Рискът от ликвидност е възникването на ситуация, при която банката не може да изпълни задълженията си или не е в състояние да осигури необходимия растеж на активите. Най-лошото развитие на тази ситуация води до несъстоятелност на организацията, с други думи, до нейния пълен фалит. Нарича се още намаляване на ефективността. Тя възниква, когато настъпят промени в текущите активи. Това е риск от лявата страна, това име се дължи на местоположението на тези активи в баланса. Ако задълженията се променят, тогава рискът се нарича десен, според подобна картина.
дефиниция
Важен момент е, че рискът от ликвидност има тясна връзка с други рискове, а именно кредит, депозит и лихва. Настъпването му е напълно оправдано от промяна в качеството на пасивите и активите и впоследствие това води до пълната несъстоятелност на организацията, тоест до нейния пряк фалит.
Структура на банковата лихва
Има важен индикатор - рискът от премия за загуба (LP). Това зависи изцяло от дълговите банкови задължения, с други думи, от способността на банката да обменя необходимите спестявания с пари и да не ги губи при размяната им. Ако този показател е нулев, тогава рискът от ликвидност е максимален. Намаляване на риска ще се наблюдава, ако индикаторът расте в положителна посока. 
В ситуация, в която краткосрочният дълг е равен на нула, стойността на текущите активи и оборотния капитал ще бъде равна, освен това последният ще достигне своя максимум. Освен това наличието на риск не се взема предвид в случай на негово отсъствие. Струва си да се има предвид, че тази схема е хипотетична. Но в същото време тези показатели могат да се разглеждат като шанс за заплащане на приемливо ниво на риск, това от своя страна ще помогне на организацията да поддържа нормална платежоспособност през следващия производствен цикъл.
компромиси
Търсенето на път, който ще доведе до компромис между рискове, печалби, текущи активи и източници на покритие за тези средства, е изследване на различните рискове, които са отразени в теорията на финансовото управление. Коефициентите на рентабилност са същия компромис, който се постига чрез управление на оборотни средства. С други думи, компромисът между ефективността на работа и риска от загуба на ликвидност пряко зависи от политиката за управление на оборотни средства. Този метод ни води до два важни проблема.
Консервативен модел
Необходимо е да се избере оптималната структура на банковия портфейл на финансите, която ще включва ликвидния риск на актива, пазарен риск и рентабилност на операциите, това е целта на тази работа. С други думи, трябва да изберете оптималната политика, основана на риска, за да увеличите рентабилността и да постигнете оптималната стойност на риска от загуба. 
Разумно решение в тази ситуация би било да се установят определени ограничения за конкретните оперативни действия на търговска организация. Този списък включва:
- Възможни загуби.
- Пазарен (цени и лихви).
- Кредитен лимит (като се вземе предвид рискът на контрагента да не изпълни своите обещания, неизпълнение, ценни книжа).
- Ликвидност (ограничения, отчитащи прилагането на отрицателен сценарий).
Нетни оборотни средства
Нивото на нетния оборотен капитал влияе пряко върху ликвидността и приемливата ефективност на активите в сегашното им състояние.В зависимост от това дали този показател има тенденция към нула или нараства, рискът от загуба на ликвидност ще се колебае. Рискът е равен на нула, само ако няма краткосрочни кредитни задължения и М (нетен оборотен капитал) достигна своя максимум, тоест активите са равни на капитала. 
Ако разгледаме консервативния модел, виждаме, че колебаещата се част от активите може да бъде напълно блокирана от дългосрочни задължения. Естествено, този модел е напълно изкуствен, тъй като предполага липсата на краткосрочни задължения и индикатор за нулев риск.
Рестриктивна политика
Ако се провежда рестриктивна политика, нивото на текущите активи ще се стреми към минималните си стойности. Тази рамка на политиката, която предлага управление на риска от ликвидност, може да увеличи оборота на средствата, както и да намали нуждата от капитал. Но си струва да се има предвид, че тя доближава организацията до фалит. Естествено използването на краткосрочен дълг като припокриване на основен капитал е невъзможно. Ако банката е поела краткосрочни задължения, тогава тя има максимален риск от загуба, а оборотният капитал е нулев. 
Но ако няма краткосрочни задължения и те са равни на нула, тогава загубата на ликвидност не застрашава организацията, но няма и печалба, което изобщо не е положително за банката. С други думи, ръководството трябва да избере кое е по-важно за тях - да намали ликвидния риск или да реализира печалба, тъй като тези два показателя са пропорционално отразяващи един друг. Също така, подкрепата за нивото на рисковете може да се извърши поради излишните активи, това ще се отрази негативно на печалбите, но тук, отново, трябва да търсите компромис.
Компромисен модел
Този модел изглежда по-реален и е подходящ за преобладаващата реалност на съществуването на банковия сектор. Според нейните оборотни средства се припокриват по всички възможни начини. Формулата изглежда като сбор от постоянен оборотен капитал и половина от променлив оборотен капитал, равен на нетния оборотен капитал. С други думи, печалбата изобщо не достига своя максимум, но поради това има намаляване на риска от фалит. Тук рентабилността (рискът) страда, докато ликвидността е стабилна. Естествено, в ситуация на наистина работеща банка, много пари ще отидат за обслужване на тази схема, но в същото време всички показатели директно зависят един от друг и влияят на нормалното функциониране на организацията като цяло.
