Valutapárok összefüggése - mi ez?

Sok internetes felhasználót vonzza az a lehetőség, hogy pénzt keressenek a pénzügyi piacokon. Legtöbben ezt meglehetősen egyszerű folyamatnak tekintik. Valójában azonban annak érdekében, hogy kereskedés révén valóban pénzt keressen, speciális ismeretekre és képzésre van szükség. A kereskedő analitikus előrejelzése azonban, amelytől az ügylet jövedelmezősége függ, nem mindig igaz, ezért a kereskedelemben egyes esetekben a devizapárok korrelációját használják.

A kereskedési eszközök korrelációjának fogalma

Mi az összefüggés? Valószínűleg sok új belépő már szembesült ezzel a koncepcióval. A devizapárok korrelációja egyfajta kapcsolat, amely nem csak a különféle országok monetáris egységei között, hanem egy eszközben is kifejezhető. Egy ilyen kapcsolat a pénzügyi piacok minden irányában nyomon követhető, és mivel pontosan a devizapárokat keresik a Forex-en, akkor közöttük. A korreláció eredményeként kölcsönhatásba lépnek egymással, és befolyásolják egymás dinamikáját.

A korreláció jellemzői a devizapiacon

A pénzügyi piacok irányától függően a korreláció nyomon követhető a különféle kereskedési eszközök közötti kapcsolat formájában. Kétféle kapcsolat figyelhető meg a Forex piacon:

1. Valuták közötti összefüggés.
2. A valutapárok közötti kapcsolat.

A probléma jobb megértése érdekében a cikk példát mutat be. Minden Forex pár két eszközből áll - ez a fő valuta és a jegyzett valuta. Például egy pár euró / dollár (EUR / USD), ahol az alap az európai pénznem, azaz a fő eszköz, és az amerikai dollár a jegyzett, azaz a függő pénznem. Ha az euró emelkedik, akkor a dollár jegyzései esnek, illetve fordítva.

Hasonlóan, a devizapárok korrelációja. Tegyük fel, hogy az európai valuta párja az amerikai dollárral szemben korrelál a brit font és az amerikai dollár egyirányú eszközével. Ennek eredményeként, ha összehasonlítjuk őket egy grafikonon, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy mindkét eszköz ugyanabba az irányba halad, és nagyon kicsi a különbség. A valutapárok ezt a korrelációt közvetlennek nevezik.

Összefüggés a kereskedési eszközök között

Nemcsak a Forexnél lehet ezeket a kapcsolatokat nyomon követni, hanem a pénzügyi piac bármely más területén. A tőzsdén a spekulánsok ezt a mintát is felhasználják a tranzakciós kockázatok csökkentésére.

A bináris opciókban, ahol a kereskedelemben nem csak valutapárokat használnak, hanem más eszközöket is, például részvényeket vagy fémeket, a korreláció a kereskedők körében is igen elterjedt. Ennek alapján speciális eszközöket és kereskedési stratégiákat dolgoztak ki. A legkeresettebb kereskedési eszköz az arany és az amerikai dollár közötti korreláció. Az alapok ugyanazok: ha az egyik eszköz ára emelkedik, akkor a másik eszköz ellentétes irányba megy.

A piaci korrelációk típusai

A kereskedelemben bármely kereskedési eszköz, beleértve a devizapárokat is, kétféle korrelációval rendelkezik: közvetlen és visszacsatolásos.

1. A közvetlen vagy pozitív összefüggést a kereskedési eszközök egy irányba történő mozgása jellemzi. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen lemásolják egymást. Természetesen hibákat fognak találni köztük, azaz az egyik szerszám gyorsabban mozog, mint egy másik, és ezáltal beállítja a mozgás irányát. Gyakran egy gyorsabb eszközt használnak útmutatóként.
2. Az inverz vagy negatív korrelációt a tükör mozgása jellemzi.Vagyis az eszközök különböző irányokba mozognak.

Annak megértése érdekében, hogy milyen kapcsolat áll fenn a kiválasztott valutapárok vagy más kereskedési eszközök között, elemezni kell ezek arányát.

A korrelációs együttható kiszámítása

A devizapárok korrelációs együtthatójának kiszámításához a képletet kell használni. Az egyszerű matematikai számítások elvégzése után a szükséges adatok helyettesítésével megkaphatja a kívánt eredményértéket.

A kereskedelemben az ilyen számítások megkönnyítése, és nem manuális elvégzése érdekében kétféle eszköz használható:

1. A devizapárok megfelelési táblázata.
2. Az eszközök közötti korreláció meghatározásának mutatója.

A számítás képlete az ábrán látható, ahol X értéke egy devizapár, Y értéke egy másik eszköz. Az eredmény egy korrelációs együttható. Mint fentebb említettük, pozitív és negatív jelentéssel is bírhat.

Arány pontszám:

1. 0-tól 0,4-ig jelentéktelen korrelációs kapcsolat van.
2. Az átlagos szint 0,4 és 0,7 között van.
3. 0,9 és 1,0 között egy erős kötés.

Hasonlóképpen, a számításokat negatív korrelációval hajtják végre, csak az értékeknek lesz mínuszjele. A legerősebb kapcsolat az 1. és -1 mutatónál van (pozitív és negatív korreláció).

A kapcsolódó valutapárok kiválasztása

Ahhoz, hogy korrelációval keressen pénzt a pénzügyi piacon, meg kell tanulmányoznia ezt az egyedülálló jelenséget. A szakértők megjegyezték, hogy a különféle valutapárok lehetnek azonos irányú és ellentétes irányúak. A kereskedők számára ez a második lehetőség. A fordított korrelációs valutapárok lehetővé teszik a tranzakciók fedezését és biztonságosabb módban történő kereskedelmet. A pozitív korreláció azonban hasznos lehet a kereskedő számára is, különösen akkor, ha tudja, melyik devizapárok útmutatók, vagyis útmutatók.

A kereskedelemben a korrelációs táblázatot leggyakrabban az eszközök közötti kapcsolatok azonosítására használják, ahelyett, hogy a képlet alapján független számításokat végeznének. Ha egy kereskedő közvetlen típusú korrelációt fog használni a kereskedelemben, akkor ki kell választania azokat az értékeket, amelyek a lehető legközelebb vannak az egységhez. A jelnek pozitívnak kell lennie. Negatív kapcsolat, azaz inverz vagy tükörkorreláció használatakor ki kell választani azokat a devizapárokat, amelyeknek a mínuszhoz legközelebbi értékei vannak.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az összes kommunikáció erősítheti és gyengítheti a kereskedési nap folyamán. Ha például egy kereskedési eszköz óránkénti diagramján nagyon erős korreláció figyelhető meg, akkor az 5 perces diagramon máris jelentősen gyengülhet. Ezért a kereskedési eszközök kiválasztásakor figyelembe kell venni az időtartományt és a munkaidő-keretet.

A kereskedési stratégia leírása

A kereskedelemben a szakemberek és a szakértők többféle, valószínűleg akár több tucat devizapár-korrelációs stratégiát dolgoztak ki. A kereskedők körében a legnépszerűbb a tranzakciók fedezeti módszere. A negatív korrelációs eszközök alkalmasak erre a stratégiára. A maguk ezen a területen kialakított stratégiáin kívül speciális technikai mutatókat dolgoztak ki a kereskedők támogatására, amelyeket később a cikkben tárgyalunk.

Kereskedelmi szabályok:

1. Válasszon olyan kereskedési párokat, amelyek közötti eltérés a lehető legközelebb van a mínuszhoz. Ehhez egy korrelációs táblázatot használunk.
2. Ezután el kell végeznie a piaci mozgás elemző előrejelzését annak megértése érdekében, hogy az eszközök milyen irányba mozognak.
3. Ezután el kell végeznie a számítást a diagramon, hogy kiszámítsa a legnagyobb eltérést a kereskedési párok között. E célra a legjobb, ha a történelmi idézeteket magasabb időkeretekben használja.
4. Állítson be egyszerre két kiválasztott kereskedési eszközt egy grafikonon. Ezt meg lehet tenni egy műszaki mutató segítségével.
5. A valutapárok mozgásának átlépése után egyszerre két tranzakció nyílik meg - vásárlásra és eladásra. Vagyis az egyik eszközt meg kell nyitni a piaci árfolyamok növelése érdekében, a másikat pedig az alacsonyabb árak érdekében.
6. A devizapárok fordított korrelációja annak ellenére, hogy az eszközök eltérő irányba haladnak, továbbra is védőparancsot vezet be - „Stop-loss”. Telepíteni kell őket minden pénznempárra, amelynek értéke 15 pont.
7. Mindegyik kereskedő a célokatól és a múltbéli adatoktól függően önállóan állítja be a profitszerzési célt. Külön figyelmet kell fordítani a piaci helyzetre is. Erős mozgásoknál az értékeket nagyobbra állítják, mint a gyenge impulzusoknál.

A záró pozíciókat egyidejűleg hajtják végre a kívánt profit elérése után. A legtöbb esetben a kereskedők a Fibonacci mutatót vagy a támogatási és ellenállási szinteket használják.

Kereskedelmi mutatók

A kereskedők kényelme érdekében a szakemberek speciális műszaki mutatókat dolgoztak ki a devizapárok korrelációjára. Két kategóriája van:

1. Az első lehetőség a kiválasztott valutapárok egy táblára állítása.
2. A második lehetőség az, hogy a mutatót az alábbi külön ablakban állítsa be, a piaci árfolyamdiagram alatt.

A legkényelmesebb eszközök az első kategóriába tartozó mutatók, mivel vizuálisan megkönnyítik az eszközök elemzését, és egyértelműen megmutatják a devizapárok eltérését. Példa erre a szimbólumok közötti korreláció, amelyet kifejezetten a MetaTrader terminálhoz terveztek.

A következő korrelációs mutatók szintén nagyon népszerűek a felhasználók körében:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

következtetés

A devizapárok korrelációs módszerét a kereskedők széles körben használják. Megfelelő alkalmazásával, bizonyos gyakorlatok után stabil pozitív statisztikákat kaphat a tranzakciókról. Az inverz arányos korreláció lehetővé teszi a pénzügyi kockázatok minimalizálását, mivel a stratégia a tranzakciók fedezeti módszerét használja. Ezek meglehetősen egyszerű és érthető kereskedési módok, és még a kezdők is használhatják őket munkájuk során.