Кредитна политика на банките: инструменти, подобрения, цели, направления

През 1980г паричната политика започна да се използва за контрол на пазарния механизъм. В тесен смисъл това означава държавни мерки, насочени към ефективно управление на финансовата система. Като цяло - това е набор от мерки, разработени от централната банка (ЦБ) и правителството в областта на кредитните отношения. Обект на операцията е търсенето на пари и тяхното предлагане. Предмет - държава, Централна банка. Ефективността на кредитната политика (PBC) зависи от стабилността на финансовата система. Прочетете повече за това какви задачи са поставени, както и какви механизми и инструменти за въздействие се използват в рамките на тази област, прочетете по-нататък в статията.

класификация

Има два вида кредитна политика: разширяване и преструктуриране. В първия случай се използват директни забрани за намаляване на силата на звука или затягане на условията за извършване на операции паричен пазар. Втората е насочена към разширяване на количеството ресурси. Паричната политика на централната банка е от два вида: обща и избирателна. В първия случай извършените дейности важат за всички институции, във втория - за отделни операции.

цели

Те могат да бъдат разделени на три групи: стратегически, средносрочни и тактически. Тъй като PBC е част от икономическата политика, нейните дългосрочни цели се определят и регулират от властите. Паричната политика на централната банка се формира в зависимост от целите за развитие на региона за текущата година. Това може да бъде икономическо и макроикономическо равновесие, ценова стабилност. Тези показатели се пренасят към икономическите: растеж на производството, повишаване на ефективността на използваните средства, стабилност на паричната единица, заетост на работната сила, платежен баланс. Кредитната политика на банките е насочена основно към поддържане на стабилно търсене на националната валута и осигуряване на предлагането. Друга цел е стабилизирането на цените, премахване на дефицита или излишъка на паричното предлагане.

PBC се използва и за регулиране на икономиката. За да облекчи кризите, да ограничи инфлацията, държавата коригира ставката Банкови резерви промяна на размера на наличните парични ресурси. Решение, взето в една област, засяга други. Следователно трябва да се поддържа баланс между паричната, кредитната и валутната политика.

Управлението на заема ви позволява да постигате стратегически цели по-ефективно. Липсата на средства предотвратява осъществяването на търговски сделки, а наднорменото тегло обезценява валутата и намалява жизнения стандарт на населението. В първия случай кредитната политика на централната банка е насочена към разширяване на дейността на финансовите институции, а във втория - към нейното намаляване. В този случай се използват непреки и директни методи на излагане. Те ще бъдат разгледани по-подробно по-долу.

Качеството на кредитния портфейл се влияе от нивото на просрочени и лоши дългове. Банката трябва да постигне баланс между риск и възвръщаемост. PBC намалява риска и максимизира печалбите. Решенията, взети от ръководството, се делегират на служителите. Така се изпълнява важна задача - създава се унифициран подход за провеждане на транзакции.

Предимства и недостатъци

Паричната политика на банката се характеризира с:

• Скорост и гъвкавост в сравнение с фискалната политика.
• Слаба зависимост от политическия натиск.
• Монетаризмът.Промяната в предлагането влияе върху нивото на икономическа активност.

Паричната политика на Банката на Русия има своите недостатъци:

• Циклична асиметрия. Провеждането на политиката на „скъпите“ пари ще доведе до момента, в който банките ще трябва да ограничат обема на заемите, тоест предлагането на ресурси на пазара. При обратната ситуация малките финансови институции ще могат да формират резерви. Средствата, отпуснати за закупуване на облигации от обществото, могат да бъдат използвани за погасяване на заеми. Подобна асиметрия по време на кризи може да се превърне в пречка. При нормални условия увеличаване на резервите увеличава предлагането на средства на пазара.
• По време на инфлацията скоростта на паричното обращение има тенденция да се увеличава, в резултат на това кредитната политика на банките престава да функционира ефективно.
• Въздействието на инвестициите. Политиките за банково кредитиране могат да бъдат замразени поради голямото търсене на инвестиции. Но рецесията може да подкопае доверието в предприемачеството и да анулира ефекта на „евтините“ пари.

Кредитна политика на търговска банка

На ниво конкретна институция тя представлява стратегия и тактика в областта на финансовите транзакции, тоест набор от принципи и инструменти, използвани от организацията за изпълнение на нейните задачи. Целта на кредитната политика на банката е да създаде условия за ефективно разпределение на ресурсите и да осигури растеж на печалбата. структура:

• организация на финансовите дейности;
• управление на портфейл;
• кредитен контрол;
• делегиране на принципи на власт;
• общи критерии за избор на заеми;
• лимити за отделни транзакции;
• поддръжка на договор за заем;
• резервации.

Кредитната политика на банките създава предпоставките за ефективната работа на персонала, обединява техните усилия, намалява вероятността от грешки. Той съдържа изисквания към кредитополучателя (минимално ниво на финансова стабилност, собствен капитал и др.), Структура и предмет на залог (лимити за приемане стоков заем) и т. г.

Ценовата стратегия включва условия за промяна на лихвите по съществуващи договори, форми и цели за отпускане на заеми, лимитни суми. Банката се стреми да разшири портфейла си от задължения до разумни граници, като избягва значителна концентрация на риск по отрасли, територии и видове заеми. Той също така предвижда процедурата за провеждане на операции с определени категории кредитополучатели, препоръки за служителя да следи „лошия“ дълг.

изисквания

Кредитната политика на банката трябва да съответства на пазарната ситуация. Следователно всички разработени разпоредби и правила трябва редовно да се актуализират. На практика това се случва веднъж годишно. Допълненията могат да идват отгоре или отдолу. Служител, който се сблъсква с необичайни ситуации всеки ден, също може да предложи рационални предложения. В същото време избраната стратегия не трябва да противоречи на закона: максимизиране на печалбите с едновременно рязко увеличаване на рисковете няма да доведе до добър резултат.

Методи за регулиране

Механизмът на въздействие се формира въз основа на условията и реда на приложение на инструменти и методи. Втората концепция е по-обемна. Методи - съвкупност от начини за въздействие върху обектите за постигане на цели. Всеки от тях се нарича инструмент. Те се класифицират по обекти на въздействие, форма, характер, време. При първия критерий се подразбират насоките на кредитната политика на банката. Увеличавайки или намалявайки цената на заемите, държавата има за цел да съживи ситуацията, да предотврати пренасищането на икономиката с парични ресурси. Според формата на въздействие инструментите се разделят на административни (директиви, наредби, инструкции) и икономически. По природа - по количествени и качествени параметри.

Държавите от всички страни по света използват такива методи за влияние:

• Операции със собствени ценни книжа.
• Дисконтов лихвен процент.
• Съотношение на резервите

Всички тези инструменти на паричната политика на централната банка се използват за постигане на глобалната цел за поддържане на стабилно търсене на паричната единица.

Сделките с ценни книжа се считат за най-ефективни: покупка и продажба, валутни суапове, поставяне на срочни депозити, заложни залози. При осъществяване на политика на „евтини“ пари, Банката на Русия придобива облигации. Пазарната им стойност расте, а рентабилността намалява. В резултат на това една търговска институция има увеличени ресурси. Това се отразява в цената на заемите.

Сделките на пазара се класифицират по няколко параметъра: условия, обекти (държавни, частни ценни книжа), спешност на транзакциите, обхват, метод за определяне на проценти (от Централната банка или на пазара), източник. Директните операции са транзакции на регулатора с ценни книжа без задължения. Ако те са направени на парична основа, плащането трябва да се извърши преди края на деня. Редовните транзакции предвиждат прехвърляне на селища на следващия ден.

Сега помислете за втория инструмент - дисконтовата ставка, при която регулаторът предоставя заеми на търговските банки. При осъществяване на политиката на „скъпите“ пари тя се повишава. В резултат на това заемите на финансовите институции стават скъпи, те намаляват обема на кредитните операции, като по този начин намаляват обращението на средства. Този метод наскоро се използва от Rossiya Bank. Кредитната политика в този случай е насочена към формиране на пазарен курс. Колкото по-високо е нивото му, толкова по-скъпо ще струва рефинансирането на търговска банка. Променяйки процента, държавата регулира цената на заемите. Това е косвен и сравнително прост метод на влияние. Всички банки прибягват до заеми от регулатора. Следователно промяната важи за икономиката на страната като цяло.

Третият инструмент е коригирането на коефициента на резервите, тоест размера на приспаданията от пасиви. По време на прилагането на политиката на „скъпите“ пари регулаторът увеличава нормата, намалявайки паричното предлагане. Намалението се случва, когато е необходимо да се увеличи размерът на ресурсите на банките. Нормите се установяват в количествени и качествени показатели. Обикновено това е делът в пасивите или обемът на техния растеж за определен период. В много страни резервите се диференцират по видове депозити: срочни депозити, депозити при търсенето. По-висок лихвен процент е определен за втората група депозити. Едно от изискванията е да се депозират депозити в Централната банка в размер, който се изчислява като средната стойност на пасивите за определен период (месец).

На практика се използват и такива инструменти за банкова кредитна политика:

1. Търговските финансови институции се задължават доброволно да спазват регулаторните изисквания.
2. Определяне на ограничения върху растежа на средствата в обращение.
3. Валутна интервенция.

Централна банка

Банката на Русия е основната финансова институция на страната. В процеса на изпълнение на своите функции той се ръководи от Конституцията, Гражданския кодекс и едноименния Федерален закон. Той не носи отговорност за държавни задължения и покрива всички разходи от собствените си доходи.

Инструменти за кредитна политика на централната банка:

• лихви;
• съотношения на резервите;
• депозитни операции;
• транзакции на открит пазар;
• управление на валутата;
• определяне на критерии за растеж на средствата;
• количествени ограничения;
• емисия облигации.

Лихвените проценти, операциите на открития пазар и регулаторните стандарти вече бяха споменати. Централната банка привлича средства от банките, за да поддържа нивото на ликвидност на цялата система. Под валутна регулация се разбира покупката и продажбата на чуждестранна валута, за да се повлияе върху курса на рублата и паричното предлагане като цяло. Размерът на средствата също се регулира чрез определяне на лимити за броя на определени транзакции.

Подобряване на кредитната политика на банката

Във финансовите институции има служители, които се занимават с въпросите на алгоритъма за изчисляване на платежоспособността на кредитополучателя, избора на конкретни схеми и продукти. Кредитната политика на банката се развива въз основа на настоящата ситуация в този регион. Познаването на тенденцията позволява безплатно използване на средствата. Един инструмент, който се използва за определяне на нивото на потенциалните рискове, са стрес тестовете. Те показват какви загуби може да понесе банка в дадена непредвидена ситуация.

класификация:

• Еднофакторни стрес тестове - показват промените в конкретен индикатор върху стойността на портфейла. Но те не винаги показват пълната картина, тъй като при стресови ситуации могат да се променят няколко параметъра.
• Многовариантни стрес тестове - вземат предвид голям брой показатели, но се основават на исторически сценарии, непригодени към съвременните пазарна инфраструктура.

Трудности възникват поради липсата на данни, които се използват при тестване, например за оценка на кредитен риск. Също така не се взема предвид риск от ликвидност Но в условията на криза отливът на капитали значително влияе върху стойността на активите.

Напоследък в Руската федерация стана широко разпространен друг метод за оценка - DataMining. Същността му е да се изгради дърво въз основа на данни от предишни периоди. Класът на ситуацията зависи от това дали средствата са върнати изцяло или е имало забавяния. Всички разглеждани ситуации първо попадат в горния възел и след това се разпределят надолу в зависимост от допълнителни параметри. Колкото повече от тях, толкова повече се движат обектите.

Ако първоначалните условия се променят, дървото може да бъде възстановено. Освен това кредитната политика на търговска банка ще бъде подобрена чрез детайлизиране на факторите.

точкуване

Автоматичната система за изчисляване на риска от неизпълнение на кредити се използва по-често от руските банки. Това е статистически модел, който се изгражда върху кредитната история на клиента. Зависи от характеристиките на банката, законодателството, традициите в страната.

Най-често срещаната техника за оценяване е моделът на Дюран. Тя включва групи фактори, които определят степента на риска от различни фактори. Те характеризират индивидите по такива параметри: възраст, пол, професия, продължителност на престоя в региона, финансови показатели. В опростен вид моделът се състои от сумата от тези характеристики. Колкото по-висок е, толкова по-надежден се счита клиентът. Трудността се състои във факта, че резултатите изискват постоянно потвърждение и актуализиране. И може да струва скъпо за банката. Сега финансовите институции изискват средно от 5 до 9 документа за оценка на платежоспособността на кредитополучателя. Тъй като няма официален алгоритъм за работа с тях, документите трябва да съдържат максимум информация за клиента.

Предимствата на оценката са бързото и безпристрастно вземане на решения, липсата на разходи за обучение на персонала и способността да се управлява кредитен портфейл. Основният недостатък е ниската адаптивност. В САЩ човек, който е сменил много работни места, се счита за по-търсен. В Русия това показва неговата неспособност да се разбира с колегите или ниската му стойност като специалист.

Проблемът се състои и във факта, че параметрите, чрез които се извършва селекцията, са разделени на „добри” и „лоши”. В Европа клиентът се счита за по-рисков, който забавя плащанията с повече от три месеца, както и такъв, който бързо погасява дълга. Във втория случай банката няма време да печели пари от нея. Същият параметър е пренесен на вътрешния пазар.

Кредитни бюра

„Проблемните заеми“ възникват поради липса на информация. Поради това Съединените щати започнаха практиката да обменят данни за предоставяне на заемния капитал. В Националната асоциация за управление на кредити мениджърите на различни институции обменят информация за кредитополучателите.Базата данни съдържа информация за всички лица, които някога са кандидатствали за заем в която и да е организация в страната: социално-демографски показатели, съдебни решения, данни за несъстоятелност. Съществуването на бюрото е залегнало в законодателството на страната. Само в САЩ има 3 хиляди такива организации.

Но по-ценна е информацията, получена от други банки, обслужващи този клиент. Финансовите институции предоставят данни за размера на депозита, част от неизплатения дълг, закъснения в плащанията и дори за конкурентите на организацията. От тази информация е възможно да се прецени от какви средства се финансира оборотният капитал. Разпространението на информация може да навреди на всички страни по сделката. Ако клиентът разбере, че банката е предоставила неумела обратна връзка от доставчика, тогава той ще откаже партньора. И ако случаят придобие широк резонанс, банката вече няма да получава необходимата информация по този начин.

Проблемите

Предимствата на кредитните бюра са очевидни:

• Базата данни с информация за потенциалните кредитополучатели расте.
• Недобросъвестните клиенти се проверяват. Кредиторът има намалени рискове, намалени резерви, повишена ликвидност.
• Намаляват се разходите за получаване на информация.

Въпреки това банките не бързат да споделят получената клиентска информация. Участниците в процеса не знаят как да използват данните правилно. Няма механизъм за докладване на измамни транзакции. Въпреки това броят на исканията до кредитното бюро през последните години непрекъснато нараства. Следователно в 90% от случаите на клиента се отказва заем поради лоша кредитна история в миналото. Още 10% зависи от професията, възрастта и отзоваването. И ако фактът на принудително събиране на дълг или забавяне на плащането повече от 180 дни е открит в кредитната история, не бива да се разчита на друг заем.

Системата от напомняния за следващото плащане би помогнала за решаването на проблема с невъзстановяването на заема. Обаждане по телефон, SMS-съобщение, имейл - всички тези методи за уведомяване за дълг са ефективни и непрекъснати. Но пълното им изпълнение е трудна задача. Информацията трябва да бъде съхранявана някъде, обработена по някакъв начин, прехвърлена и защитена. Сега ИТ възможностите се използват с 15-20%. За постигане на основната цел на кредитната политика на банката трябва да се създаде автоматизирана система, която да отговаря на нуждите на клиентите от различни продукти.

заключение

PBC се използва за поддържане на стабилно търсене и предлагане на чуждестранна валута. В зависимост от поставените от държавата цели, Централната банка извършва операции с ценни книжа, коригира дисконтовия процент, резервните стандарти, влияе върху размера на наличните парични ресурси. Комплектите от инструменти се комбинират в методите на банковата кредитна политика. Ceteris paribus, намалявайки нормите и ставките, регулаторът се стреми да увеличи размера на наличните средства. Тези методи работят добре в стабилни пазарни условия. По време на кризисни периоди те трябва да се използват много внимателно.