De ständiga hopp i alternativet ger ibland inte en möjlighet att tjäna för en oerfaren handlare, bara för att få människor tänker i början av sin utbytesaktivitet om ett sådant koncept som volatilitet, som vi kommer att diskutera nedan.
Volatilitetsdefinition
Så vad är volatilitet? Förmodligen gissar alla som tog en kurs i högre matematik redan vad som kommer att diskuteras i den här artikeln. Men i själva verket kommer vi inte att gå in på komplexa kvadratiska formler och försöka överväga detta begrepp, snarare ur ett närmare perspektiv för oss, så att säga, vardagliga. 
Varje dag står vi inför svängningar. Det kan vara förändringar i pris, valutakurser, men de som är involverade i valutahandel är mest bekanta med sådan dynamik. Därför kan vi säga att flyktigheten är både låg och "lat" (i händelse av att en viss variabel varierar inom 1-2%) och är aktiv. Eller, som det också ofta kallas, progressivt eller regressivt beroende på riktningen - i händelse av att dess värde på kort tid når 10%.
Håller med om dollarkursen per dag förändras med 6-7 ryska rubel, då är detta mycket påtagligt och ibland obehagligt, och vad kan vi säga om optioner på valutahandel ...
Dynamiken i hennes beteende
Låt oss studera mer i detalj om hur denna indikator kan bete sig under moderna instabila förhållanden. För en tydligare förståelse kommer vi att försöka förklara hur volatilitetsindikatorn kan bete sig på värdepappersmarknaden, eftersom det är där den är mest betydelsefull, synlig och aktiv.
Det hände precis så att vi inte uppfann och vi avbryter inte den huvudsakliga regeln för utbyte av handel: om priset på aktier envist stiger, kommer förr eller senare ett ögonblick när det börjar gå till noll. Och det är inte nödvändigt att priset når det eftertraktade nollmärket, men det kommer att göra innehavarna nervösa.
Det är, i praktiken är allt ganska enkelt för observatörens position - så snart indikatorn på industrimarknaden når sin lägsta nivå kommer det säkert att börja växa inom en snar framtid, och ju längre priset sjunker eller stiger, desto snabbare kommer trenden att börja i motsatt riktning.
Vad är det för?
Vad är volatilitet för en modern aktiemarknad? Detta är en möjlighet för handlare att tjäna pengar. Du kan klaga på att ditt företags aktier har sjunkit kraftigt, och nu har det inget värde, men allt detta är bara ett misstag - indikatorn för marknadsvolatilitet beror inte på trendlinjen eller populariteten hos en viss emittent av värdepapper. Därför, medan du klagar över det låga priset på aktier, förvärvar någon under tiden dem och planerar att tjäna pengar på dem så snart deras värde stiger - dessa är marknadslagar.
På allvar skulle det inte finnas någon volatilitet, då skulle det inte finnas någon börshandel i allmänhet, de skulle helt enkelt inte ha någon mening. Vem skulle intressant nog kunna tjäna pengar på aktier som absolut inte förändras i pris?
I vilket fall som helst är kurvans beteende naturligtvis inte enkelt, men det beräknas fortfarande, vilket vi kommer att prata om senare. Under tiden är det värt att förstå att det bredaste intervallet för en variabel uppstår när indexet redan är på gränsen till en positiv trend, det viktigaste är att kunna använda den korrekt.
Varför händer detta?
Du kanske blir förvånad, men jag vill jämföra volatilitetsindikatorn med en levande varelse som känner handlarnas känslor, eftersom det i praktiken är dessa som projiceras på börshandelsmarknaden. Ju bredare variabeln är, desto mer livligt och känslomässigt börjar budgivningen - alla vill ta tag i sin lurbit, köpa upp fler aktier och hur man kan tjäna pengar på dem.
Men från observatörernas sida förstår vi väldigt bra att detta inte kan gå på obestämd tid och förr eller senare har människor slut på pengar, och det finns inget mer att köpa värdepapper. Marknaden avtar. Nåväl fryser volatiliteten vid någon tidpunkt till bättre tider och till en mer livlig mänsklig aktivitet.
Och sedan kommer det ögonblick då spänningen börjar öka igen. Det är uppenbart att beståndet inte kan stanna i samma prisintervall under lång tid, och återförsäljare börjar återigen bli nervösa och anstränga när svängningarna börjar. Och på toppen av känslor kostar det ett pris åtminstone lite atypiskt att ändra, då börjar livlig handel.
Historisk volatilitet
Det räcker för en nybörjare att förstå vad volatilitet är, i två aspekter - historiska och underförstådda.
Var inte rädd för begreppet ”historiskt”, det betyder inte alls att vi nu kommer att gå in på detaljerna i budgivningen i början av 1900-talet eller något liknande. I själva verket kräver denna typ av volatilitet bara kunskap om värdevariablerna för ett visst lager i hela dess existenshistoria. På något av dessa diagram kan vi se hur volatilitetsindexet fluktuerar och fångar trenden. Det finns alltid bredare språng, alternerande med några små, ja, men det här eller det aktiet ofta (om företaget naturligtvis inte har förklarat sig konkurs) slutar sin livslängd i samma värdeintervall som det startade.
Implicerad volatilitet
Men vad är begreppet marknadsvolatilitet i den underförstådda aspekten? Detta är redan en direkt reell fluktuation i aktiekurserna, som direkt beror på aktiviteten hos befintliga handlare. Köparen har råd med sådan aktivitet, men säljaren drar inte särskilt stor nytta av denna trend.
Således förändras värdet på en säkerhet på grund av ömsesidig och samordnad aktivitet hos alla marknadsaktörer, dessutom bör det förstås att aktien kommer att existera inom ett visst intervall så länge som det finns efterfrågan på det, vilket är viktigt för alla handlare att förstå.
Implicerad volatilitet mäts som en procentsats, som tar hänsyn till de nuvarande och tidigare prisklasserna, och de som kan utföra åtminstone vissa beräkningar kan förutsäga dess ytterligare trend.
Volatilitetsberäkning
Det är uppenbart att volatiliteten hos en aktie med en period på 365 dagar är mycket lättare att beräkna, men i praktiken är det lite annorlunda - få människor handlar med sådana långsiktiga värdepapper. Som regel varierar livslängden för en cykel hos en bestånd för en standardhandlare från 60 till 90 dagar. Och det spelar ingen roll eftersom en grov beräkningsformel fortfarande kan härledas.
Således kan en standardavvikelse beräknas med formeln:
- aktiekurs x aktuell volatilitet x (antal dagar före utgången)0,5/ 19.105, där i nämnaren är roten till det totala antalet dagar på ett år.
Glöm inte att denna beräkning inte ger absolut noggrannhet, men det hjälper fortfarande att identifiera en viss tendens.
Dessutom finns det ett ATR-index, som är ritat på diagrammet över prisfluktuationer för en viss aktie. Det bör komma ihåg att när man använder denna indikator bör öppningen av en transaktion skjutas upp till det ögonblick då valutaparens volatilitet når mitten av det befintliga intervallet.
Hur hanterar du volatiliteten i ditt eget alternativ?
Vad är volatilitet för en näringsidkare? Detta är en möjlighet att vinna, men också en risk att förlora på auktionen.För att inte bli livsmedel för aktiehandelshajar bör en nybörjare kunna beräkna inte bara fluktueringskoefficienten, utan också förutsäga när dessa fluktuationer kan börja. Och bara i det här fallet kommer alternativets volatilitet inte att skrämma dig.
Men glöm inte att i praktiken är allt något annorlunda. Ibland händer det att värdet på en säkerhet faller till ett negativt märke, medan det kan växa till oändlighet. Det är uppenbart att det finns mycket mer positiv potential, men ändå, i realhandel, kan ett hopp upp stå för två hopp ner.
Valutatillstånd
Och lite mer "hushåll" information om konceptet som vi möter varje dag utan att ens handla på aktiemarknaden. Detta är volatiliteten på valutamarknaden. Detta är förmodligen den mest brinnande frågan nu, för i moderna marknadsförhållanden är vi alla lite trötta på de ständiga hopp i citat.
Naturligtvis är dynamiken i denna indikator nästan omöjlig att beräkna, tyvärr, och vi kan bara klaga och tolerera. Men som vi alla märkte, observeras tendensen till utländsk valuta volatilitet vara positiv (även om prognosen inte är så positiv för oss) - ett betydande steg uppåt i amplitud leder till flera billiga små droppar.
Därför kan vi dra slutsatsen att om du bryr dig, kan volatilitet ses överallt - på valutamarknaden, i livsmedelsbutiken och naturligtvis där konceptet har sitt ursprung - i aktiehandel.
