Profil rizika. Koncepce, typy a analýza rizik

Podnikání je vždy v nebezpečí. Jakékoli jednání podnikatele se může změnit v riziko a vést k poškození, ztrátám a ztrátám. Silnou pobídkou, která nutí člověka, aby je spáchal, je pravděpodobnost určitého příjmu.

Identifikace rizik

Moderní podnikatelská praxe teprve nedávno získala takové pojmy jako „rizikový profil“, „nestabilní situace“, „analýza rizik“, „minimalizace rizik“. Teprve před několika lety, kombinace nashromážděných mezinárodních zkušeností a ruské teoretické základny, umožnilo tyto právní předpisy upravit a učinit z nich nezbytnou součást obchodního plánu nebo investičního projektu.

Rizikem je pravděpodobnost ztráty předpokládaného příjmu nebo ztráty zdrojů.

Charakterizace rizika:

• potenciální škoda vyjádřená v penězích;
• pravděpodobnost výskytu rizika;
• úroveň rizika, tj. poměr nákladů potřebných k přípravě a realizaci rizika a možné škody: pokud výsledek přesáhne 1, pak se riziko považuje za neopodstatněné;
• legitimita rizika: tato hodnota je určena pravděpodobností nalezení rizika v mezích stanovených zákonem a standardy (například rezervní fond cestovní kanceláře by neměl být menší než 1 milion rublů).

Lidská činnost také vždy doprovází riziko. Příčinou nebezpečí může být životní prostředí nebo samotná osoba.

Riziko je pravděpodobnost, že dojde k nebezpečí, které způsobí konkrétní důsledky a neurčitou částku škody. Příkladem je riziko onemocnění.

Podnikatelská rizika

Podnikatelské riziko poprvé klasifikoval J. Keynes. Domníval se, že složení ceny zboží by mělo zahrnovat: náklady spojené se zvýšeným opotřebením použitého zařízení, volatilitu trhu a řadu škod způsobených jakýmkoli nouzové (náklady na riziko).

V ekonomické oblasti je obvyklé rozlišovat následující typy podnikatelských rizik:

1. Riziko dlužníka nebo podnikatele - vzniká, pokud se plánuje investovat vlastní prostředky, a podnikatel má pochybnosti o tom, zda by bylo dosaženo výhody, kterou plánoval.
2. Úvěrové riziko - nastane v případech, kdy dochází k úvěrové operaci. Je to spojeno s platností svěřenství, protože dlužník se může začít vyhýbat plnění svých povinností nebo organizovat úmyslný bankrot. Pravděpodobnost rizika se také zvyšuje v důsledku nedostatečného zabezpečení úvěru v případě, že nedobrovolný bankrot nastane v důsledku skutečnosti, že není dosaženo očekávaného příjmu.
3. Inflační riziko - možné snížení hodnoty peněz. Závěr zároveň naznačuje, že spolehlivost peněžního úvěru je mnohem nižší než spolehlivost nemovitosti. Dlouhodobá investiční výhled navíc staví dlužníka do privilegovaného postavení vůči věřiteli.

Keynes věřil, že podnikatelské riziko vyžaduje předběžnou kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Druhy podnikatelských rizik

Koncept podnikatelského rizika zahrnuje následující otázky:

• řízení rizik;
• pojištění obchodních rizik;
• rozdělení rizik v souladu s subjekty;
• změna rizikových podmínek atd.

Mezi hlavní patří „nebezpečí“ na národní úrovni (ekonomika rodné země) a mezinárodní (ekonomika jiných zemí).

Národní podnikatelská rizika zahrnují:

• makroekonomická rizika ovlivňující celou ekonomiku;
• mikroekonomická rizika spojená s činnostmi jediného výrobce, organizace, instituce nebo jednotlivce.

Ekonomická rizika na makroekonomické úrovni jsou národní a místní. Předmětem prvního je nejvyšší veřejný úřad. Místní riziko je vlastní soukromým specifickým úkolům a projevuje se na úrovni odvětvového nebo regionálního řízení ekonomiky.

Předmět rizika

Charakterizace rizik zahrnuje její klasifikaci v souladu s předmětem, typem a projevem. Předmětem rizika jsou obvykle právnické osoby nebo jednotlivci, kteří se na něm podílejí nebo jsou jeho příčinou.

Podnikatelská rizika mohou zahrnovat:

• výrobní podniky;
• jednotlivci (jednotlivci nebo příjemci);
• další subjekty (organizace praktikující nevýrobní sféru činnosti, včetně vládního orgánu).

Mezi hlavní typy rizik patří:

• produkce (čistá);
• investice;
• inovativní;
• finanční;
• komplexní;
• komodita;
• bankovnictví.

Poslední druh rizika je samostatné postavení, protože jeho význam a specifičnost je velmi velká.

Analýza rizik

Jakýkoli podnik, podnik nebo společnost je spojen s přítomností určitých rizik, která mohou ovlivnit konečný výsledek. V procesu provádění obchodní strategie se mohou měnit práva, povinnosti a povinnosti podnikatele, může se objevit vzhled nepředvídaného nebo dosud nepoužitého procesu, jakož i další typy důsledků. Výběr optimálních opatření zaměřených na dosažení výsledku je do značné míry ovlivněn analýzou rizik a zvážením vedlejších účinků.

K posouzení je nutné použít všechny dostupné informace k zjištění pravděpodobnosti určité události a možného rozsahu jejích důsledků. Analýza rizik je zaměřena na identifikaci všech negativních událostí a okolností, například ztráty během podniku, přírodní katastrofy, která vedla k vážným následkům atd. Zároveň není vyloučena identifikace potenciálních pozitivních důsledků.

Kvalitativní analýza rizik

Základem této studie je interní (instinktivní) hodnocení vznikajících událostí. Tato úroveň předpokládá subjektivní úsudek a názory, které vyvolává.

Kvalitativní posouzení rizik je jednoduché popisné povahy, zatímco analytik-výzkumný pracovník musí dosáhnout kvantitativního výsledku, odhadu nákladů na identifikované riziko, jeho negativních důsledků a opatření „stabilizace“.

Kvalitní přístup jako hlavní úkol si stanoví identifikaci a identifikaci možných typů rizik spojených s projektem. Kromě toho by mělo být popsáno a očekáváno ohodnocení očekávaných důsledků hypotetické realizace identifikovaného rizika a měla by být navržena opatření zaměřená na minimalizaci a / nebo kompenzaci této události.

Kvantitativní analýza rizik

Kvantitativní hodnocení rizik lze provést pomocí následujících metod:

1. Deterministický přístup zahrnuje bodový odhad, to znamená, abychom pochopili, jaký bude výsledek v konkrétním případě, každé události musí být přiřazena určitá hodnota. Finanční model vám například umožňuje vyhodnotit následující možnosti: nejhorší (ztrátový projekt), nejlepší (budoucí zisk) a nejpravděpodobnější (střední, relativní zisk).Tato metoda má řadu nevýhod: neumožňuje poskytnout maximální možný počet scénářů (zvažují se pouze základní verze), navíc se dostatečně nezohledňují rizikové faktory, které mají významný dopad na situaci, což výrazně zjednodušuje model.
2. Analýza stochastických rizik - mnohem spolehlivější metoda. Tento přístup zahrnuje použití hodnot rozsahu počátečních parametrů (provede se rozdělení pravděpodobnosti). Různé proměnné se navíc vyznačují různou pravděpodobností výskytu následků. Hodnota je náhodně vybrána na základě možného rozdělení pravděpodobnosti.

Interní a externí rizikové faktory

Rizikové faktory jakéhokoli podnikání lze rozdělit do dvou skupin:

• domácí;
• vnější.

Externím (objektivním) faktorem je vše, co má přímou souvislost s výrobním procesem obchodní entity, tj. Organizace.

Vnějšími rizikovými faktory mohou být:

• regionální;
• socioekonomický;
• politické;
• průmyslu.

Do socioekonomické sféry patří: inflační rizikový faktor, deflace, daň, úrok, cena ve vztahu k surovinám, materiálům a součástkám. Vlivem těchto faktorů se situace na trhu může dramaticky změnit, může dojít ke snížení solventnosti poptávky nebo k posílení hospodářské soutěže.

Regionální faktor zahrnuje: socio-demografické riziko, regionální a daňové. Faktor průmyslu znamená nebezpečí postavení organizace v průmyslu, životním prostředí a dalších. Politickým faktorem je ztráta kontroly způsobená nestabilitou a neschopností vykonávat běžné obchodní činnosti kvůli skutečnosti, že byla zavedena omezení týkající se obchodu a obchodu.

Interní (subjektivní) rizikový faktor se může projevit přímo v procesu podnikání a přímo závisí na tom, jaký typ, metoda, strategie a taktika řízení byly vybrány.

Identifikace nebezpečí

Nebezpečí má často potenciál, tj. Skrytou povahu. Identifikace nebezpečí spočívá v detekci a stanovení kvantitativních, prostorových, dočasných a dalších charakteristik, bez nichž není možné vyvinout a provádět provozní a preventivní opatření, která přispívají k normálnímu fungování technického systému a zlepšují kvalitu života.

Proces identifikace vám umožňuje identifikovat nomenklaturu nebezpečí, pravděpodobnost jejich výskytu, prostorovou lokalizaci (souřadnice), rozsah poškození a řadu dalších parametrů potřebných k vyřešení konkrétního problému.

Identifikace nebezpečí zahrnuje použití následujících metod:

• Inženýr určuje nebezpečí spojená s pravděpodobností původu.
• Odborník identifikuje poruchy a hledá důvody jejich původu. To vyžaduje vytvoření zvláštní odborné komise složené z různých odborníků, kteří vydávají závěry.
• Sociologický. V tomto případě je nebezpečí určeno na základě studie názorů obyvatelstva (sociální skupiny).
• Registrace používá informace o výpočtu všech událostí, náklady na zdroje, počet obětí atd.
• Organoleptické. Pro analýzu se berou pouze informace, které byly získány lidskými smysly (zrak, dotek, čich, chuť atd.). Příkladem je vizuální kontrola výrobků nebo zařízení, jakož i určení jasnosti motoru podle ucha.

Obsah ekonomického rizika

Profil rizika je italského původu a představuje nebezpečí nebo překážku, kterou lze do určité míry předvídat. Jinými slovy, jedná se o nejistotu, kterou bylo vzhledem k určitým událostem obtížné nebo nemožné předvídat.

Mnoho věd, jako je teorie katastrof, psychologie, filosofie, medicína atd., Se pokusilo zavést a studovat koncept rizika, přičemž každá z nich vzala svůj vlastní výzkumný předmět a použila své vlastní přístupy a metody. Právě v tom spočívá multidimenzionalita tohoto jevu.

Volná interakce tržních subjektů a dynamicky se rozvíjející hospodářská soutěž vedly ke skutečnosti, že ekonomická rizika byla uznána jako objektivně nezbytná kategorie, což mělo za následek významné úpravy ve výši nejen podnikatelských příjmů, ale také mezd.

O metodách pro hodnocení ekonomických rizik

Chcete-li určit úroveň rizika, musíte provést následující kroky:

• identifikovat možná řešení problému;
• identifikovat možné důsledky, které mohou vyplynout z provádění rozhodnutí;
• provádět integrované hodnocení rizik, pokud jde o kvantitativní a kvalitativní aspekty.

K provádění výše uvedených činností v kombinaci existuje několik metod hodnocení rizik. Navzdory tomu zůstává obecný trend hodnocení nebezpečnosti ve dvou směrech. Jedná se o úroveň rizika a rizika času.

První určuje poměr rozsahu očekávaných ztrát a objemu dlouhodobých aktiv organizace, jakož i pravděpodobnost, že k těmto ztrátám dojde.

Jakákoli metoda hodnocení úrovně rizika jako výchozího parametru bere variabilitu důsledků rozhodnutí.

Variabilita je počet fluktuací, ke kterým došlo v určitém rozmezí hodnot v důsledku odchylky od charakteristické průměrné hodnoty.

Hlavní postulát úrovně rizika je následující definice: vyšší hodnota variability přináší vyšší úroveň projektového rizika.

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje riziko, je čas. Proto je ekonomické nebezpečí často označováno pouze jako „rostoucí funkce času“, tj. Čím déle se rozhodnutí provádí, tím vyšší je úroveň rizika.

Investiční rizika

Investiční riziko se objevuje tam, kde je pravděpodobné, že v průběhu realizace obchodního projektu dojde ke ztrátě nebo ztrátě zisku. V tomto případě je předmětem rizika majetkový zájem osob, které investovaly své vlastní zdroje, tj. Investory.

V souladu s vlastnostmi provádění obchodního plánu v průběhu života nebo způsobem získávání vypůjčených prostředků lze rozlišovat následující rizika:

• úvěr;
• vlastní první fázi investičního projektu;
• podnikatelský, přímo související s druhou fází investiční činnosti;
• země.

Investiční rizika jsou charakterizována složitou strukturou, protože každou z výše uvedených složek skupiny nelze nazvat homogenní.

Obecná rizika, která se vyskytují v první fázi projektu, jsou tedy následující:

• identifikace technických chyb v projektu;
• nesprávná registrace zákonného práva: nájem nebo majetek ve vztahu k pozemku, nemovitosti nebo povolení k zahájení stavebních prací. Příčiny rizika se často skrývají při absenci příslušných znalostí.
• Překročení odhadu v důsledku zvýšených nákladů na projekt.

Druhá fáze investičního projektu by měla zajistit jeho návratnost investice. Tato fáze zajišťuje běžné obchodní nebo výrobní činnosti, proto je sledována různými nepříznivými důsledky, jinak nazývanými podnikatelská rizika.

Financování investičního projektu získáním půjčky lze povolit pouze pro určité účely předepsané ve studii proveditelnosti obchodního plánu. Tato situace může způsobit riziko možného nevrácení částky vypůjčených prostředků a úroků z nich, tj. Úvěrového rizika.Důvody mohou být různé: neúplnost projektu, změny situace na trhu, nízká úroveň marketingového zpracování obchodního plánu nebo výskyt mimořádných událostí.