Valutapaarcorrelatie - wat is het?

Veel internetgebruikers worden aangetrokken door de mogelijkheid om geld te verdienen op de financiële markten. De meesten van hen beschouwen dit als een vrij eenvoudig proces. Maar eigenlijk, om echt geld te verdienen door te handelen, moet je gespecialiseerde kennis opdoen en getraind worden. De analytische voorspelling van de handelaar, waarvan de winstgevendheid van de deal afhangt, is echter niet altijd waar, en daarom wordt in sommige gevallen de correlatie van valutaparen gebruikt.

Het concept van correlatie van handelsactiva

Wat is correlatie? Waarschijnlijk zijn veel nieuwkomers dit concept al tegengekomen. Correlatie van valutaparen is een soort relatie die niet alleen kan worden uitgedrukt tussen de monetaire eenheden van verschillende landen in één actief, maar ook tussen handelsinstrumenten. Een dergelijke relatie kan worden getraceerd in alle richtingen van de financiële markten, en omdat het precies de valutaparen zijn die op Forex worden verhandeld, is het tussen hen. Als gevolg van correlatie werken ze met elkaar samen en beïnvloeden ze de dynamiek van elkaar.

Kenmerken van correlatie op de valutamarkt

Afhankelijk van de richting van de financiële markten kan correlatie worden getraceerd in de vorm van een relatie tussen verschillende handelsactiva. Twee soorten verbindingen kunnen worden opgemerkt op de Forex-markt:

1. Correlatie tussen valuta's.
2. De relatie tussen valutaparen.

Voor een beter begrip van dit probleem zal het artikel een voorbeeld beschouwen. Elk Forex-paar bestaat uit twee activa - dit is de hoofdvaluta en de genoteerde valuta. Bijvoorbeeld een paar euro / dollar (EUR / USD), waarbij de Europese valuta de basis is, dat wil zeggen het belangrijkste actief, en de Amerikaanse dollar de genoteerde, dat wil zeggen de afhankelijke valuta. Als de euro stijgt, dalen respectievelijk de dollarkoersen en vice versa.

Evenzo de correlatie van valutaparen. Stel dat een paar van de Europese valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal correleren met het unidirectionele actief van het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Als we ze op één grafiek vergelijken, kunnen we dus duidelijk zien dat beide activa dezelfde kant opgaan en zeer kleine verschillen hebben. Deze correlatie van valutaparen wordt direct genoemd.

Correlatie tussen handelsactiva

Niet alleen bij Forex kunnen deze relaties worden getraceerd, maar ook op andere gebieden van de financiële markt. Op beurzen gebruiken speculanten dit patroon ook om transactierisico's te verminderen.

In binaire opties, waar niet alleen valutaparen worden gebruikt in de handel, maar ook andere activa, bijvoorbeeld aandelen of metalen, is de correlatie ook vrij wijdverbreid onder handelaren. Op basis hiervan zijn gespecialiseerde tools en handelsstrategieën ontwikkeld. Het meest gewilde handelsmiddel is de correlatie tussen goud en de Amerikaanse dollar. De basis is hetzelfde: als het ene instrument in prijs stijgt, gaat het andere actief in de tegenovergestelde richting.

Soorten marktcorrelaties

In de handel kunnen handelsactiva, inclusief valutaparen, twee soorten correlaties hebben: direct en feedback.

1. Een directe of positieve correlatie wordt gekenmerkt door de beweging van handelsactiva in één richting. Dit betekent niet dat ze elkaar volledig zullen kopiëren. Natuurlijk zullen er fouten tussen zitten, dat wil zeggen dat het ene gereedschap sneller beweegt dan het andere en daarmee de richting van de beweging instelt. Heel vaak wordt een sneller middel gebruikt als een gids.
2. Inverse of negatieve correlatie wordt gekenmerkt door spiegelbeweging.Dat wil zeggen, activa bewegen in verschillende richtingen.

Om te begrijpen wat voor soort relatie tussen de geselecteerde valutaparen of andere handelsactiva, is het noodzakelijk om hun ratio te analyseren.

Berekening van de correlatiecoëfficiënt

Om de correlatiecoëfficiënt van valutaparen te berekenen, moet u de formule gebruiken. Na het maken van eenvoudige wiskundige berekeningen, waarbij u de benodigde gegevens vervangt, kunt u de gewenste resultaatwaarde krijgen.

Om dergelijke berekeningen te vergemakkelijken en niet handmatig te doen, kunt u in de handel twee opties gebruiken:

1. Correlatietabel van valutaparen.
2. Een indicator voor het bepalen van de correlatie tussen activa.

De formule voor berekeningen wordt weergegeven in de figuur, waarbij de waarde van X één valutapaar is, de waarde van Y een ander activum. Het resultaat is een correlatiecoëfficiënt. Zoals hierboven vermeld, kan het zowel positieve als negatieve betekenissen hebben.

Ratio score:

1. Van 0 tot 0,4 is een onbeduidende correlatierelatie.
2. Van 0,4 tot 0,7 is het gemiddelde niveau.
3. Van 0,9 tot 1,0 is een sterke band.

Evenzo worden berekeningen uitgevoerd met een negatieve correlatie, alleen de waarden hebben een minteken. Het sterkste verband ligt op indicatoren 1 en -1 (positieve en negatieve correlaties).

Selectie van gerelateerde valutaparen

Om geld te verdienen op de financiële markt door correlatie, moet u dit unieke fenomeen bestuderen. Experts merkten op dat verschillende valutaparen zowel dezelfde richting als in tegengestelde richting kunnen hebben. Het is de tweede optie die het meest aantrekkelijk is voor handelaren. Omgekeerde correlatie valutaparen maken hedgingtransacties en handel in een veiligere modus mogelijk. Maar een positieve correlatie kan ook nuttig zijn voor een handelaar, vooral als hij weet welke van de valutaparen een gids is, dat wil zeggen een gids.

In de handel wordt de correlatietabel meestal gebruikt om relaties tussen activa te identificeren, in plaats van onafhankelijke berekeningen volgens de formule te maken. Als een handelaar een direct type correlatie in de handel gaat gebruiken, is het noodzakelijk om waarden te selecteren die zo dicht mogelijk bij de eenheid liggen. Het teken moet positief zijn. Wanneer u een negatieve relatie gebruikt, dat wil zeggen omgekeerde of spiegelcorrelatie, moet u valutaparen kiezen die de waarden die het dichtst bij de minus liggen, hebben.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat alle communicatie tijdens de handelsdag zowel kan versterken als verzwakken. Als bijvoorbeeld een zeer sterke correlatie wordt getraceerd op de uurgrafiek van een handelsactief, kan deze op de 5-minutengrafiek al aanzienlijk verzwakken. Daarom moet bij het kiezen van handelsactiva rekening worden gehouden met het tijdbereik en de werktijd.

Beschrijving van de handelsstrategie

In de handel hebben professionals en experts verschillende soorten, waarschijnlijk zelfs tientallen, valutapaarcorrelatiestrategieën ontwikkeld. De meest populaire onder handelaren was de methode om transacties af te dekken. Negatieve correlatieactiva zijn geschikt voor deze strategie. Naast de strategieën zelf op dit gebied zijn speciale technische indicatoren ontwikkeld om handelaren te helpen, die later in het artikel zullen worden besproken.

Handelsregels:

1. Kies handelsparen, waarvan de discrepantie zo dicht mogelijk bij min één ligt. Hiervoor wordt een correlatietabel gebruikt.
2. Vervolgens moet u een analytische voorspelling van marktbewegingen uitvoeren om te begrijpen welke activa activa zullen bewegen.
3. Vervolgens moet u de berekening in de grafiek uitvoeren om de grootste discrepantie tussen de handelsparen te berekenen. Het is het beste om voor deze doeleinden historische citaten op hogere tijdspaden te gebruiken.
4. Stel twee geselecteerde handelsactiva tegelijkertijd in op één grafiek. Dit kan met behulp van een technische indicator.
5. Na het passeren van de beweging van valutaparen, worden twee transacties tegelijkertijd geopend - te koop en te koop. Dat wil zeggen dat één activum moet worden geopend om de marktkoersen te verhogen en het andere om de prijzen te verlagen.
6. De omgekeerde correlatie van valutaparen, ondanks het feit dat activa in verschillende richtingen zullen gaan, impliceert nog steeds de installatie van beschermende orders - "Stop-loss". Ze moeten op elk valutapaar worden geïnstalleerd met een waarde van 15 punten.
7. Elke handelaar stelt onafhankelijk een winstgevende Take Profit-bestelling in, afhankelijk van zijn doelen en historische gegevens. Het is ook noodzakelijk om speciale aandacht te schenken aan de marktsituatie. Bij sterke bewegingen worden waarden groter ingesteld dan bij zwakke pulsen.

Slotposities worden gelijktijdig uitgevoerd, bij het bereiken van de gewenste winst. In de meeste gevallen gebruiken handelaren de Fibonacci-indicator of ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Indicatoren voor handel

Voor het gemak van handelaren hebben specialisten speciale technische indicatoren ontwikkeld voor de correlatie van valutaparen. Ze hebben 2 categorieën:

1. De eerste optie is om de geselecteerde valutaparen op één grafiek in te stellen.
2. De tweede optie is om de indicator in een afzonderlijk venster hieronder in te stellen, onder de grafiek met marktnoteringen.

De handigste hulpmiddelen zijn indicatoren uit de eerste categorie, omdat ze de analyse van activa visueel vergemakkelijken en duidelijk het verschil tussen valutaparen laten zien. Een voorbeeld is Correlation Between Symbols, dat specifiek is ontworpen voor de MetaTrader-terminal.

De volgende correlatie-indicatoren zijn ook erg populair bij gebruikers:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

conclusie

De methode van correlatie van valutaparen wordt veel gebruikt door handelaren. Met de juiste toepassing kunt u na enige oefening stabiele positieve statistieken over transacties krijgen. Omgekeerde proportionele correlatie maakt het mogelijk financiële risico's te minimaliseren, omdat de strategie de afdekkingsmethode van transacties gebruikt. Dit zijn vrij eenvoudige en begrijpelijke manieren van handelen, en zelfs beginners kunnen ze gebruiken in hun werk.