Kreditna politika banaka: alati, poboljšanja, ciljevi, pravci

1980. god monetarna politika počela se koristiti za kontrolu tržišnog mehanizma. U užem smislu, to znači vladine mjere usmjerene na učinkovito upravljanje financijskim sustavom. Općenito, to je skup mjera koje su na području kreditnih odnosa razvile središnja banka (CB) i vlada. Predmet operacije je potražnja za novcem i njihova opskrba. Predmet - država, Središnja banka. Učinkovitost kreditne politike (PBC) ovisi o stabilnosti financijskog sustava. Više o tome koji su zadaci postavljeni, kao i koji se mehanizmi i alati za utjecaj koriste u okviru ovog područja, pročitajte dalje u članku.

klasifikacija

Postoje dvije vrste kreditne politike: ekspanzijska i restrukturiranje. U prvom se slučaju izravne zabrane upotrebljavaju za smanjenje glasnoće ili pooštravanje uvjeta za rad na tržište novca. Drugi je cilj povećati količinu resursa. Monetarna politika središnje banke sastoji se od dvije vrste: opća i selektivna. U prvom se slučaju provedene aktivnosti odnose na sve institucije, u drugom - na pojedinačne operacije.

ciljevi

Mogu se podijeliti u tri skupine: strateške, srednjoročne i taktičke. Budući da je PBC dio ekonomske politike, vlasti njezine dugoročne ciljeve postavljaju i reguliraju. Monetarna politika središnje banke formira se ovisno o razvojnim ciljevima regije za tekuću godinu. To može biti ekonomska i makroekonomska ravnoteža, stabilnost cijena. Ti se pokazatelji prenose na ekonomske: rast proizvodnje, povećanje učinkovitosti rabljenih sredstava, stabilnost monetarne jedinice, zapošljavanje radne snage, platna bilanca. Kreditna politika banaka prvenstveno je usmjerena na održavanje stabilne potražnje za nacionalnom valutom i osiguravanje ponude. Drugi je cilj stabilizacija cijena, uklanjanje deficita ili viška novčane mase.

PBC se koristi i za regulaciju gospodarstva. Da bi ublažila krize, suzbila inflaciju, država prilagođava stopu Rezerve banaka mijenjanje raspoloživih novčanih sredstava. Odluka donesena u jednom području utječe na druga. Stoga treba održavati ravnotežu između monetarne, kreditne i devizne politike.

Upravljanje kreditom omogućava vam postizanje strateških ciljeva učinkovitije. Nedostatak sredstava sprječava provedbu komercijalnih transakcija, a prekomjerna težina umanjuje valutu i smanjuje životni standard stanovništva. U prvom je slučaju kreditna politika središnje banke usmjerena na širenje aktivnosti financijskih institucija, a u drugom na smanjenje njezine aktivnosti. U ovom slučaju koriste se neizravne i izravne metode izloženosti. Oni će biti detaljnije razmotreni u nastavku.

Na kvalitetu kreditnog portfelja utječe razina dospjelih i loših dugova. Banka mora uspostaviti ravnotežu između rizika i povrata. PBC smanjuje rizik i povećava dobit. Odluke uprave donose se zaposlenicima. Dakle, obavlja se važan zadatak - stvara se jedinstven pristup provođenju transakcija.

Prednosti i nedostaci

Monetarnu politiku banke karakteriziraju:

• Brzina i fleksibilnost u usporedbi s fiskalnom politikom.
• Slaba ovisnost o političkom pritisku.
• Monetarizma.Promjena opskrbe utječe na razinu ekonomske aktivnosti.

Monetarna politika Banke Rusije ima svoje nedostatke:

• Ciklička asimetrija. Provedba politike „skupog“ novca dovest će do točke u kojoj će banke morati ograničiti obujam kredita, odnosno opskrbu resursima na tržištu. U suprotnoj situaciji, male financijske institucije moći će formirati rezerve. Sredstva namijenjena kupnji obveznica od javnosti mogu se upotrijebiti za vraćanje zajmova. Takva asimetrija tijekom kriznih razdoblja može postati prepreka. U normalnim uvjetima, povećanje rezervi povećava ponudu sredstava na tržištu.
• Tijekom inflacije, brzina kretanja novca povećava se, kao rezultat, kreditna politika banaka prestaje učinkovito funkcionirati.
• Učinak ulaganja. Politike bankarskog kreditiranja mogu biti zamrznute zbog velike potražnje za investicijama. Ali recesija može potkopati povjerenje u poduzetništvo i poništiti učinak "jeftinog" novca.

Kreditna politika komercijalne banke

Na razini određene institucije, ona predstavlja strategiju i taktiku u području financijskih transakcija, odnosno skup načela i alata koje organizacija koristi za ispunjavanje svojih zadataka. Svrha kreditne politike banke je stvaranje uvjeta za učinkovitu raspodjelu resursa i osiguranje rasta dobiti. struktura:

• organizacija financijskih aktivnosti;
• upravljanje portfeljem;
• kontrola kredita;
• delegiranje autoritetnih načela;
• opći kriteriji za odabir kredita;
• ograničenja za pojedinačne transakcije;
• podrška ugovora o zajmu;
• Rezervacije.

Kreditna politika banaka stvara preduvjete za učinkovit rad osoblja, objedinjuje njihove napore, smanjuje vjerojatnost pogreške. Sadrži zahtjeve za zajmoprimca (minimalna razina financijske stabilnosti, kapital i sl.), Strukturu i predmet zaloga (ograničenja prihvaćanja robni zajam) i t. d.

Strategija određivanja cijena uključuje uvjete za promjenu stopa na postojeće ugovore, oblike i svrhe odobravanja kredita, limitirane iznose. Banka nastoji proširiti portfelj obveza na razumne limite, izbjegavajući značajnu koncentraciju rizika po industriji, teritoriju i vrsti zajma. Također predviđa postupak provođenja poslova s ​​određenim kategorijama korisnika kredita, preporuke za nadgledanje „lošeg“ duga.

zahtjevi

Kreditna politika banke trebala bi odgovarati situaciji na tržištu. Stoga se sve razvijene odredbe i pravila trebaju redovito ažurirati. U praksi se to događa jednom godišnje. Dodaci mogu potjecati odozdo ili odozdo. Zaposlenik koji se svakodnevno suočava s neobičnim situacijama može također sugerirati racionalne prijedloge. Istodobno, odabrana strategija ne bi trebala biti u suprotnosti sa zakonom: maksimiranje profita uz istodobno naglo povećanje rizika neće donijeti dobar rezultat.

Metode regulacije

Mehanizam utjecaja formira se na temelju uvjeta i redoslijeda primjene alata i metoda. Drugi je koncept obimniji. Metode - skup načina utjecaja na objekte za postizanje ciljeva. Svaki od njih naziva se alatom. Razvrstavaju se prema objektima utjecaja, obliku, prirodi, vremenu. Prema prvom kriteriju podrazumijevaju se smjernice kreditne politike banke. Povećavajući ili smanjujući cijenu zajmova, država ima za cilj oživjeti situaciju, kako bi se spriječilo da se gospodarstvo prenasiči monetarnim resursima. Prema obliku utjecaja, instrumenti su podijeljeni na administrativne (direktive, uredbe, upute) i ekonomske. Po prirodi - na kvantitativne i kvalitativne parametre.

Države svih država svijeta koriste takve metode utjecaja:

• Poslovanje s vlastitim vrijednosnim papirima.
• Diskontna stopa kamate.
• Omjer rezervi.

Svi ovi alati monetarne politike središnje banke koriste se za postizanje globalnog cilja održavanja stabilne potražnje za novčanom jedinicom.

Transakcije s vrijednosnim papirima smatraju se najučinkovitijima: kupnja i prodaja, zamjena valuta, stavljanje oročenih depozita, aukcije zalagaonice. Provodeći politiku "jeftinog" novca, Banka Rusije nabavlja obveznice. Njihova tržišna vrijednost raste, a profitabilnost opada. Kao rezultat toga, trgovačka institucija je povećala resurse. To se odražava na troškove zajmova.

Transakcije na tržištu klasificiraju se prema nekoliko parametara: uvjeti, objekti (državni, privatni vrijednosni papiri), hitnost transakcija, opseg, način utvrđivanja stope (od strane Središnje banke ili tržišta), izvor. Izravno poslovanje su transakcije regulatora s vrijednosnim papirima bez obveza. Ako su izvršeni u gotovini, plaćanje se mora izvršiti prije kraja dana. Redovne transakcije predviđaju prijenos naselja na sljedeći dan.

Sada razmotrite drugi alat - diskontnu stopu po kojoj regulator pruža kredite poslovnim bankama. Kada provodi politiku "skupog" novca, on raste. Kao rezultat toga, zajmovi financijskim institucijama postaju skupi, smanjuju volumen kreditnih operacija, smanjujući tako cirkulaciju sredstava. Ovu metodu nedavno je koristila Rossiya banka. Kreditna politika u ovom slučaju usmjerena je na formiranje tržišne stope. Što je viša njegova razina, to će skuplje koštati refinanciranje poslovne banke. Promjenom tečaja država regulira troškove zajmova. Ovo je neizravna i relativno jednostavna metoda utjecaja. Sve banke pribjegavaju kreditima regulatora. Stoga se promjena odnosi na ekonomiju zemlje u cjelini.

Treći alat je prilagođavanje stope pričuve, odnosno iznosa odbitka od obveza. Tijekom provođenja politike "skupog" novca, regulator povećava normu, smanjujući pritom novac. Smanjenje se događa kada je potrebno povećati količinu sredstava banaka. Norme su utvrđene u kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima. Obično je to udio u obvezama ili obujam njihovog rasta u određenom razdoblju. U mnogim zemljama rezerve se razlikuju prema vrstama depozita: oročeni depoziti, depoziti po viđenju. Za drugu skupinu depozita utvrđena je viša stopa. Jedan od uvjeta je plasiranje depozita kod Središnje banke u iznosu koji se izračunava kao prosječna vrijednost obveza za određeno razdoblje (mjesec).

U praksi se koriste i takvi alati za kreditnu politiku banaka:

1. Komercijalne financijske institucije obvezuju se pridržavati regulatornih zahtjeva na dobrovoljnoj osnovi.
2. Utvrđivanje ograničenja na rast sredstava u opticaju.
3. Devizna intervencija.

Središnja banka

Banka Rusije je glavna financijska institucija u zemlji. U postupku obavljanja svojih funkcija on se vodi Ustavom, Građanskim zakonikom i istoimenim saveznim zakonom. Ne odgovara državi i pokriva sve troškove iz vlastitih prihoda.

Alati kreditne politike središnje banke:

• kamatne stope;
• omjeri pričuve;
• depozitne operacije;
• transakcije na otvorenom tržištu;
• upravljanje valutom;
• postavljanje mjerila za rast sredstava;
• kvantitativna ograničenja;
• emisija obveznica.

Kamatne stope, poslovanje na otvorenom tržištu i regulatorni standardi već su spomenuti. Središnja banka privlači sredstva od banaka kako bi održala razinu likvidnosti cijelog sustava. Pod deviznom regulativom podrazumijeva se kupovina i prodaja strane valute kako bi se utjecalo na tečaj rublja i novčanu ponudu u cjelini. Iznos sredstava također se regulira postavljanjem ograničenja broja određenih transakcija.

Poboljšanje kreditne politike banke

U financijskim institucijama postoje zaposlenici koji se bave pitanjima algoritma za izračunavanje solventnosti korisnika kredita, odabira određenih shema i proizvoda. Kreditna politika banke razvija se na temelju trenutne situacije u ovoj regiji. Poznavanje trenda omogućava besplatno korištenje sredstava. Jedan alat koji se koristi za utvrđivanje razine potencijalnih rizika su testovi otpornosti na stres. Oni pokazuju koji gubici banka može pretrpjeti u određenoj nepredviđenoj situaciji.

klasifikacija:

• Stresni testovi s jednim faktorom - prikazuju promjene određenog pokazatelja na vrijednosti portfelja. Ali ne prikazuju uvijek potpunu sliku, jer se u stresnim situacijama može promijeniti nekoliko parametara.
• Multivarijantni stres testovi - uzimaju u obzir veliki broj pokazatelja, ali temelje se na povijesnim scenarijima, koji nisu prilagođeni modernim tržišna infrastruktura.

Poteškoće nastaju zbog nedostatka podataka koji se upotrebljavaju u testiranju, na primjer, procjeni kreditnog rizika. Također se ne uzima u obzir rizik likvidnosti No u doba krize odliv kapitala uvelike utječe na vrijednost imovine.

Nedavno je u Ruskoj Federaciji rasprostranjena još jedna metoda evaluacije - DataMining. Njegova je suština izgraditi stablo na temelju podataka iz prethodnih razdoblja. Klasa situacije ovisi o tome jesu li sredstva vraćena u cijelosti ili je bilo kašnjenja. Sve razmatrane situacije prvo padaju u gornji čvor, a zatim se raspodjeljuju prema dolje, ovisno o dodatnim parametrima. Što ih je više, to se dalje kreću predmeti.

Ako se početni uvjeti promijene, stablo se može obnoviti. Nadalje, unaprijedit će se kreditna politika komercijalne banke detaljnim detaljima.

urezivanje

Ruske banke češće koriste automatski sustav za izračunavanje rizika neplaćanja kredita. Radi se o statističkom modelu koji je izgrađen na kreditnoj povijesti klijenta. To ovisi o karakteristikama banke, zakonodavstvu, tradiciji u zemlji.

Najčešća tehnika bodovanja je model Duran. Sadrži skupine faktora koji raznim čimbenicima određuju stupanj rizika. Oni karakteriziraju pojedince prema takvim parametrima: dobi, spolu, zanimanju, dužini boravka u regiji, financijskim pokazateljima. U pojednostavljenom obliku model se sastoji od zbroja tih karakteristika. Što je viša, to se klijent smatra pouzdanijim. Teškoća leži u činjenici da rezultati zahtijevaju stalnu potvrdu i ažuriranje. A to može biti skupo za banku. Sada financijske institucije zahtijevaju u prosjeku 5 do 9 dokumenata za ocjenu solventnosti zajmoprimca. Budući da ne postoji službeni algoritam za rad s njima, radovi trebaju sadržavati najviše informacija o klijentu.

Prednosti bodovanja su brzo i nepristrano odlučivanje, nedostatak troškova obuke osoblja i sposobnost upravljanja kreditnim portfeljem. Glavni nedostatak je mala prilagodljivost. U SAD-u se smatra da je potražnja osoba koja je promijenila mnoge poslove. U Rusiji to ukazuje na njegovu nesposobnost da se slaže sa kolegama ili njegovu nisku vrijednost kao stručnjaka.

Problem leži i u činjenici da su parametri pomoću kojih se vrši odabir podijeljeni na „dobre“ i „loše“. U Europi se smatra da je klijent rizičniji, koji kasni s plaćanjem više od tri mjeseca, kao i onaj koji brzo otplaćuje dug. U drugom slučaju banka nema vremena zaraditi na tome. Isti parametar prenesen je na domaće tržište.

Kreditni biroi

"Problemi zajmovi" nastaju zbog nedostatka informacija. Stoga su Sjedinjene Države započele praksu razmjene podataka o pružanju zajamnog kapitala. U Nacionalnom udruženju za upravljanje kreditnim sposobnostima menadžeri različitih institucija razmjenjuju informacije o korisnicima kredita.Baza podataka sadrži podatke o svim osobama koje su ikada zatražile kredit kod bilo koje organizacije u zemlji: socijalno-demografski pokazatelji, sudske odluke, podaci o stečaju. Postojanje biroa bilo je propisano zakonodavstvom zemlje. Samo u SAD-u postoji 3 tisuće takvih organizacija.

No vrjednije su informacije dobivene od drugih banaka koje opslužuju ovog klijenta. Financijske institucije daju podatke o veličini depozita, dijelu neizmirenog duga, kašnjenjima u isplatama, pa čak i o konkurentima u organizaciji. Iz tih se informacija može prosuditi iz kojih sredstava se financira obrtni kapital. Širenje informacija može naštetiti svim stranama u transakciji. Ako klijent sazna da je banka pružila neupadljive povratne informacije od dobavljača, tada će odbiti partnera. A ako slučaj stekne širok odjek, banka više neće primati potrebne informacije na taj način.

Problemi

Prednosti kreditnih biroa su očite:

• Baza podataka o potencijalnim zajmoprimcima raste.
• Prikazuju se beskrupulozni kupci. Zajmodavac je smanjio rizike, smanjio rezerve, povećao likvidnost.
• Trošak dobivanja informacija je smanjen.

Međutim, banke ne žure s razmjenom primljenih informacija o klijentima. Sudionici u procesu ne znaju pravilno koristiti podatke. Ne postoji mehanizam za prijavljivanje lažnih transakcija. Unatoč tome, broj zahtjeva za kreditni ured posljednjih godina kontinuirano raste. Stoga se u 90% slučajeva klijentu uskraćuje zajam zbog loše kreditne povijesti u prošlosti. Još 10% ovisi o profesiji, dobi i opozivu. A ako se u kreditnoj povijesti otkrije činjenica prisilne naplate duga ili kašnjenja u plaćanju duljem od 180 dana, ne treba računati na drugi zajam.

Sustav podsjetnika o sljedećem plaćanju pomogao bi da se riješi problem nevraćanja kredita. Poziv telefonom, SMS porukom, e-poštom - sve su ove metode prijavljivanja duga učinkovite i neprekidne. Ali njihova puna provedba težak je zadatak. Informacije se trebaju negdje pohraniti, nekako obraditi, prenijeti i zaštititi. Sada se IT mogućnosti koriste za 15-20%. Da bi se postigao glavni cilj kreditne politike banke, mora se stvoriti automatizirani sustav koji će zadovoljiti potrebe klijenata u različitim proizvodima.

zaključak

PBC se koristi za održavanje stabilne ponude i potražnje za stranom valutom. Ovisno o ciljevima koje je postavila država, Središnja banka provodi operacije s vrijednosnim papirima, prilagođava diskontnu stopu, rezervne standarde, utječući na količinu raspoloživih novčanih sredstava. Kompleti alata kombiniraju se u metode kreditne politike banaka. Ceteris paribus, smanjujući norme i stope, regulator nastoji povećati količinu raspoloživih sredstava. Ove metode dobro djeluju u stabilnim tržišnim uvjetima. Tijekom kriznih razdoblja moraju se koristiti vrlo pažljivo.