Pankkien luottopolitiikka: työkalut, parannukset, tavoitteet, ohjeet

Vuonna 1980 rahapolitiikkaa alettiin käyttää hallitsemaan markkinamekanismia. Ahtaassa merkityksessä se tarkoittaa hallituksen toimenpiteitä, joilla pyritään tehokkaaseen rahoitusjärjestelmän hallintaan. Yleisesti ottaen se on joukko toimenpiteitä, jotka keskuspankki (CB) ja hallitus ovat kehittäneet luottosuhteiden alalla. Operaation tavoitteena on rahan kysyntä ja niiden tarjonta. Aihe - valtio, keskuspankki. Luottopolitiikan (PBC) tehokkuus riippuu rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Lue lisää siitä, mitä tehtäviä asetetaan sekä mitä vaikutusmekanismeja ja työkaluja käytetään tämän alueen puitteissa, lue artikkelissa tarkemmin.

luokitus

Luottopolitiikkaa on kahta tyyppiä: laajentuminen ja uudelleenjärjestely. Ensimmäisessä tapauksessa suoria kieltoja käytetään vähentämään äänenvoimakkuutta tai tiukentamaan toimintaedellytyksiä rahamarkkinat. Toisen tavoitteena on resurssien määrän laajentaminen. Keskuspankin rahapolitiikka on kahden tyyppistä: yleinen ja valikoiva. Ensimmäisessä tapauksessa suoritetut toimet koskevat kaikkia laitoksia, toisessa - yksittäisiä toimia.

tavoitteet

Ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: strateginen, keskipitkä ja taktinen. Koska PBC on osa talouspolitiikkaa, sen pitkän aikavälin tavoitteet asettavat ja sääntelevät viranomaiset. Keskuspankin rahapolitiikka muodostuu alueen kuluvan vuoden kehitystavoitteista riippuen. Se voi olla taloudellinen ja makrotaloudellinen tasapaino, hintavakaus. Nämä indikaattorit siirretään taloudellisiin indikaattoreihin: tuotannon kasvu, käytettyjen varojen tehokkuuden lisääminen, rahayksikön vakaus, työvoiman työllisyys, maksutase. Pankkien luottopolitiikan tavoitteena on pääasiassa kansallisen valuutan vakaan kysynnän ylläpitäminen ja tarjonnan varmistaminen. Toinen tavoite on hintojen vakauttaminen poistamalla rahan tarjonnan alijäämä tai ylijäämä.

PBC: tä käytetään myös talouden säätelemiseen. Kriisien lievittämiseksi ja inflaation hillitsemiseksi valtio säätää korkoa Pankkien varaukset käytettävissä olevien kassavarojen määrän muuttaminen. Yhdellä alueella tehty päätös vaikuttaa muihin. Siksi raha-, luotto- ja valuuttapolitiikan välinen suhde olisi säilytettävä.

Lainanhallinnan avulla voit saavuttaa strategiset tavoitteet tehokkaammin. Varojen puute estää kaupallisten liiketoimien toteuttamisen, ja ylipaino heikentää valuuttaa ja heikentää väestön elintasoa. Ensimmäisessä tapauksessa keskuspankin luottopolitiikan tarkoituksena on laajentaa rahoituslaitosten toimintaa ja toisessa vähentää sitä. Tässä tapauksessa käytetään epäsuoraa ja suoraa altistusmenetelmää. Niitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

Luottokannan laatuun vaikuttavat erääntyneet ja luottotappiot. Pankin on löydettävä tasapaino riskin ja tuoton välillä. PBC vähentää riskiä ja maksimoi voitot. Johdon tekemät päätökset siirretään työntekijöille. Siten suoritetaan tärkeä tehtävä - luodaan yhtenäinen lähestymistapa transaktioiden suorittamiseen.

Edut ja haitat

Pankin rahapolitiikalle on ominaista:

• Nopeus ja joustavuus verrattuna finanssipolitiikkaan.
• Heikko riippuvuus poliittisesta paineesta.
• Monetarismi.Tarjonnan muutos vaikuttaa taloudellisen toiminnan tasoon.

Venäjän Pankin rahapolitiikalla on haittoja:

• Syklinen epäsymmetria. Kalliiden rahan politiikan toteuttaminen johtaa pisteeseen, jossa pankkien on rajoitettava lainojen määrää, toisin sanoen resurssien tarjontaa markkinoilla. Päinvastaisessa tilanteessa pienet rahoituslaitokset pystyvät muodostamaan varauksia. Yleisön joukkovelkakirjojen ostamiseen osoitettuja varoja voidaan käyttää lainojen takaisinmaksuun. Tällaisesta epäsymmetrisyydestä kriisiaikoina voi tulla este. Normaalitilanteessa varantojen lisääntyminen lisää varojen tarjontaa markkinoilla.
• Inflaation aikana rahan liikkumisen nopeudella on taipumus kasvaa, minkä seurauksena pankkien luottopolitiikka lakkaa toimimasta.
• Sijoituksen vaikutus. Pankkien luotonantopolitiikat saattavat jäätyä korkean sijoituskysynnän vuoksi. Taantuma voi kuitenkin heikentää luottamusta yrittäjyyteen ja mitätöidä "halvan" rahan vaikutuksen.

Liikepankin luottotapa

Tietyn laitoksen tasolla se edustaa strategiaa ja taktiikkaa rahoitustoimien alalla, toisin sanoen joukko periaatteita ja työkaluja, joita organisaatio käyttää tehtäviensä hoitamiseen. Pankin luottopolitiikan tarkoituksena on luoda olosuhteet resurssien tehokkaalle kohdentamiselle ja varmistaa tuloksen kasvu. rakenne:

• taloudellisen toiminnan organisointi;
• salkunhoito;
• luotonvalvonta;
• valtuuksien siirtämisen periaatteet;
• yleiset perusteet lainojen valinnalle;
• yksittäisten tapahtumien rajoitukset;
• lainasopimustuki;
• varauksia.

Pankkien luottopolitiikka luo edellytykset henkilöstön tehokkaalle työlle, yhdistää heidän ponnistelunsa, vähentää virheiden todennäköisyyttä. Se sisältää lainanottajaa koskevat vaatimukset (vähimmäisvakavaraisuus, oma pääoma jne.), Rakenne ja pantin kohde (hyväksymisrajat) hyödykelaina) ja t. d.

Hinnastostrategiaan sisältyy ehdot voimassa olevien sopimusten korkojen, lainojen myöntämismuotojen ja tarkoitusperien, raja-arvojen muuttamiselle. Pankki pyrkii laajentamaan velkasalkunsa kohtuullisiin rajoihin välttäen merkittävää riskikeskittymistä toimialan, alueen ja lainatyypin mukaan. Siinä säädetään myös menettelystä, jolla suoritetaan operaatiot tietyille lainanottajaryhmille, suosituksia työntekijälle "luottotietojen" seuraamiseksi.

vaatimuksista

Pankin luottopolitiikan tulee vastata markkinatilannetta. Siksi kaikkia kehitettyjä säännöksiä ja sääntöjä on päivitettävä säännöllisesti. Käytännössä tämä tapahtuu kerran vuodessa. Lisäykset voivat tulla joko ylhäältä tai alhaalta. Työntekijä, joka joutuu joka päivä kohtaamaan epätavallisia tilanteita, voi myös ehdottaa järkeviä ehdotuksia. Valitun strategian ei samaan aikaan saisi olla ristiriidassa lain kanssa: voittojen maksimointi riskien samanaikaisella voimakkaalla lisääntymisellä ei tuota hyvää tulosta.

Sääntelymenetelmät

Vaikutusmekanismi muodostetaan ehtojen ja työkalujen ja menetelmien käyttöjärjestyksen perusteella. Toinen käsite on kapasiteettisempi. Menetelmät - joukko tapoja vaikuttaa esineisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaista niistä kutsutaan työkaluksi. Ne luokitellaan vaikutusobjektien, muodon, luonteen ja ajoituksen mukaan. Ensimmäisen kriteerin nojalla tarkoitetaan pankin luottopolitiikan suuntaviivoja. Nostamalla tai vähentämällä lainakustannuksia, valtio pyrkii elvyttämään tilannetta estämään talouden ylikylläisyyttä rahavaroilla. Vaikutusmuodon mukaan instrumentit on jaettu hallinnollisiin (direktiivit, asetukset, ohjeet) ja taloudellisiin. Luonteeltaan - määrällisillä ja laadullisilla parametreilla.

Kaikkien maailman maiden valtiot käyttävät sellaisia ​​vaikutusmenetelmiä:

• Operaatiot omilla arvopapereilla.
• Alennuskorko.
• Varantoprosentti.

Kaikkia näitä keskuspankin rahapolitiikan välineitä käytetään saavuttamaan maailmanlaajuinen tavoite ylläpitää rahayksikön vakaa kysyntä.

Arvopaperikauppoja pidetään tehokkaimpana: osto ja myynti, valuutanvaihdot, termiittitalletusten sijoittaminen, panttilainaushuutokaupat. Toteuttaessaan "halvan" rahapolitiikkaa Venäjän pankki hankkii joukkovelkakirjalainoja. Niiden markkina-arvo kasvaa ja kannattavuus heikkenee. Seurauksena on, että kaupallinen laitos on lisännyt resursseja. Tämä heijastuu lainojen kustannuksissa.

Markkinatapahtumat luokitellaan useiden parametrien perusteella: ehdot, esineet (valtio, yksityiset arvopaperit), tapahtumien kiireellisyys, laajuus, korkojen asettamismenetelmä (keskuspankin tai markkinoiden toimesta), lähde. Suorat toimet ovat sääntelyviranomaisen transaktioita arvopapereilla ilman velvoitteita. Jos ne suoritetaan käteisellä, maksu on suoritettava ennen päivän päättymistä. Säännölliset liiketoimet edellyttävät siirtojen siirtämistä seuraavalle päivälle.

Harkitse nyt toista työkalua - diskonttokorkoa, jolla sääntelijä myöntää lainoja liikepankeille. Kun "kallista" rahaa noudatetaan, se nousee. Seurauksena on, että lainoista rahoituslaitoksille tulee kalliita, ne vähentävät luotto-operaatioiden määrää ja vähentävät siten varojen liikkuvuutta. Tätä menetelmää on äskettäin käyttänyt Rossiya Bank. Luottopolitiikka tällöin on suunnattu markkinakoron muodostumiseen. Mitä korkeampi sen taso, sitä kalliimpaa se maksaa liikepankin jälleenrahoittamisesta. Valtio säätelee lainojen kustannuksia muuttamalla korkoa. Tämä on epäsuora ja suhteellisen yksinkertainen vaikutusmenetelmä. Kaikki pankit turvautuvat sääntelyviranomaisen lainoihin. Siksi muutos koskee koko maan taloutta.

Kolmas työkalu on varantoprosenttien, toisin sanoen velkojen vähennysten määrän, mukauttaminen. "Kalliita" rahapolitiikan toteuttamisen aikana sääntelijä nostaa normaa, vähentäen rahan tarjontaa. Lasku tapahtuu, kun on tarpeen lisätä pankkien resursseja. Normit vahvistetaan määrällisissä ja laadullisissa indikaattoreissa. Yleensä tämä on osuus veloista tai niiden kasvun määrä tietyllä ajanjaksolla. Monissa maissa varannot erotellaan talletustyypeistä: määräaikaistalletukset, määräaikaistalletukset. Toiselle talletusryhmälle asetetaan korkeampi korko. Yksi vaatimuksista on sijoittaa talletuksia keskuspankkiin määränä, joka lasketaan velan keskimääräiseksi arvoksi tietylle ajanjaksolle (kuukaudelle).

Käytännössä käytetään myös sellaisia ​​pankkiluottopolitiikan välineitä:

1. Kaupalliset rahoituslaitokset sitoutuvat noudattamaan lainsäädännöllisiä vaatimuksia vapaaehtoisesti.
2. Rajojen asettaminen liikkeessä olevien varojen kasvulle.
3. Valuuttakurssien interventiot.

Keskuspankki

Venäjän pankki on maan tärkein rahoituslaitos. Toiminnan suorittamisessa hän ohjaa perustuslakia, siviililakia ja samannimistä liittovaltion lakia. Hän ei ole vastuussa valtion velvoitteista ja kattaa kaikki kulut omasta tulostaan.

Keskuspankin luottopolitiikan työkalut:

• korot;
• varaosuhteet;
• talletustoimet;
• avoimien markkinoiden liiketoimet;
• valuutan hallinta;
• vertailuarvojen asettaminen rahastojen kasvulle;
• määrälliset rajoitukset;
• joukkovelkakirjalaina.

Korot, avointen markkinoiden toiminta ja sääntelystandardit on jo mainittu. Keskuspankki houkuttelee pankeilta varoja ylläpitääkseen koko järjestelmän likviditeettiä. Valuuttamääräysten mukaan tarkoitetaan ulkomaan valuutan ostoa ja myyntiä ruplan vaihtokurssin ja rahan määrän vaikuttamiseksi kokonaisuutena. Rahastojen määrää säännellään myös asettamalla rajoituksia tiettyjen tapahtumien määrälle.

Pankin luottopolitiikan parantaminen

Rahoituslaitoksissa on työntekijöitä, jotka käsittelevät lainanottajan vakavaraisuuden laskemiseen käytettävän algoritmin, tiettyjen järjestelmien ja tuotteiden valinnan kysymyksiä. Pankin luottopolitiikkaa kehitetään alueen nykyisen tilanteen perusteella. Trendin tunteminen sallii varojen vapaan käytön. Yksi työkalu, jota käytetään määrittämään mahdollisten riskien taso, on stressitestit. Ne osoittavat, mitä tappioita pankki voi kärsiä tietyssä odottamattomassa tilanteessa.

luokitus:

• Yksikerroinen stressitestit - näytä muutokset tietyn indikaattorin suhteessa salkun arvoon. Mutta ne eivät aina näytä kokonaiskuvaa, koska stressaavissa tilanteissa useita parametreja voi muuttua.
• Monimuuttujaiset stressitestit - ota huomioon suuri joukko indikaattoreita, mutta perustuvat historiallisiin skenaarioihin, joita ei ole mukautettu nykyaikaiseen markkinoiden infrastruktuuri.

Vaikeuksia syntyy muun muassa luottoriskien arvioinnissa käytettävien tietojen puuttumisesta. Myöskään ei oteta huomioon likviditeettiriski Mutta kriisin aikana pääoman poisto vaikuttaa suuresti omaisuuden arvoon.

Äskettäin toinen arviointimenetelmä on yleistynyt Venäjän federaatiossa - DataMining. Sen ydin on rakentaa puu aiempien kausien tietojen perusteella. Tilanteen luokka riippuu siitä, palautettiinko varat kokonaisuudessaan vai oliko viivästyksiä. Kaikki tarkasteltavat tilanteet putoavat ensin ylempään solmuun ja jakautuvat sitten alaspäin lisäparametreista riippuen. Mitä enemmän niistä, sitä enemmän esineitä liikkuu.

Jos alkuolosuhteet muuttuvat, puu voidaan rakentaa uudelleen. Lisäksi liikepankin luottopolitiikkaa parannetaan yksityiskohtaisesti.

pisteytys

Venäläiset pankit käyttävät useammin automaattista lainariskin laskentajärjestelmää. Se on tilastollinen malli, joka perustuu asiakkaan luottohistoriaan. Se riippuu pankin ominaispiirteistä, lainsäädännöstä, maan perinteistä.

Yleisin pisteytystekniikka on Duran-malli. Se sisältää tekijäryhmiä, jotka määrittävät riskin asteen eri tekijöiden perusteella. Ne kuvaavat yksilöitä sellaisilla parametreillä: ikä, sukupuoli, ammatti, alueella oleskelun kesto, taloudelliset indikaattorit. Yksinkertaistetussa muodossa malli koostuu näiden ominaisuuksien summasta. Mitä korkeampi se on, sitä luotettavampaa asiakkaata pidetään. Vaikeus on siinä, että tulokset vaativat jatkuvaa vahvistusta ja päivitystä. Ja se voi olla kallis pankille. Rahoituslaitokset vaativat nyt keskimäärin 5–9 asiakirjaa lainanottajan vakavaraisuuden arvioimiseksi. Koska heidän kanssaan työskentelemiseen ei ole virallista algoritmia, paperien tulisi sisältää enintään tietoa asiakkaasta.

Pisteytyksen etuina ovat nopea ja puolueeton päätöksenteko, henkilöstön koulutuskustannusten puute ja kyky hallita lainasalkkua. Suurin haitta on heikko sopeutumiskyky. Yhdysvalloissa henkilöä, joka on vaihtanut monia työpaikkoja, pidetään enemmän kysyntänä. Venäjällä tämä osoittaa hänen kyvyttömyytensä tulla toimeen kollegoiden kanssa tai hänen alhaisen arvonsa asiantuntijana.

Ongelma on myös siinä, että parametrit, joiden avulla valinta tapahtuu, on jaettu hyvään ja huonoon. Euroopassa asiakasta pidetään riskialttiimpana, koska se viivästää maksuja yli kolme kuukautta, samoin kuin asiakas, joka maksaa velan nopeasti. Toisessa tapauksessa pankilla ei ole aikaa ansaita rahaa sille. Sama parametri on siirretty kotimarkkinoille.

Luotto-toimistot

”Ongelmalainat” johtuvat tiedon puutteesta. Siksi Yhdysvallat on alkanut vaihtaa tietoja lainapääoman tarjoamisesta. Kansallisessa luotonhallintayhdistyksessä eri laitosten johtajat vaihtavat tietoja lainanottajista.Tietokanta sisältää tietoja kaikista henkilöistä, jotka ovat koskaan hakeneet lainaa mihin tahansa organisaatioon maassa: sosiodemografiset indikaattorit, tuomioistuimen päätökset, konkurssitiedot. Työvaliokunnan olemassaolo säädettiin maan lainsäädännössä. Vain Yhdysvalloissa on 3 tuhatta tällaista organisaatiota.

Vielä arvokkaampaa on se tieto, joka on saatu muilta tätä asiakasta palvelevilta pankeilta. Rahoituslaitokset toimittavat tiedot talletuksen suuruudesta, osasta jäljellä olevaa velkaa, maksuviivästyksistä ja jopa organisaation kilpailijoista. Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, millä tavoin käyttöpääoma rahoitetaan. Tietojen levittäminen voi vahingoittaa kaikkia kaupan osapuolia. Jos asiakas saa selville, että pankki on antanut tavattoman palautteen toimittajalta, hän kieltäytyy yhteistyökumppanista. Ja jos tapaus herättää laajaa resonanssia, pankki ei enää vastaanota tarvitsemiaan tietoja tällä tavoin.

Ongelmat

Luottolaitosten edut ovat ilmeiset:

• Tieto mahdollisista lainanottajista on kasvussa.
• Häikäilemättömät asiakkaat suojataan. Lainanantaja on vähentänyt riskejä, vähentänyt varantoja, lisännyt likviditeettiään.
• Tietojen hankkimisen kustannukset ovat pienemmät.

Pankit eivät kuitenkaan kiirehdi jakamaan saatuja asiakastietoja. Prosessin osanottajat eivät osaa käyttää tietoja oikein. Vilpillisten tapahtumien ilmoittamiseksi ei ole mekanismia. Tästä huolimatta luottotoimistolle esitettyjen pyyntöjen määrä on viime vuosina kasvanut jatkuvasti. Siksi 90 prosentilla tapauksista asiakkaalta evätään laina menneisyyden huonon luottohistorian vuoksi. Toinen 10% riippuu ammatista, iästä ja muista. Ja jos luottohistoriassa havaitaan yli 180 päivän velkojen pakkoperintä tai maksuviivästyminen, toista lainaa ei pidä luottaa.

Seuraavaa maksua koskeva muistutusjärjestelmä auttaisi ratkaisemaan lainan palauttamatta jättämisen ongelman. Soittaminen puhelimitse, SMS-viesti, sähköposti - kaikki nämä velan ilmoittamistavat ovat tehokkaita ja keskeytymättömiä. Mutta niiden täydellinen toteuttaminen on vaikea tehtävä. Tiedot on tallennettava jonnekin, prosessoitava, siirrettävä ja suojattava. Nyt IT-ominaisuuksia käyttää 15-20%. Pankin luottopolitiikan päätavoitteen saavuttamiseksi on luotava automatisoitu järjestelmä vastaamaan eri tuotteiden asiakkaiden tarpeita.

johtopäätös

PBC: tä käytetään pitämään vakaa valuutan tarjonta ja kysyntä. Valtion asettamista tavoitteista riippuen keskuspankki suorittaa operaatioita arvopapereilla, säätää diskonttokorkoa, varantovaatimuksia vaikuttaen käytettävissä olevien kassavarojen määrään. Työkalusarjat yhdistetään pankkiluottomenetelmiin. Ceteris paribus, vähentämällä normeja ja korkoja, sääntelijä pyrkii lisäämään käytettävissä olevien varojen määrää. Nämä menetelmät toimivat hyvin vakaissa markkinaolosuhteissa. Kriisiaikoina niitä on käytettävä erittäin huolellisesti.