са възможно най-близки до единството. Знакът трябва да е положителен. Когато използвате отрицателна връзка, тоест обратна или огледална корелация, трябва да изберете валутни двойки, които ще имат най-близките възможни стойности до минус една.

Трябва също така да се има предвид, че всички комуникации могат да укрепват и отслабват по време на деня за търговия. Ако, например, се наблюдава много силна корелация в часовата диаграма на всеки търговски актив, то в 5-минутната диаграма тя може вече да отслаби значително. Ето защо при избора на активи за търговия е необходимо да се вземе предвид времевият диапазон и работната рамка.

Описание на стратегията за търговия

В търговията професионалистите и експертите са разработили няколко типа, вероятно дори десетки, стратегии за корелация на валутните двойки. Най-популярен сред търговците беше методът за хеджиране на транзакции. Отрицателните корелационни активи са подходящи за тази стратегия. В допълнение към самите стратегии в тази област са разработени специални технически показатели за подпомагане на търговците, които ще бъдат разгледани по-нататък в статията.

Правила за търговия:

1. Изберете търговски двойки, разминаването между които е възможно най-близко до минус едно. За това се използва таблица на съответствието.
2. След това трябва да направите аналитична прогноза за движението на пазара, за да разберете в каква посока ще се движат активите.
3. След това трябва да извършите изчислението на диаграмата, за да изчислите най-голямото несъответствие между търговските двойки. Най-добре е да използвате исторически цитати за по-високи времеви рамки за тези цели.
4. Задайте два избрани актива за търговия на една диаграма наведнъж. Това може да стане с помощта на технически индикатор.
5. След преминаване на движението на валутни двойки се отварят едновременно две транзакции - за покупка и за продажба. Тоест, единият актив трябва да бъде отворен за увеличаване на пазарните котировки, а другият за намаляване на цените.
6. Обратната корелация на валутните двойки, въпреки факта, че активите ще вървят в различни посоки, все още предполага инсталирането на защитни поръчки - „Стоп-загуба“. Те трябва да бъдат инсталирани на всяка валутна двойка със стойност 15 точки.
7. Всеки търговец задава самостоятелно поръчка за вземане на печалба в зависимост от целите и историческите данни. Необходимо е също така да се обърне специално внимание на пазарната ситуация. При силни движения стойностите се задават по-големи, отколкото при слабите импулси.

Затварящите позиции се извършват едновременно, при достигане на желаната печалба. В повечето случаи търговците използват индикатора на Фибоначи или нивата на подкрепа и съпротива.

Показатели за търговия

За удобство на търговците, специалистите са разработили специални технически показатели за корелация на валутните двойки. Те имат 2 категории:

1. Първата опция е да настроите избраните валутни двойки на една диаграма.
2. Втората опция е да настроите индикатора в отделен прозорец по-долу, под графиката на пазарните котировки.

Най-удобните инструменти са индикатори от първа категория, тъй като визуално улесняват анализа на активите и ясно показват разминаването на валутните двойки. Пример е Корелация между символите, която е специално разработена за терминала MetaTrader.

Следните показатели за корелация също са много популярни сред потребителите:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

заключение

Методът на корелация на валутните двойки се използва широко от търговците. С правилното му приложение след известна практика можете да получите стабилна положителна статистика за транзакциите. Обратната пропорционална корелация позволява минимизиране на финансовите рискове, тъй като стратегията използва метода на хеджиране на транзакциите. Това са доста прости и разбираеми начини за търговия и дори начинаещите могат да ги използват в работата си.