Política de crèdit dels bancs: eines, millora, objectius, adreces

El 1980 la política monetària es va començar a utilitzar per controlar el mecanisme de mercat. En un sentit estret, significa mesures governamentals dirigides a la gestió eficaç del sistema financer. En general, és un conjunt de mesures desenvolupades pel banc central i el govern en matèria de relacions de crèdit. L’objecte de l’operació és la demanda de diners i el seu subministrament. Estat assignat, Banc Central. L’efectivitat de la política de crèdit (PBC) depèn de l’estabilitat del sistema financer. Més informació sobre quines tasques s’estableixen, així com quins mecanismes i eines d’impacte s’utilitzen en el marc d’aquesta àrea, consulteu més informació a l’article.

Classificació

Hi ha dos tipus de política de crèdit: expansiva i reestructuració. En el primer cas, s'utilitzen prohibicions directes per reduir el volum o reforçar les condicions per a operacions mercat monetari La segona té com a objectiu ampliar la quantitat de recursos. La política monetària del banc central és de dos tipus: general i selectiva. En el primer cas, les activitats realitzades s’apliquen a totes les institucions, en el segon - a operacions individuals.

Objectius

Es poden dividir en tres grups: estratègic, mitjà termini i tàctic. Atès que el PBC forma part de la política econòmica, els objectius a llarg termini són establerts i regulats per les autoritats. La política monetària del banc central es forma en funció dels objectius de desenvolupament de la regió per a l'any en curs. Pot ser un equilibri econòmic i macroeconòmic, estabilitat de preus. Aquests indicadors es transmeten als econòmics: creixement de la producció, augment de l’eficiència dels fons usats, estabilitat de la unitat monetària, ocupació de la força de treball, balança de pagaments. La política de crèdit dels bancs té com a objectiu principal mantenir el manteniment de la demanda estable de la moneda nacional i assegurar l’oferta. Un altre objectiu és l'estabilització de preus, eliminant el dèficit o el superàvit de l'oferta monetària.

PBC també s’utilitza per regular l’economia. Per alleujar les crisis, frenar la inflació, l’Estat n’ajusta la taxa Reserves bancàries canviar la quantitat de recursos de caixa disponibles. Una decisió presa en un àmbit afecta altres. Per tant, s’ha de mantenir un equilibri entre les polítiques monetàries, de crèdit i de divises.

La gestió del préstec us permet assolir objectius estratègics de manera més eficient. La manca de fons impedeix la implementació de transaccions comercials i l'excés de pes deprecia la moneda i redueix el nivell de vida de la població. En el primer cas, la política de crèdit del banc central té com a objectiu ampliar les activitats de les entitats financeres i, en el segon, reduir-la. En aquest cas, s’utilitzen mètodes d’exposició indirectes i directes. A continuació, es consideraran amb més detall.

La qualitat de la cartera de préstecs es veu afectada pel nivell de deutes endarrerits i dolents. El banc ha de trobar un equilibri entre risc i rendibilitat. PBC redueix el risc i maximitza els beneficis. Les decisions preses per la direcció són delegades als empleats. Així, es fa una tasca important: es crea un enfocament unificat per a la realització de transaccions.

Avantatges i desavantatges

La política monetària del banc es caracteritza per:

• Velocitat i flexibilitat en comparació amb la política fiscal.
• Debilitat feble de la pressió política.
• Monetarisme.El canvi d’oferta afecta el nivell d’activitat econòmica.

La política monetària del Banc de Rússia té els seus inconvenients:

• Asimetria cíclica. L’aplicació de la política de diners “costosos” donarà lloc al punt en què els bancs hauran de limitar el volum de préstecs, és a dir, l’oferta de recursos al mercat. En el cas contrari, les petites entitats financeres podran formar reserves. Els fons destinats a la compra de bons per part del públic es poden utilitzar per amortitzar préstecs. Aquesta asimetria durant els períodes de crisi pot esdevenir un obstacle. En condicions normals, un augment de les reserves augmenta l’oferta de fons al mercat.
• Durant la inflació, la velocitat de circulació monetària acostuma a augmentar, per la qual cosa la política de crèdit dels bancs deixa de funcionar eficaçment.
• L’impacte de la inversió. Les polítiques de préstec bancari poden congelar-se a causa d’una elevada demanda d’inversions. Però una recessió pot minvar la confiança en l'emprenedoria i anul·lar l'efecte dels diners "barats".

Política de crèdit d’un banc comercial

Al nivell d’una institució específica, representa una estratègia i una tàctica en l’àmbit de les transaccions financeres, és a dir, un conjunt de principis i eines utilitzades per l’organització per complir les seves tasques. L’objectiu de la política de crèdit del banc és crear condicions per a l’assignació eficient dels recursos i assegurar el creixement dels beneficis. Estructura:

• organització d’activitats financeres;
• gestió de cartera;
• control de crèdit;
• delegació de principis d'autoritat;
• criteris generals per seleccionar préstecs;
• límits de transaccions individuals;
• suport de contracte de préstec;
• reserva

La política de crèdit dels bancs crea els requisits previs per al treball efectiu del personal, uneix els seus esforços, redueix la probabilitat d’errors. Conté requisits per al prestatari (nivell mínim d’estabilitat financera, patrimoni net, etc.), estructura i subjecte de compromís (límits d’acceptació préstec de mercaderies) etc.

L’estratègia de preus inclou les condicions per canviar els tipus de contractes existents, formes i finalitats de concedir préstecs, quantitats límit. El Banc pretén ampliar la seva cartera de passius fins a límits raonables, evitant una concentració important de risc per indústria, territori i tipus de préstec. També preveu el procediment per a la realització d'operacions amb determinades categories de prestataris, recomanacions per a l'empleat per controlar el deute "dolent".

Requisits

La política de crèdit del banc hauria de correspondre a la situació del mercat. Per tant, totes les disposicions i regles desenvolupades han de ser actualitzades periòdicament. A la pràctica, això succeeix un cop a l'any. Les addicions poden ser des de dalt o des de baix. Un empleat que cada dia s’enfronta a situacions inusuals també pot suggerir suggeriments racionals. Al mateix temps, l'estratègia escollida no hauria de contradir la llei: maximitzar els beneficis amb un fort augment simultani dels riscos no comportarà bons resultats.

Mètodes de regulació

El mecanisme d’influència es forma en funció de les condicions i l’ordre d’aplicació d’eines i mètodes. El segon concepte és més capaç. Mètodes: un conjunt de maneres d’influir en els objectes per aconseguir objectius. Cadascun d’ells s’anomena eina. Es classifiquen per objectes d’influència, forma, naturalesa, temporalització. Sota el primer criteri, hi ha indicacions de la política de crèdit del banc. L’estat augmentant o disminuint el cost dels préstecs, l’estat té l’objectiu de revitalitzar la situació, per evitar que l’economia es pugui sobresaturar amb recursos monetaris. Segons la forma d’impacte, els instruments es divideixen en administratius (directives, regulacions, instruccions) i econòmics. Per naturalesa, segons paràmetres quantitatius i qualitatius.

Els estats de tots els països del món utilitzen aquests mètodes d'influència:

• Operacions amb valors de tresoreria.
• Taxa d’interès de descompte.
• Ràtio de reserves.

Totes aquestes eines de la política monetària del banc central s’utilitzen per assolir l’objectiu global de mantenir la demanda estable de la unitat monetària.

Les operacions de valors es consideren les més efectives: compravenda, intercanvis de divises, col·locació de dipòsits a termini, subhastes de paions de venda de paons. En aplicar una política de diners “barats”, el Banc de Rússia adquireix bons. El seu valor de mercat creix i la rendibilitat disminueix. Com a resultat, una institució comercial ha augmentat els recursos. Això es reflecteix en el cost dels préstecs.

Les transaccions al mercat es classifiquen segons diversos paràmetres: condicions, objectes (estats, valors privats), urgència de les transaccions, abast, mètode de fixació de taxes (pel Banc Central o el mercat), font. Les operacions directes són transaccions del regulador amb valors sense obligacions. Si es realitzen en efectiu, el pagament s’ha de fer abans del final del dia. Les transaccions periòdiques preveuen la transferència de liquidacions al dia següent.

Ara consideri la segona eina: la taxa de descompte en què el regulador proporciona préstecs als bancs comercials. Quan s’implementa la política de diners “caras”, augmenta. Com a resultat, els préstecs a entitats financeres són costosos, redueixen el volum de les operacions de crèdit, reduint així la circulació de fons. Rossiya Bank ha utilitzat recentment aquest mètode. La política de crèdit en aquest cas té com a objectiu la formació d’un tipus de mercat. Com més alt sigui el seu nivell, més car costarà refinançar un banc comercial. Al canviar la taxa, l’estat regula el cost dels préstecs. Es tracta d’un mètode d’influència indirecte i relativament senzill. Tots els bancs recorren a préstecs del regulador. Per tant, el canvi s'aplica a l'economia del país en general.

La tercera eina és l’ajust del percentatge de reserves, és a dir, la quantitat de deduccions del passiu. Durant la implementació de la política de diners “costosos”, el regulador augmenta la norma, reduint l’oferta de diners. El descens es produeix quan és necessari augmentar la quantitat de recursos dels bancs. Les normes s’estableixen en indicadors quantitatius i qualitatius. Normalment aquesta és la participació en els passius o el volum del seu creixement durant un període determinat. En molts països, les reserves es diferencien per tipus de dipòsits: dipòsits a termini, dipòsits a demanda. Es defineix una taxa més elevada per al segon grup de dipòsits. Un dels requisits és col·locar dipòsits al Banc Central en un import que es calcula com el valor mitjà del passiu per a un determinat període (mes).

A la pràctica, aquestes eines de política de crèdit bancàries també s’utilitzen:

1. Les institucions financeres comercials es comprometen a complir voluntàriament els requisits normatius.
2. Fixació de límits per al creixement de fons en circulació.
3. Intervenció en divises.

Banc central

El Banc de Rússia és la principal institució financera del país. En el procés d'exercir les seves funcions, es guia per la Constitució, el Codi Civil i la Llei Federal amb el mateix nom. No es fa responsable de les obligacions del govern i cobreix totes les despeses dels seus propis ingressos.

Eines de la política de crèdit del Banc Central:

• tipus d'interès;
• ràtios de reserva;
• operacions de dipòsit;
• transaccions al mercat obert;
• gestió de divises;
• establir punts de referència per al creixement de fons;
• restriccions quantitatives;
• emissió de bons.

Ja s'han mencionat els tipus d'interès, les operacions de mercat obert i els estàndards reguladors. El Banc Central atrau fons dels bancs per tal de mantenir el nivell de liquiditat de tot el sistema. El Reglament de divises es refereix a la compravenda d'una moneda estrangera per influir en el tipus de canvi del ruble i el subministrament de diners en general. La quantitat de fons també es regula establint límits en el nombre de determinades transaccions.

Millora de la política de crèdit del banc

A les institucions financeres hi ha empleats que s’ocupen dels problemes de l’algorisme de càlcul de la solvència del prestatari, la selecció d’esquemes i productes específics. La política de crèdit del banc es desenvolupa a partir de la situació actual d'aquesta regió. El coneixement de la tendència permet l’ús lliure de fons. Una de les eines que s’utilitza per determinar el nivell de riscos potencials són les proves d’estrès. Es mostren quines pèrdues pot patir un banc en una situació imprevista.

Classificació:

• Proves d’estrès d’un factor: mostren canvis en un indicador específic sobre el valor de la cartera. Però no sempre mostren la imatge completa, ja que en situacions estressants diversos paràmetres poden canviar.
• Proves d’estrès multivariades: tenen en compte un gran nombre d’indicadors, però es basen en escenaris històrics, no adaptats als moderns infraestructura de mercat.

Són dificultats per la manca de dades que s’utilitzen en les proves, per exemple, l’avaluació del risc de crèdit. Tampoc no es té en compte risc de liquiditat Però en temps de crisi, la sortida de capital afecta molt el valor dels actius.

Recentment, un altre mètode d'avaluació s'ha generalitzat a la Federació Russa: DataMining. La seva essència és construir un arbre a partir de dades d’èpoques anteriors. La classe de la situació depèn de si els fons van ser retornats íntegrament o de retards. Totes les situacions que es consideren primer cauen al node superior i després es distribueixen cap avall en funció de paràmetres addicionals. Quant més, més objectes es mouen.

Si canvien les condicions inicials, es pot reconstruir l'arbre. A més, es millorarà la política de crèdit d’un banc comercial detallant els factors.

Puntuació

Els bancs russos utilitzen més sovint un sistema automàtic per calcular el risc de morir el préstec. És un model estadístic que es basa en l’historial de crèdits del client. Depèn de les característiques del banc, la legislació, les tradicions del país.

La tècnica de puntuació més comuna és el model Duran. Inclou grups de factors que determinen el grau de risc per diversos factors. Caracteritzen els individus segons aquests paràmetres: edat, sexe, professió, durada de l'estada a la regió, indicadors financers. De forma simplificada, el model consisteix en la suma d’aquestes característiques. Com més alta sigui, més fiable es considera el client. La dificultat rau en el fet que les puntuacions requereixen confirmació i actualització constants. I pot ser costós per al banc. Ara les institucions financeres requereixen una mitjana de 5 a 9 documents per avaluar la solvència del prestatari. Com que no hi ha cap algorisme oficial per treballar amb ells, els papers han de contenir un màxim d'informació sobre el client.

Els avantatges de la puntuació són la presa de decisions ràpida i imparcial, la manca de costos de formació del personal i la capacitat de gestionar una cartera de préstecs. El principal desavantatge és una baixa adaptabilitat. Als EUA, es considera més demandat una persona que ha canviat moltes feines. A Rússia, això indica la seva incapacitat per relacionar-se amb els companys o el seu baix valor com a especialista.

El problema rau també en el fet que els paràmetres mitjançant els quals es desenvolupa la selecció es divideixen en “bo” i “dolent”. A Europa, es considera un client més arriscat, que retarda els pagaments durant més de tres mesos, així com un que retorna ràpidament el deute. En el segon cas, el banc no té temps per guanyar diners. El mateix paràmetre s'ha transferit al mercat nacional.

Oficines de crèdit

Els “préstecs amb problemes” es deriven de la manca d'informació. Per tant, els Estats Units han iniciat la pràctica d’intercanviar dades sobre la provisió de capital de préstec. A l'Associació Nacional de Gestió de Crèdits, els gestors de diverses institucions intercanvien informació sobre els prestataris.La base de dades conté informació sobre totes les persones que han sol·licitat algun préstec a qualsevol organització del país: indicadors sociodemogràfics, decisions judicials, dades de fallida. La legislació del país estableix l'existència del gabinet. Només als EUA hi ha 3.000 organitzacions d’aquest tipus.

Però més valuosa és la informació rebuda d’altres bancs al servei d’aquest client. Les entitats financeres proporcionen dades sobre la mida del dipòsit, part del deute pendent, retards en els pagaments i fins i tot sobre els competidors de l’organització. A partir d'aquesta informació és possible jutjar sobre quins mitjans es finança el capital de treball. La difusió d’informació pot perjudicar totes les parts en la transacció. Si el client s’assabenta que el banc ha proporcionat comentaris ininterromputs del proveïdor, llavors denegarà el soci. I si el cas obté una gran ressonància, el banc ja no rebrà la informació que necessita d'aquesta manera.

Els problemes

Els avantatges de les oficines de crèdit són evidents:

• La base de dades d’informació sobre possibles prestataris està creixent.
• Es revisaran els clients sense escrúpols. El prestador ha reduït riscos, ha reduït les reserves i ha augmentat la liquiditat.
• Es redueix el cost d’obtenció d’informació.

Tot i això, els bancs no tenen pressa per compartir la informació rebuda del client. Els participants en el procés no saben com utilitzar les dades correctament. No hi ha cap mecanisme per informar de transaccions fraudulentes. Malgrat això, el nombre de sol·licituds a la oficina de crèdit dels darrers anys ha estat creixent contínuament. Per tant, en un 90% dels casos, el client se li nega un préstec per un historial de crèdit deficient en el passat. Un altre 10% depèn de la professió, l’edat i l’invocatòria. I si a la història del crèdit es descobreix el fet de cobrar de forma obligada un deute o un retard en el pagament de més de 180 dies, no s'hauria de comptar amb un altre préstec.

El sistema de recordatoris sobre el proper pagament ajudaria a resoldre el problema de la no amortització del préstec. Trucades per telèfon, missatges SMS, correu electrònic: tots aquests mètodes de notificació de deutes són efectius i ininterromputs. Però la seva plena implementació és una tasca difícil. La informació ha de ser emmagatzemada en algun lloc, d’alguna manera processada, transferida i protegida. Ara les capacitats informàtiques s’utilitzen entre un 15 i un 20%. Per assolir l’objectiu principal de la política de crèdit del banc, s’ha de crear un sistema automatitzat per satisfer les necessitats dels clients en diferents productes.

Conclusió

PBC s’utilitza per mantenir l’oferta i la demanda estables de moneda estrangera. En funció dels objectius establerts per l'Estat, el Banc Central realitza operacions amb valors, ajusta el tipus de descompte, els estàndards de reserva, afectant la quantitat de recursos de caixa disponibles. Els kits d’eines es combinen amb mètodes de política de crèdit bancari. Ceteris paribus, reduint les normes i tarifes, el regulador busca augmentar la quantitat de fons disponibles. Aquests mètodes funcionen bé en condicions estables de mercat. En els períodes de crisi, s’han d’utilitzar amb molta cura.