A pénzügyi piacok fejlett infrastruktúrával rendelkeznek, ezért a befektetők és a kereskedők különféle eszközöket használhatnak gazdasági céljaik elérésére. Ez egy teljes ökoszisztémát képez, amely magában foglalja az áru-, valuta- és árupiacokat, opciókat, határidős ügyleteket. Mivel azonban minden piacon csak két résztvevő van, azaz a vevők és az eladók, mindegyikük közös mintázattal rendelkezik. Ezért az opciós szintek és a tőzsdei információk felhasználhatók a tőzsdén vagy a Forex-en való kereskedés során. Az utóbbi esetben ez különösen hasznos és számos előnye van.
A lehetőségek és az árszint áttekintése
Az árfolyam-kereskedelmet gyakran vak kereskedelemnek hívják, mert a devizapiac decentralizált. Lehetetlen teljes körű információt szerezni a kereskedett tételek számáról, és a kullancsmennyiséget használják kritériumként az ügyletek mennyiségi értékelésére. Ez azonban csak az ábrák egy adott időtartamon belüli változásának hányszor tükrözi, nem pedig a valós összegeket. Mivel a piaci értéket a mennyiség határozza meg, ezt az információt célzottan kell keresni.
Ehhez a Chicagói Kereskedelmi Tőzsde két instrumentuma alkalmas - határidős tőzsdei és opciós szintek. Ezek lehetővé teszik, hogy megnézze a nagy piaci szereplők pozícióit és alkalmazkodjon stratégiájukhoz, együtt mozogva. Ezt a taktikát VSA-nak hívják, nagyobb a belépési pontossága és lehetővé teszi hosszú távú tranzakciókban való részvételt.
Hírlevelek fogadása a CME opciós szinteken
A közlemény CME-jét az ftp.cmegroup.com/bulletin/ címen elérhető webhelykiszolgálón tárolják. Ez a mappa tartalmazza az összes előzetes jelentést a pénzügyi tranzakciókról, amelyeket a csere előző napján töltöttek be. Az új adatok megjelenésének ideje 07:45 és 08:40, Moszkva idő szerint. Ezt követően egy órával az amerikai ülés megnyitása előtt kiadják a zárójelentést. Ráadásul maga a közlemény az alábbiak szerint oszlik meg: minden kereskedett eszköznél - egy jelentésfájl. A napi hírlevél körülbelül 500 oldalas dokumentációt tartalmaz, amelyből kiválasztja a kívánt eszközt.
A Forex-en kereskedett pénzügyi eszköz elemzéséhez lépjen a CME Csoport hivatalos weboldalának Napi közlemény oldalára, és lépjen az FX alcímre. Itt megtekintheti a Put and Call opciók vásárlásáról szóló jelentéseket. A megismeréshez és a vásárlások értékeléséhez kattintson a Canadian Dollar Call Options és a Canadian Dollar Put Options linkekre. Itt található két nem védett kódolású PDF fájl, amelyekről információk másolása engedélyezett.
A Hívási beállítások fájl feltárása
A hírlevél fejléce általános információkat tartalmaz a csereről és annak kapcsolatairól, egy címet és egy alcímet, amely jelzi a jelentés közzétételének szakaszát. Ha a cím jelzi ELŐZETES, a közlemény előzetes, és egyes tranzakciók még nem haladtak meg az elszámolási szakaszon. Ha a FINAL van megadva, akkor a jelentés tartalmazza az összes feldolgozott tranzakciót. Az elemzés idején a dokumentum bármelyik feltüntetett változata megfelelő lesz, mivel az ELŐZETES Hírlevélben szereplő összes szerződést sikeresen meg kell szüntetni.
Akkor menjen le a KIEGÉSZÍTŐ KANADAI DOLLÁR PUTS ** BEÁLLÍTÁSI ÁR ** alcímre. A STRIKE OPEN RANGE oszlopban balra közzéteszik a kanadai dollár határidős ügyletek opcióinak vételárait egy adott hónapra. És mivel a határidős opciós szerződés árát közzéteszik a hírlevélben, a következő hónapot kell irányadónak választani. Például októberben elemzés céljából ki kell értékelnie a határidős határidős opciók vásárlóinak hangulatát novemberben.
Ez a kép egy igazi kanadai dollár hírlevél.Az opciós szintek kiszámításához meg kell tanulmányoznia az oszlopokat a kötet és a nyitott érdeklődés alapján. A volumen a lezárt és a nyitott szerződések teljes száma, a nyitott kamat a jelenleg aktív szerződések száma.
Opcionális szintek megszerzése és diagramra ábrázolása
A további elemzéshez a legfontosabb ajánlatot kell választania, nagy nyitottsággal. És bár az egyes kereskedők számára a módszertan saját lesz, ezt csak demonstrációként mutatják be. Lehet, hogy nem kereskedési ajánlás. Tehát az opciós szerződések ezen csoportjának ára 800 USD. Ez azt jelenti, hogy a szerződés ezen árán, a vételi opció lejártakor, a vevő a tranzakciót áttöréskor zárja le, figyelembe véve a jutalékot. Ha az ár magasabb, a vevőnek díjat fizetnek az opcióért. Ha alacsonyabb - elveszíti pénzét.
Fontos megérteni, hogy ennek a számnak az opciós szintek építése lehetetlen, mert ez az ár egy közvetlen CAD / USD árajánlat formájában. Ahhoz, hogy az USD / CAD valutapárt felhasználhassa a diagramon, azt át kell konvertálni. Ez az alábbi képen látható módon történik. Itt figyelni kell a határidős opció specifikációjának magyarázatára. Az egyes instrumentumok esetében az idézetek átszámítási tényezői változnak.
A kapott szint felhasználásával
Miután kitalálta, hogyan kell kiszámítani az opciószintet, meg kell tanulnia, hogyan kell azt helyesen használni. Ennek is alapvető finomsága van. Figyelem, 1,2499 árjegyet kaptunk, figyelembe véve a kerekítést. Jelenleg az USD / CAD árajánlattartomány tartományának központjában található. Szóval mi ez, várható támogatás vagy ellenállás?
A szintet kezdetben a CAD Call Futures opciókkal kaptuk meg, amely tükrözi a CAD / USD idézetek viselkedését. Ez azt jelenti, hogy a kereskedők nagy tömege 800 dollár értékű opciók megszerzésével megpróbálja fedezni pozícióját a kanadai dollár eladásaiban. Ezután, ha a Forex előrejelzése helytelen és az ár emelkedik, a CAD opció nyereséget hoz, és az USD / CAD tranzakció megszakad vagy enyhe veszteséggel jár. De a fedezeti ügylet védi a kanadai dollár eladásának fő pozícióját, azaz a kereskedő USD / CAD növekedést jósol, amelyen pénzt akar keresni. Ez azt jelenti, hogy a kapott szint támogatni fogja a dollár bikákat.
A fordított és a közvetlen idézetek problémája
Az ilyen opcionális szintű kereskedelem, amikor a határidős és Forex idézetek inverzek, több finomságot mutat, mint a közvetlen árajánlatok. Például az euró határidős és az EUR / USD idézet, illetve a brit font határidős határidős árfolyamok egy pár GBP / USD-vel nem tartalmaznak ilyen problémákat. Számukra a Call-level által fogadott opciók az ellenállás. Támogatásnak kell tekinteni az eladási opciók szintjét EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD, amely alatt az eszköz nem mozoghat.
A kanadai dollár, a jen, a rubel, a peso és a svájci frank esetében a szintépítés logikája és értelmezése különbözik. Ezenkívül az ilyen eltérést egyetlen opciós szintű program sem veszi figyelembe, amelynek állítólag célja, hogy segítse a kereskedőt a tőkefelhalmozás helyének meghatározásában.
Auto Render
Az opciós szintek hatékony felhasználása a Forex-kereskedésben egyszerűbb lehet, ha automatizált programokat használ. Feladatuk a rutin számítások elvégzése a CME statisztikai közlemény elemzésével. A program függetlenül számokat vesz és szinteket helyez a kereskedési terminál diagramjára, felhívja a fontos zónákat. A leghíresebb mutatók, amelyek adatokat importálnak a CME-kből: Olimp, Evolution lehetőségek, CME OI szintek, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, TST szintek.
A kiadvány írásakor nem volt feladat az opciós szintek egy adott mutatójának átfogó útmutatójának elkészítése. Ezért a program konfigurálásához és a jelek helyes értelmezéséhez olvassa el a hivatalos dokumentáció GYIK szakaszát.Ha ilyen hely nem áll rendelkezésre, akkor a mutatót nem szabad megbízhatónak tekinteni. Egy jó minőségű, fizetett szoftver terméknek rendelkeznie kell saját hivatalos kezelési és támogatási szolgáltatással.
Ezen tanácsadók túlnyomó többsége pénzért jár. És ezek használatához fizetnie kell előfizetéssel. A programozó munkáját természetesen fizetni kell, bár nyílt forrásból származó ingyenes adatokat használ. De ezt az információt nagyon egyszerűen és pénz nélkül lehet megszerezni.
A CME szintek kézi elemzésének előnyei
A megbízható kereskedési jel eléréséhez elegendő a hírlevélben szereplő adatok önálló elemzése és összehasonlítása havi vagy heti adatokkal. Ez jelentősen növeli a piac és a jelenlegi hangulat megértésének szintjét. Természetesen a kereskedőnek ideje lesz csak néhány eszközt elemezni. De tökéletesen megérti őket, és növeli a pontos bejegyzés százalékát. De lehetetlen egyszerűen megfontolni a meglévő szinteket, és magukat pénzstratégiának hívni. Lehetséges, hogy az automatikus tanácsadó által rajzolt szintek nem igazodnak megfelelően a bróker delta-hoz. És ez használhatatlanná teszi őket.
Automatikus szakértői tanácsadói kérdések
Mivel a CME tőzsde és hivatalosan kereskedelmet folytat a szerződésekben, eltérések lehetnek a Forex idézetek és azok adatai között. Ezek nem az ársávok általános konfigurációjában vannak, hanem egy bizonyos pillanatban az árfolyam-mutatóban. Gyakran van ilyen különbség két különböző Forex brókerben. És a tőzsdei árfolyamok esetében mindig van ilyen különbség. Ezért az opcionális szerződésekből vett automatikus szintjelző funkció egyik szükséges eleme az a képesség, hogy ezt a különbséget delta formájában jelezze a startbeállításokban.
Mivel hatalmas számú mutatót írnak írástudatlan emberek vagy csalók, a delta jelenlétét egy normálisan működő program mutatójának kell tekinteni. Az összes többi nem más, mint egy csalás. Az automatikus beállítás ellenére rendszeresen függetlenül ellenőriznie kell a valós számokat az indikátor által megadott számokkal.
Fedezeti opciószintek
Fontos pont. A választható szintek használatával a Forex-kereskedelemben világosan meg kell értenie, hogy a nagy pénzügyi intézmények miért szükségesek rájuk. Pontosabban meg kell érteni, hogy a tőzsdén zajló ügylet spekulatív, fedezeti vagy befektetési jellegű volt-e. Közvetett módon ezt a tranzakció mennyiségével lehet megítélni, amelyet a CME-ben közzétesznek a napi közleményben. Az ilyen információ azonban nem tekinthető egyértelműen, és árthat az inpektív kereskedőnek.
Ha egy pénzügyi intézmény nagy opciót vásárolt, akkor annak célja lehet jövedelemszerzés vagy a nyitott spekulatív pozíciók kockázatának csökkentése. És az opciós piac nagyszerű ez utóbbi számára, vagyis a gyors fedezésre. Ezért az opciós szintek elemzése, amely a fedezeti ügylet megnyitása eredményeként jelent meg, hibát fog eredményezni. Ennek oka az a tény, hogy egy nagy biztosítási opció megvásárlására irányuló ügyletet haszonszerzés céljából kötöttek, ha a tőzsdei fő pozíció vagy a Forex veszteségeket szenved.
Példa fedezeti opcióra
Ezt a műveletet a 6E (euró) határidős ügyletek és az ahhoz kapcsolódó EUR / USD opció példáján kell figyelembe venni. Például egy nagy pénzügyi intézmény elemző osztálya várhatóan növekszik az euró, és tranzakciókat nyit meg EUR / USD vagy 6E határidős határidős ügyletek vásárlására. Részben a kockázatok fedezetét valutás határidős szerződés útján valósítják meg, míg a kockázatok további kiküszöbölését EUR / USD eladási opció megvásárlásával érik el. Az eladási opció az árfolyamok csökkentésére irányuló szerződés, ebben az esetben az euró és az amerikai dollár növekedésének csökkentése érdekében.
A tranzakciósorozat eredménye a természetes nyereség. Például a fő előrejelzés helyes volt, és az EUR / USD drágul.Ezután a kereskedő profitot szerzett, és az opció el fog veszni, de vesztesége nem befolyásolja a teljes jövedelmet, mivel sokkal kisebb lesz, mint az ebből eredő árfolyam-különbségek. Ha azonban a növekedés helyett az EUR / USD árfolyam olcsóbb lett, akkor a devizapiaci pozícióját fokozatosan kivonták a kereskedelemből, mivel a piaci helyzet megváltozott, és rajta egy bizonyos, a kereskedő számára nem kritikus veszteség alakult ki. A megvásárolt eladási opció megléte miatt az alap ismét profitot hozott.
Ajánlások a kereskedők számára
Ezen információk alapján felül kell vizsgálnia stratégiáját a Forex opciós szintek használatához. Először formalizálni kell azokat a kritériumokat, amelyek alapján az opciós ügyletet a kereskedő spekulatívnak vagy fedezeti ügyletnek fogja tekinteni. Másodszor, az árzónákat a határidős piac aktuális jegyzése alapján kell meghatározni.
Csak a piaci hangulat és a pénzügyi eszköz lehetséges mozgásának egyértelmű megértése, és nem az opciós szintek mutatójának használata nyújthat nyereséget a Forexnél. De nem használhatja őket közvetlenül tájékozódási pontként. Az opciós szintek, mint bármelyik más, csak egy olyan hely, ahol statisztikailag nyertes stop megbízást lehet elhelyezni, és ahol szükségszerűen valamiféle árreakció lesz. Mivel azonban az ügylet megindításának fő kritériuma, lehetetlen felhasználni.