Úvěrová politika bank: nástroje, vylepšení, cíle, směry

V roce 1980 měnová politika se začala používat k řízení tržního mechanismu. V úzkém smyslu to znamená vládní opatření zaměřená na efektivní řízení finančního systému. Obecně se jedná o soubor opatření vyvinutých centrální bankou (CB) a vládou v oblasti úvěrových vztahů. Předmětem operace je poptávka po penězích a jejich nabídka. Předmět - stát, centrální banka. Účinnost úvěrové politiky (PBC) závisí na stabilitě finančního systému. Přečtěte si více o tom, jaké úkoly jsou stanoveny, a jaké dopadové mechanismy a nástroje se používají v rámci této oblasti, přečtěte si dále článek.

Klasifikace

Existují dva typy úvěrové politiky: expanzní a restrukturalizace. V prvním případě se přímé zákazy používají ke snížení hlasitosti nebo zpřísnění podmínek pro provoz peněžní trh. Druhý je zaměřen na rozšíření množství zdrojů. Měnová politika centrální banky je dvou typů: obecná a selektivní. V prvním případě se prováděné činnosti vztahují na všechny instituce, ve druhém - na jednotlivé operace.

Cíle

Lze je rozdělit do tří skupin: strategické, střednědobé a taktické. Jelikož je PBC součástí hospodářské politiky, její dlouhodobé cíle jsou stanoveny a regulovány orgány. Měnová politika centrální banky se formuje v závislosti na rozvojových cílech regionu pro aktuální rok. Může to být ekonomická a makroekonomická rovnováha, cenová stabilita. Tyto ukazatele jsou přenášeny do ekonomických ukazatelů: růst produkce, zvýšení efektivity použitých fondů, stabilita měnové jednotky, zaměstnanost pracovních sil, platební bilance. Úvěrová politika bank je primárně zaměřena na udržení stabilní poptávky po národní měně a zajištění nabídky. Dalším cílem je stabilizace cen, odstranění schodku nebo přebytku peněžní zásoby.

PBC se také používá k regulaci ekonomiky. Aby se zmírnily krize, omezila inflace, stát upravuje rychlost Bankovní rezervy změna výše dostupných peněžních zdrojů. Rozhodnutí přijaté v jedné oblasti ovlivňuje ostatní. Proto by měla být zachována rovnováha mezi měnovou, úvěrovou a devizovou politikou.

Správa půjček umožňuje efektivnější dosahování strategických cílů. Nedostatek finančních prostředků brání provádění obchodních transakcí a nadváha znehodnocuje měnu a snižuje životní úroveň obyvatelstva. V prvním případě je úvěrová politika centrální banky zaměřena na rozšíření činnosti finančních institucí a ve druhém na její snížení. V tomto případě se používají nepřímé a přímé metody expozice. Budou podrobněji rozebírány níže.

Kvalita úvěrového portfolia je ovlivněna mírou prodlení a nedobytných pohledávek. Banka musí najít rovnováhu mezi rizikem a výnosem. PBC snižuje riziko a maximalizuje zisky. Rozhodnutí vedení jsou delegována na zaměstnance. Tím se provádí důležitý úkol - vytváří se jednotný přístup k provádění transakcí.

Výhody a nevýhody

Měnová politika banky se vyznačuje:

• Rychlost a flexibilita ve srovnání s fiskální politikou.
• Slabá závislost na politickém tlaku.
• Monetarismus.Změna nabídky ovlivňuje úroveň hospodářské činnosti.

Měnová politika Ruské banky má své nevýhody:

• Cyklická asymetrie. Realizace politiky „drahých“ peněz povede k okamžiku, kdy banky budou muset omezit objem půjček, tj. Nabídku zdrojů na trhu. V opačném případě budou malé finanční instituce schopny vytvářet rezervy. Prostředky přidělené na nákup dluhopisů od veřejnosti lze použít k splácení půjček. Tato asymetrie v období krize se může stát překážkou. Za normálních podmínek zvýšení rezerv zvyšuje nabídku finančních prostředků na trhu.
• Během inflace má rychlost peněžního oběhu tendenci se zvyšovat, v důsledku toho přestává úvěrová politika bank účinně fungovat.
• Dopad investic. Politika bankovních půjček může být zmrazena kvůli vysoké poptávce po investicích. Recese však může podkopat důvěru v podnikání a zrušit účinek „levných“ peněz.

Úvěrová politika komerční banky

Na úrovni konkrétní instituce představuje strategii a taktiku v oblasti finančních transakcí, tj. Soubor zásad a nástrojů používaných organizací k plnění jejích úkolů. Účelem úvěrové politiky banky je vytvořit podmínky pro efektivní alokaci zdrojů a zajistit růst zisku. Struktura:

• organizace finančních aktivit;
• správa portfolia;
• kontrola úvěru;
• zásady delegování pravomocí;
• obecná kritéria pro výběr půjček;
• limity pro jednotlivé transakce;
• podpora smlouvy o půjčce;
• rezervace.

Úvěrová politika bank vytváří předpoklady pro efektivní práci personálu, sjednocuje jejich úsilí, snižuje pravděpodobnost chyb. Obsahuje požadavky na dlužníka (minimální úroveň finanční stability, vlastní kapitál atd.), Strukturu a předmět zástavy (akceptační limity) komoditní půjčka) atd.

Cenová strategie zahrnuje podmínky pro změnu sazeb u stávajících smluv, formy a účely poskytování půjček, limitní částky. Banka usiluje o rozšíření svého portfolia závazků na přiměřené limity, přičemž se vyhýbá významné koncentraci rizika podle odvětví, území a typu půjčky. Rovněž stanoví postup pro provádění operací s určitými kategoriemi dlužníků, doporučení pro zaměstnance, aby sledovali „špatný“ dluh.

Požadavky

Úvěrová politika banky by měla odpovídat situaci na trhu. Všechna vyvinutá ustanovení a pravidla je proto třeba pravidelně aktualizovat. V praxi k tomu dochází jednou ročně. Přírůstky mohou pocházet shora nebo zdola. Zaměstnanec, který se každý den potýká s neobvyklými situacemi, může také navrhnout racionální návrhy. Současně by zvolená strategie neměla být v rozporu se zákonem: maximalizace zisků se současným prudkým nárůstem rizik nepřinese dobrý výsledek.

Metody regulace

Mechanismus vlivu je tvořen na základě podmínek a pořadí aplikace nástrojů a metod. Druhý koncept je prostornější. Metody - soubor způsobů, jak ovlivnit objekty k dosažení cílů. Každá z nich se nazývá nástroj. Jsou tříděny podle předmětů vlivu, formy, přírody, načasování. Podle prvního kritéria jsou zahrnuty pokyny úvěrové politiky banky. Cílem státu je zvýšení nebo snížení nákladů na půjčky, které má revitalizovat situaci, zabránit tomu, aby byla ekonomika přeceňována peněžními zdroji. Podle formy dopadu jsou nástroje rozděleny na administrativní (směrnice, nařízení, pokyny) a ekonomické. Podle povahy - na kvantitativní a kvalitativní parametry.

Státy všech zemí světa používají tyto metody vlivu:

• Operace s pokladními cennými papíry.
• Diskontní úroková sazba.
• Rezervní poměr.

Všechny tyto nástroje měnové politiky centrální banky se používají k dosažení globálního cíle udržení stabilní poptávky po měnové jednotce.

Transakce s cennými papíry jsou považovány za nejúčinnější: nákup a prodej, měnové swapy, umisťování termínovaných vkladů, aukce zastaváren. Při provádění politiky „levných“ peněz získává Ruská banka dluhopisy. Jejich tržní hodnota roste a ziskovost klesá. Výsledkem je, že komerční instituce zvýšila zdroje. To se odráží v nákladech na půjčky.

Transakce na trhu se dělí podle několika parametrů: podmínky, předměty (stát, soukromé cenné papíry), naléhavost transakcí, rozsah, způsob stanovení sazeb (centrální bankou nebo na trhu), zdroj. Přímé operace jsou transakce regulátora s cennými papíry bez závazků. Jsou-li prováděny v hotovosti, musí být platba provedena do konce dne. Pravidelné transakce zajišťují převod zúčtování do následujícího dne.

Nyní zvažte druhý nástroj - diskontní sazbu, za kterou regulátor poskytuje úvěry komerčním bankám. Při provádění politiky „drahých“ peněz stoupá. V důsledku toho se půjčky finančním institucím zdražují, snižují objem úvěrových operací, a tím snižují oběh finančních prostředků. Tuto metodu nedávno použila Rossiya Bank. Úvěrová politika je v tomto případě zaměřena na vytvoření tržní sazby. Čím vyšší je jeho úroveň, tím dražší bude stát refinancování komerční banky. Změnou sazby stát reguluje náklady na půjčky. Toto je nepřímá a relativně jednoduchá metoda vlivu. Všechny banky se uchylují k půjčkám od regulátora. Změna se proto vztahuje na ekonomiku země jako celku.

Třetím nástrojem je úprava míry rezerv, tj. Výše ​​odpočtů ze závazků. Během provádění politiky „drahých“ peněz regulátor zvyšuje normu a snižuje nabídku peněz. K poklesu dochází, když je nutné zvýšit objem prostředků bank. Normy jsou stanoveny v kvantitativních a kvalitativních ukazatelích. Obvykle se jedná o podíl na závazcích nebo objem jejich růstu za určité období. V mnoha zemích jsou rezervy rozlišeny podle typů vkladů: termínované, netermínované. Pro druhou skupinu vkladů je stanovena vyšší sazba. Jedním z požadavků je umisťovat vklady u centrální banky ve výši, která se počítá jako průměrná hodnota závazků za určité období (měsíc).

V praxi se tyto nástroje bankovní úvěrové politiky používají také:

1. Komerční finanční instituce se zavazují dobrovolně dodržovat regulační požadavky.
2. Stanovení limitů růstu fondů v oběhu.
3. Devizová intervence.

Centrální banka

Ruská centrální banka je hlavní finanční institucí v zemi. Při výkonu svých funkcí se řídí ústavou, občanským zákoníkem a federálním zákonem stejného jména. Neodpovídá za vládní závazky a hradí všechny výdaje ze svého vlastního příjmu.

Nástroje úvěrové politiky centrální banky:

• úrokové sazby;
• rezervní poměry;
• vkladové operace;
• transakce na volném trhu;
• řízení měny;
• stanovení referenčních hodnot pro růst fondů;
• kvantitativní omezení;
• emise dluhopisů.

Úrokové sazby, operace na volném trhu a regulační standardy již byly zmíněny. Centrální banka přitahuje od bank prostředky, aby udržela úroveň likvidity celého systému. Pod devizovou regulací se rozumí nákup a prodej cizí měny za účelem ovlivnění kurzu rublů a peněžní zásoby jako celku. Výše prostředků je rovněž regulována stanovením limitů pro počet určitých transakcí.

Zlepšení úvěrové politiky banky

Ve finančních institucích existují zaměstnanci, kteří se zabývají problematikou algoritmu pro výpočet solventnosti dlužníka, výběrem konkrétních schémat a produktů. Úvěrová politika banky je rozvíjena na základě aktuální situace v tomto regionu. Znalost trendu umožňuje bezplatné využití finančních prostředků. Jedním z nástrojů, který se používá ke stanovení úrovně potenciálních rizik, jsou zátěžové testy. Ukazují, jaké ztráty může banka v dané nepředvídané situaci utrpět.

Klasifikace:

• Jednofaktorové zátěžové testy - zobrazují změny specifického ukazatele hodnoty portfolia. Ne vždy však ukazují úplný obraz, protože ve stresových situacích se může změnit několik parametrů.
• Vícerozměrné zátěžové testy - zohledňují velký počet ukazatelů, ale vycházejí z historických scénářů, které nejsou přizpůsobeny modernímu tržní infrastruktura.

Problémy vznikají v důsledku nedostatku údajů, které se používají při testování, například při hodnocení úvěrového rizika. Také se nebere v úvahu riziko likvidity V době krize však odliv kapitálu výrazně ovlivňuje hodnotu aktiv.

V Rusku se v poslední době rozšířila další metoda hodnocení - DataMining. Jeho podstatou je stavět strom na základě údajů z předchozích období. Třída situace závisí na tom, zda byly prostředky vráceny v plné výši nebo zda došlo ke zpoždění. Všechny zvažované situace nejprve padají do horního uzlu a poté jsou rozděleny dolů v závislosti na dalších parametrech. Čím více z nich, další objekty se pohybují.

Pokud se počáteční podmínky změní, lze strom znovu sestavit. Úvěrová politika komerční banky se dále zlepší podrobnostmi těchto faktorů.

Bodování

Ruské banky častěji používají automatický systém výpočtu rizika selhání úvěru. Jedná se o statistický model, který je postaven na úvěrové historii klienta. Závisí to na charakteristice banky, legislativě, tradicích v zemi.

Nejběžnější technikou bodování je Duranův model. Zahrnuje skupiny faktorů, které určují míru rizika různými faktory. Charakterizují jednotlivce podle těchto parametrů: věk, pohlaví, profese, délka pobytu v regionu, finanční ukazatele. Ve zjednodušené podobě sestává model ze součtu těchto charakteristik. Čím vyšší je, tím spolehlivější je klient považován. Obtížnost spočívá v tom, že skóre vyžadují neustálé potvrzení a aktualizaci. A pro banku to může být drahé. Nyní finanční instituce vyžadují v průměru 5 až 9 dokumentů k posouzení solventnosti dlužníka. Protože neexistuje žádný oficiální algoritmus pro práci s nimi, články by měly obsahovat maximum informací o klientovi.

Výhodou bodování jsou rychlé a nestranné rozhodování, nedostatek nákladů na školení zaměstnanců a schopnost spravovat úvěrové portfolio. Hlavní nevýhodou je nízká adaptabilita. V USA je poptávka po osobě, která změnila mnoho pracovních míst. V Rusku to naznačuje jeho neschopnost vyjít si s kolegy nebo jeho nízká hodnota jako specialisty.

Problém také spočívá v tom, že parametry, kterými se výběr provádí, jsou rozděleny na „dobrý“ a „špatný“. V Evropě je klient považován za rizikovějšího, což zpožďuje platby o více než tři měsíce a také klienta, který dluh rychle splácí. Ve druhém případě banka nemá čas na to vydělat peníze. Stejný parametr byl přenesen na domácí trh.

Úvěrové kanceláře

„Problémové půjčky“ vyplývají z nedostatku informací. Spojené státy proto zahájily praxi výměny údajů o poskytování úvěrového kapitálu. V Národním sdružení pro správu úvěrů si manažeři různých institucí vyměňují informace o dlužnících.Databáze obsahuje informace o všech osobách, které kdy požádaly o půjčku jakékoli organizaci v zemi: socio-demografické ukazatele, soudní rozhodnutí, údaje o bankrotu. Existence předsednictva byla stanovena právními předpisy země. Pouze v USA existuje 3 000 takových organizací.

Ale cennější jsou informace získané od jiných bank obsluhujících tohoto klienta. Finanční instituce poskytují údaje o velikosti vkladu, části nesplaceného dluhu, zpoždění v platbách a dokonce i o konkurentech organizace. Z těchto informací je možné posoudit, co znamená, že pracovní kapitál je financován. Šíření informací může poškodit všechny strany transakce. Pokud klient zjistí, že banka poskytla nelichotivou zpětnou vazbu od dodavatele, pak partnera odmítne. A pokud případ získá širokou rezonanci, banka již nebude dostávat informace, které potřebuje, tímto způsobem.

Problémy

Výhody úvěrových kanceláří jsou zřejmé:

• Databáze informací o potenciálních dlužnících roste.
• Bezohlední zákazníci jsou vyloučeni. Věřitel má snížená rizika, snížené rezervy, zvýšenou likviditu.
• Náklady na získávání informací se snižují.

Banky však nijak neponáhlejí sdílet informace o zákaznících. Účastníci procesu nevědí, jak data správně používat. Neexistuje mechanismus pro hlášení podvodných transakcí. Přesto počet žádostí o úvěrové úřady v posledních letech neustále roste. Proto je v 90% případů klientovi odepřena půjčka kvůli špatné úvěrové historii v minulosti. Dalších 10% závisí na profesi, věku a vzpomínkách. A pokud je v úvěrové historii objevena skutečnost nuceného výběru dluhu nebo prodlení s platbou o více než 180 dní, neměli bychom počítat s další půjčkou.

Systém připomenutí další platby by pomohl vyřešit problém nesplacení půjčky. Telefonování, SMS, e-mail - všechny tyto způsoby oznámení dluhu jsou efektivní a nepřetržité. Jejich úplné provedení je však obtížný úkol. Informace musí být někde uloženy, nějak zpracovány, přeneseny a chráněny. Nyní jsou možnosti IT využívány 15–20%. K dosažení hlavního cíle úvěrové politiky banky je třeba vytvořit automatizovaný systém, který bude vyhovovat potřebám zákazníků v různých produktech.

Závěr

PBC se používá k udržení stabilní nabídky a poptávky po cizí měně. V závislosti na cílech stanovených státem provádí centrální banka operace s cennými papíry, upravuje diskontní sazbu, rezervní standardy a ovlivňuje výši dostupných peněžních zdrojů. Sady nástrojů jsou kombinovány do metod bankovní úvěrové politiky. Ceteris paribus, snižující normy a sazby, se regulátor snaží zvýšit množství dostupných prostředků. Tyto metody fungují dobře ve stabilních tržních podmínkách. V období krize musí být používány velmi opatrně.