Bankenes kredittpolitikk: verktøy, forbedring, mål, veibeskrivelse

I 1980 pengepolitikk begynte å bli brukt til å kontrollere markedsmekanismen. I snever forstand betyr det statlige tiltak rettet mot effektiv styring av det økonomiske systemet. I det store og hele er det et sett med tiltak utviklet av sentralbanken (CB) og regjeringen innen kredittforhold. Formålet med operasjonen er etterspørselen etter penger og deres forsyning. Emne - stat, sentralbanken. Effektiviteten av kredittpolitikken (PBC) avhenger av stabiliteten i det finansielle systemet. Les mer om hvilke oppgaver som er satt, samt hvilke påvirkningsmekanismer og verktøy som brukes i rammen av dette området, les videre i artikkelen.

klassifisering

Det er to typer kredittpolitikk: ekspansiv og omstrukturering. I det første tilfellet brukes direkte forbud for å redusere volumet eller stramme forholdene for operasjoner på pengemarked. Det andre er rettet mot å utvide ressursmengden. Sentralbankens pengepolitikk er av to typer: generell og selektiv. I det første tilfellet gjelder aktivitetene som er utført for alle institusjoner, i det andre - for individuelle operasjoner.

mål

De kan deles inn i tre grupper: strategisk, mellomlang sikt og taktisk. Siden PBC er en del av den økonomiske politikken, settes og reguleres dens langsiktige mål av myndighetene. Sentralbankens pengepolitikk dannes avhengig av utviklingsmålene i regionen for inneværende år. Det kan være en økonomisk og makroøkonomisk likevekt, prisstabilitet. Disse indikatorene overføres til økonomiske: produksjonsvekst, økning i anvendte midler, stabilitet i monetær enhet, arbeidskraft sysselsetting, betalingsbalanse. Kredittpolitikken til bankene er først og fremst rettet mot å opprettholde en stabil etterspørsel etter den nasjonale valutaen og sikre tilbudet. Et annet mål er å stabilisere prisene, eliminere underskuddet eller overskuddet av pengemengden.

PBC brukes også til å regulere økonomien. For å lindre kriser, dempe inflasjonen, justerer staten hastigheten Bankreserver endre mengden tilgjengelige kontante ressurser. En avgjørelse som treffes på ett område berører andre. Derfor bør en balanse opprettholdes mellom pengepolitikk, kreditt og valutapolitikk.

Låneadministrasjon lar deg oppnå strategiske mål mer effektivt. Mangel på midler forhindrer gjennomføring av kommersielle transaksjoner, og overvekt svekker valutaen og reduserer befolkningens levestandard. I det første tilfellet er sentralbankens kredittpolitikk rettet mot å utvide finansinstitusjoners virksomhet, og i det andre mot å redusere den. I dette tilfellet brukes indirekte og direkte eksponeringsmetoder. De vil bli vurdert mer detaljert nedenfor.

Kvaliteten på utlånsporteføljen påvirkes av nivået med forfalt og dårlig gjeld. Banken må finne en balanse mellom risiko og avkastning. PBC reduserer risikoen og maksimerer fortjenesten. Avgjørelser tatt av ledelsen delegeres til ansatte. Dermed blir en viktig oppgave utført - en enhetlig tilnærming til å gjennomføre transaksjoner blir opprettet.

Fordeler og ulemper

Bankens pengepolitikk er preget av:

• Hastighet og fleksibilitet sammenlignet med finanspolitikken.
• Svak avhengighet av politisk press.
• Monetarisme.Endring i tilbud påvirker nivået av økonomisk aktivitet.

Bank of Russlands pengepolitikk har sine ulemper:

• Syklisk asymmetri. Gjennomføringen av policyen for "dyre" penger vil føre til det punktet hvor bankene må begrense lånemengden, det vil si tilgangen på ressurser i markedet. I motsatt situasjon vil små finansinstitusjoner kunne danne reserver. Midler avsatt til kjøp av obligasjoner fra det offentlige kan brukes til å tilbakebetale lån. Slik asymmetri i kriseperioder kan bli til hinder. Under normale forhold øker en økning i reservene tilbudet av midler i markedet.
• I løpet av inflasjonen har hastigheten på pengesirkulasjonen en tendens til å øke, som et resultat av at bankenes kredittpolitikk slutter å fungere effektivt.
• Effekten av investering. Bankens utlånspolitikk kan fryses på grunn av stor etterspørsel etter investeringer. Men en lavkonjunktur kan undergrave tilliten til entreprenørskap og annullere effekten av "billige" penger.

Kredittpolitikk for en forretningsbank

På nivået til en spesifikk institusjon representerer den en strategi og taktikk innen finansielle transaksjoner, det vil si et sett med prinsipper og verktøy som brukes av organisasjonen for å utføre sine oppgaver. Hensikten med bankens kredittpolitikk er å skape forutsetninger for effektiv fordeling av ressurser og sikre gevinstvekst. struktur:

• organisering av finansielle aktiviteter;
• porteføljestyring;
• kredittkontroll;
• delegering av autoritetsprinsipper;
• generelle kriterier for valg av lån;
• grenser for individuelle transaksjoner;
• låneavtale støtte;
• reservasjoner.

Kredittpolitikken til bankene skaper forutsetninger for et effektivt arbeid av personell, forener deres innsats, reduserer sannsynligheten for feil. Den inneholder krav til låntager (minimumsnivå for finansiell stabilitet, egenkapital osv.), Struktur og pantemasse (akseptgrenser varelån) og t. d.

Prisstrategien inkluderer vilkår for å endre priser på eksisterende kontrakter, former og formål med å gi lån, begrense beløp. Banken søker å utvide sin portefølje av forpliktelser til rimelige grenser, og unngår en betydelig konsentrasjon av risiko etter næring, territorium og lånetype. Den gir også prosedyre for å gjennomføre operasjoner med visse kategorier av låntakere, anbefalinger for den ansatte for å overvåke "dårlig" gjeld.

krav

Kredittpolicyen til banken skal samsvare med markedssituasjonen. Derfor må alle utviklede bestemmelser og regler regelmessig oppdateres. I praksis skjer dette en gang i året. Tillegg kan komme enten ovenfra eller nedenfra. En ansatt som blir møtt med uvanlige situasjoner hver dag, kan også foreslå rasjonelle forslag. Samtidig bør den valgte strategien ikke være i strid med loven: å maksimere fortjenesten med en samtidig kraftig økning i risikoen vil ikke gi et godt resultat.

Reguleringsmetoder

Mekanismen for påvirkning er dannet på grunnlag av betingelsene og rekkefølgen på anvendelse av verktøy og metoder. Det andre konseptet er mer romslig. Metoder - et sett med måter å påvirke objekter for å oppnå mål. Hver av dem kalles et verktøy. De er klassifisert etter gjenstander av påvirkning, form, natur, timing. Under det første kriteriet er retningen om bankens kredittpolicy underforstått. Å øke eller redusere kostnadene for lån, har staten som mål å revitalisere situasjonen, for å forhindre at økonomien blir overmettet med økonomiske ressurser. I henhold til påvirkningsformen er instrumentene delt inn i administrative (direktiver, forskrifter, instruksjoner) og økonomiske. Av natur - på kvantitative og kvalitative parametere.

Stater i alle land i verden bruker slike innflytelsesmetoder:

• Operasjoner med statspapirer.
• Diskonteringsrente.
• Reserveforhold.

Alle disse verktøyene i sentralbankens pengepolitikk brukes til å oppnå det globale målet om å opprettholde stabil etterspørsel etter den monetære enheten.

Verdipapirtransaksjoner regnes som de mest effektive: kjøp og salg, valutabytteavtaler, plassering av kortsiktig innskudd, pantelånsauksjoner. Ved å implementere en policy med "billige" penger, kjøper Bank of Russia obligasjoner. Deres markedsverdi vokser, og lønnsomheten synker. Som et resultat har en kommersiell institusjon økt ressursene. Dette gjenspeiles i kostnadene for lån.

Transaksjoner i markedet er klassifisert etter flere parametere: betingelser, objekter (statlige, private verdipapirer), hastighet av transaksjoner, omfang, metode for å sette renter (av sentralbanken eller markedet), kilde. Direkte operasjoner er transaksjoner med regulator med verdipapirer uten forpliktelser. Hvis de gjøres kontant, må betaling skje innen slutten av dagen. Regelmessige transaksjoner sørger for overføring av oppgjør til neste dag.

Vurder nå det andre verktøyet - diskonteringsrenten som regulatoren gir lån til forretningsbanker. Når du implementerer policyen for "dyre" penger, stiger de. Som et resultat blir lån til finansinstitusjoner dyre, de reduserer volumet av kredittoperasjoner og reduserer dermed sirkulasjonen av midler. Denne metoden har nylig blitt brukt av Rossiya Bank. Kredittpolitikken i dette tilfellet er rettet mot dannelsen av en markedsrente. Jo høyere nivå, jo dyrere vil det koste å refinansiere en forretningsbank. Ved å endre renten, regulerer staten kostnadene for lån. Dette er en indirekte og relativt enkel metode for påvirkning. Alle banker tyr til lån fra regulatoren. Derfor strekker endringen seg til økonomien i landet som helhet.

Det tredje verktøyet er justering av reserveforholdet, det vil si mengden fradrag fra forpliktelsene. Under implementeringen av politikken for "dyre" penger øker regulatoren normen og reduserer pengemengden. Nedgangen skjer når det er nødvendig å øke mengden av bankers ressurser. Normer er etablert i kvantitative og kvalitative indikatorer. Vanligvis er dette andelen i forpliktelser eller volumet av deres vekst over en viss periode. I mange land er reservene differensiert etter typer innskudd: termindeponeringer, etterspørselsinnskudd. En høyere rente er satt for den andre gruppen av innskudd. Et av kravene er å plassere innskudd i sentralbanken i et beløp som er beregnet som gjennomsnittsverdien av forpliktelser for en viss periode (måned).

I praksis brukes også slike bankkredittverktøy:

1. Kommersielle finansinstitusjoner forplikter seg til å oppfylle myndighetskrav på frivillig basis.
2. Fastsette grenser for veksten av midler i omløp.
3. Valutaintervensjon.

Sentralbank

Bank of Russia er landets viktigste finansinstitusjon. I prosessen med å utføre sine funksjoner blir han styrt av Grunnloven, Civil Code og Federal Law med samme navn. Han er ikke ansvarlig for statlige forpliktelser og dekker alle utgifter fra egen inntekt.

Sentralbankens kredittpolitiske verktøy:

• renter;
• reserveforhold;
• innskuddsoperasjoner;
• åpne markedstransaksjoner;
• valutahåndtering;
• sette benchmarks for vekst av fond;
• kvantitative restriksjoner;
• obligasjonsutstedelse.

Rentesatser, åpne markedsoperasjoner og regulatoriske standarder er allerede nevnt. Sentralbanken tiltrekker seg midler fra banker for å opprettholde likviditetsnivået i hele systemet. Under valutaregulering refererer det til kjøp og salg av en utenlandsk valuta for å påvirke rubelkursen og pengemengden som helhet. Mengden av midler reguleres også ved å sette grenser for antall visse transaksjoner.

Forbedring av bankens kredittpolicy

I finansinstitusjoner er det ansatte som arbeider med problemene med algoritmen for beregning av låntakers solvens, valg av spesifikke ordninger og produkter. Kredittpolitikken til banken er utviklet på bakgrunn av dagens situasjon i denne regionen. Kunnskap om trenden tillater gratis bruk av midler. Et verktøy som brukes til å bestemme nivået av potensielle risikoer er stresstester. De viser hvilke tap en bank kan lide i en gitt uforutsett situasjon.

klassifisering:

• En-faktor stresstester - vis endringer i en spesifikk indikator på verdien av porteføljen. Men de viser ikke alltid hele bildet, siden i stressende situasjoner kan flere parametere endre seg.
• Multivariate stresstester - ta i betraktning et stort antall indikatorer, men er basert på historiske scenarier, ikke tilpasset moderne markedsinfrastruktur.

Vanskeligheter oppstår på grunn av mangelen på data som brukes i testing, for eksempel kredittrisikovurdering. Heller ikke tatt i betraktning likviditetsrisiko Men i krisetider påvirker kapitalutstrømningen verdien på eiendelen.

Nylig har en annen evalueringsmetode blitt utbredt i Russland - DataMining. Essensen er å bygge et tre basert på data fra tidligere perioder. Situasjonens klasse avhenger av om midlene ble returnert i sin helhet eller om det var forsinkelser. Alle situasjoner som vurderes faller først inn i den øvre noden, og blir deretter fordelt nedover avhengig av tilleggsparametere. Jo flere av dem, jo ​​flere objekter beveger seg.

Hvis de opprinnelige forholdene endres, kan treet bygges om. Videre vil kredittpolitikken til en forretningsbank bli forbedret ved å detaljere faktorene.

scoring

Et automatisk system for å beregne risikoen for mislighold av lån brukes oftere av russiske banker. Det er en statistisk modell som er bygd på kreditthistorikken til klienten. Det avhenger av bankens egenskaper, lovgivning, tradisjoner i landet.

Den vanligste poengteknikken er Duran-modellen. Det inkluderer grupper av faktorer som bestemmer graden av risiko av forskjellige faktorer. De kjennetegner individer etter slike parametere: alder, kjønn, yrke, lengde på opphold i regionen, økonomiske indikatorer. I en forenklet form består modellen av summen av disse egenskapene. Jo høyere den er, desto mer pålitelig blir klienten vurdert. Vanskeligheten ligger i at score krever konstant bekreftelse og oppdatering. Og det kan være dyrt for banken. Nå krever finansinstitusjoner i gjennomsnitt 5 til 9 dokumenter for å vurdere låntagers solvens. Siden det ikke er noen offisiell algoritme for å jobbe med dem, bør papirene inneholde maksimalt informasjon om klienten.

Fordelene med å score er rask og upartisk beslutningstaking, manglende opplæringskostnader for ansatte og muligheten til å administrere en låneportefølje. Den største ulempen er lav tilpasningsevne. I USA blir en person som har byttet mange jobber ansett som mer etterspurt. I Russland indikerer dette hans manglende evne til å komme sammen med kolleger eller hans lave verdi som spesialist.

Problemet ligger også i det faktum at parametrene som valget foregår er delt inn i "bra" og "dårlig". I Europa regnes en klient som mer risikabel, noe som forsinker betalingene i mer enn tre måneder, samt en som raskt betaler gjelden tilbake. I det andre tilfellet har ikke banken tid til å tjene penger på det. Den samme parameteren er overført til det innenlandske markedet.

Kredittbyråer

“Problemlån” skyldes mangel på informasjon. Derfor har USA begynt å utveksle data om levering av lånekapital. I National Credit Management Association utveksler ledere av forskjellige institusjoner informasjon om låntakere.Databasen inneholder informasjon om alle personer som noen gang har søkt om lån til enhver organisasjon i landet: sosiodemografiske indikatorer, rettsavgjørelser, konkursdata. Byråets eksistens ble fastsatt av lovgivningen i landet. Bare i USA er det 3 000 slike organisasjoner.

Men mer verdifull er informasjonen som er mottatt fra andre banker som betjener denne klienten. Finansinstitusjoner gir data om størrelsen på innskuddet, deler av utestående gjeld, forsinkelser i utbetalinger og til og med om konkurrentene til organisasjonen. Fra denne informasjonen er det mulig å bedømme ut fra hva som betyr at arbeidskapital er finansiert. Formidling av informasjon kan skade alle parter i transaksjonen. Hvis klienten finner ut at banken har gitt unflattering feedback fra leverandøren, vil han nekte partneren. Og hvis saken får bred resonans, vil banken ikke lenger motta den informasjonen den trenger på denne måten.

Problemene

Fordelene med kredittbyråer er åpenbare:

• Databasen med informasjon om potensielle låntakere vokser.
• Skruppelløse kunder blir vist ut. Långiveren har redusert risiko, redusert reserver, økt likviditet.
• Kostnadene for innhenting av informasjon reduseres.

Bankene har imidlertid ingen hastverk med å dele mottatt kundeinformasjon. Deltakerne i prosessen vet ikke hvordan de skal bruke dataene riktig. Det er ingen mekanisme for rapportering av falske transaksjoner. Til tross for dette har antallet forespørsler til kredittkontoret de siste årene økt kontinuerlig. I 90% av tilfellene blir kunden derfor nektet et lån på grunn av dårlig kreditthistorie i det siste. Ytterligere 10% avhenger av yrket, alder og tilbakekalling. Og hvis faktum av en tvangsinnkreving av gjeld eller forsinkelse av betaling på mer enn 180 dager blir oppdaget i kreditthistorien, bør man ikke stole på et annet lån.

Systemet med påminnelser om neste betaling vil bidra til å løse problemet med manglende tilbakebetaling av lånet. Ringe via telefon, SMS-melding, e-post - alle disse metodene for varsling av gjeld er effektive og uavbrutt. Men full implementering av dem er en vanskelig oppgave. Informasjon må lagres et sted, på en eller annen måte behandles, overføres og beskyttes. Nå brukes IT-mulighetene med 15-20%. For å oppnå hovedmålet i bankens kredittpolicy, må det opprettes et automatisert system for å imøtekomme kundenes behov i forskjellige produkter.

konklusjon

PBC brukes til å opprettholde stabil tilbud og etterspørsel etter utenlandsk valuta. Avhengig av målene som er satt av staten, gjennomfører sentralbanken operasjoner med verdipapirer, justerer diskonteringsrenten, reserver standarder og påvirker mengden tilgjengelige kontante ressurser. Verktøysett kombineres til bankkredittmetoder. Ceteris paribus, og reduserer normene og satsene, søker regulatoren å øke mengden tilgjengelige midler. Disse metodene fungerer godt under stabile markedsforhold. I kriseperioder må de brukes veldig nøye.