A bankok hitelpolitikája: eszközök, fejlesztések, célok, irányok

1980-ban A monetáris politikát kezdték használni a piaci mechanizmus ellenőrzésére. Szűk értelemben a kormányzati intézkedéseket jelent, amelyek célja a pénzügyi rendszer hatékony irányítása. Általánosságban véve ez a központi bank (CB) és a kormány által a hitelkapcsolatok területén kidolgozott intézkedéscsomag. A művelet tárgya a pénz iránti kereslet és a kínálat. Tárgy - állam, Központi Bank. A hitelpolitika hatékonysága a pénzügyi rendszer stabilitásától függ. További tudnivalók arról, hogy milyen feladatokat állítottak fel, valamint milyen hatásmechanizmusokat és eszközöket használnak e terület keretében, olvassa tovább a cikkben.

besorolás

Kétféle hitelpolitika létezik: expanzív és szerkezetátalakítási. Az első esetben a közvetlen tilalmakat alkalmazzák a hangerő csökkentésére vagy az üzemeltetési feltételek szigorítására pénzpiac. A második célja az erőforrások mennyiségének bővítése. A központi bank monetáris politikája kétféle: általános és szelektív. Az első esetben az elvégzett tevékenységek valamennyi intézményre vonatkoznak, a második esetben az egyedi műveletekre.

célok

Három csoportra oszthatók: stratégiai, középtávú és taktikai. Mivel a PBB a gazdaságpolitika része, hosszú távú céljait a hatóságok határozzák meg és szabályozzák. A központi bank monetáris politikáját a régió folyó évi fejlesztési céljaitól függően alakítják ki. Ez lehet gazdasági és makrogazdasági egyensúly, árstabilitás. Ezeket a mutatókat átviszik a gazdasági mutatókba: a termelés növekedése, a felhasznált pénzeszközök hatékonyságának növekedése, a monetáris egység stabilitása, a munkaerő foglalkoztatása, a fizetési mérleg. A bankok hitelpolitikája elsősorban a nemzeti valuta stabil keresletének fenntartására és a kínálat biztosítására irányul. Egy másik cél az árak stabilizálása, a pénzkínálat hiányának vagy többletének kiküszöbölése révén.

A PBC-t a gazdaság szabályozására is használják. A válság enyhítése és az infláció megfékezése érdekében az állam kiigazítja az arányt Banktartalékok a rendelkezésre álló készpénzforrások összegének megváltoztatása. Az egyik területen meghozott döntés másokat érinti. Ezért fenn kell tartani az egyensúlyt a monetáris, hitel- és devizapolitikák között.

A hitelkezelés lehetővé teszi a stratégiai célok hatékonyabb elérését. Az alapok hiánya megakadályozza a kereskedelmi tranzakciók végrehajtását, a túlsúly leértékelődik a pénznemben és csökkenti a lakosság életszínvonalát. Az első esetben a központi bank hitelpolitikájának célja a pénzügyi intézmények tevékenységének bővítése, a második esetben annak csökkentése. Ebben az esetben közvetett és közvetlen expozíciós módszereket kell alkalmazni. Az alábbiakban részletesebben foglalkozunk velük.

A hitelportfólió minőségét befolyásolja a késedelem és a behajthatatlan tartozások szintje. A banknak egyensúlyt kell teremtenie a kockázat és a megtérülés között. A PBC csökkenti a kockázatot és maximalizálja a profitot. A vezetés döntéseit a munkavállalókra ruházzák. Így egy fontos feladat elvégzése - egységes megközelítés jön létre az ügyletek lebonyolításában.

Előnyök és hátrányok

A bank monetáris politikáját a következők jellemzik:

• Sebesség és rugalmasság a fiskális politikához képest.
• Gyenge függőség a politikai nyomástól.
• A monetarizmus.A kínálat változása befolyásolja a gazdasági aktivitás szintjét.

Az Orosz Bank Bank monetáris politikájának hátrányai vannak:

• Ciklikus aszimmetria. Az „drága” pénz politikájának végrehajtása ahhoz a ponthoz vezet, amelyen a bankoknak korlátozniuk kell a hitelek mennyiségét, azaz a piaci források rendelkezésre állását. Ellenkező esetben a kis pénzügyi intézmények képesek lesznek tartalékokat képezni. A nyilvános kötvények vásárlására elkülönített pénzeszközök felhasználhatók kölcsönök visszafizetésére. Az ilyen aszimmetria válság idején akadályt jelenthet. Normál körülmények között a tartalékok növekedése növeli a pénzeszközök kínálatát a piacon.
• Az infláció során a pénzforgalom sebessége növekszik, ennek eredményeként a bankok hitelpolitikája nem működik hatékonyan.
• A beruházás hatása. A bankok hitelezési politikája befagyhat a magas befektetési igény miatt. A recesszió azonban alááshatja a vállalkozói bizalmat és érvénytelenítheti az „olcsó” pénz hatását.

Kereskedelmi bank hitelpolitikája

Egy adott intézmény szintjén stratégiát és taktikát képvisel a pénzügyi tranzakciók területén, vagyis olyan alapelveket és eszközöket, amelyeket a szervezet használ a feladatai teljesítéséhez. A bank hitelpolitikájának célja a források hatékony elosztásának feltételeinek megteremtése és a profitnövekedés biztosítása. szerkezete:

• pénzügyi tevékenységek szervezése;
• portfóliókezelés;
• hitelkontroll;
• a hatáskör átruházása;
• a kölcsönök kiválasztásának általános kritériumai;
• az egyedi tranzakciók limitei;
• kölcsönszerződés-támogatás;
• lefoglalására.

A bankok hitelpolitikája előfeltételeket teremt a személyzet hatékony munkájához, egyesíti erőfeszítéseit, csökkenti a hibák valószínűségét. Ez tartalmazza a hitelfelvevőre vonatkozó követelményeket (a pénzügyi stabilitás minimális szintje, saját tőke stb.), A felépítésre és a zálogjog tárgyára (elfogadási korlátok) áru kölcsön) és t. d.

Az árazási stratégia tartalmazza a meglévő szerződések kamatlábainak megváltoztatásának feltételeit, a kölcsönök formáit és céljait, a limiteket. A Bank arra törekszik, hogy kötelezettségeinek portfólióját ésszerű limitekre bővítse, elkerülve a kockázat jelentős koncentrációját az ipar, a terület és a hitel típusa szerint. Ezenkívül előírja a hitelfelvevők bizonyos kategóriáival történő műveletek elvégzésének eljárását, ajánlásokat tartalmaz a munkavállaló számára a „rossz” adósság ellenőrzésére.

követelmények

A bank hitelpolitikájának meg kell felelnie a piaci helyzetnek. Ezért az összes kidolgozott rendelkezést és szabályt rendszeresen frissíteni kell. A gyakorlatban ez évente egyszer történik. A kiegészítések akár felülről, akár alulról érkezhetnek. Az a munkavállaló, aki minden nap szokatlan helyzetekkel szembesül, ésszerű javaslatokat is tehet. Ugyanakkor a választott stratégia nem ellentmondhat a törvénynek: a haszon maximalizálása a kockázatok egyidejű erőteljes növekedésével nem hoz jó eredményt.

Szabályozási módszerek

A befolyásmechanizmust a feltételek és az eszközök és módszerek alkalmazásának sorrendje alapján alakítják ki. A második koncepció hatékonyabb. Módszerek - az objektumok befolyásolására szolgáló módszerek a célok elérése érdekében. Mindegyiket szerszámnak nevezik. Osztályozzák őket a befolyás tárgya, forma, természet, időzítés szerint. Az első kritérium alapján a bank hitelpolitikájának irányait veszik figyelembe. Növelve vagy csökkentve a kölcsönök költségeit, az állam arra törekszik, hogy újjáélessze a helyzetet, hogy megakadályozza a gazdaság monetáris forrásokkal való túlteljesítését. A hatás formája szerint az eszközöket adminisztratív (irányelvek, rendeletek, utasítások) és gazdasági eszközökre osztják. Természetesen - mennyiségi és minőségi paramétereken.

A világ összes államának állama ilyen befolyásolási módszereket alkalmaz:

• Műveletek kincstári értékpapírokkal.
• Kedvezményes kamatláb.
• Tartalékráta.

A központi bank monetáris politikájának ezeket az eszközöket arra használják, hogy elérjék a monetáris egység iránti stabil kereslet fenntartásának globális célját.

Az értékpapír-ügyleteket tekintik a leghatékonyabbnak: vétel és eladás, devizaswapok, lekötött betétek elhelyezése, zálogházak aukciói. Az „olcsó” pénz politikájának végrehajtása során az Oroszországi Bank kötvényeket szerez. Piaci értékük növekszik, és a jövedelmezőség csökken. Ennek eredményeként egy kereskedelmi intézmény megnövekedett forrásokkal rendelkezik. Ez tükröződik a hitelek költségében.

A piaci tranzakciókat több paraméter szerint osztályozzuk: feltételek, tárgyak (állam, magán értékpapírok), az ügyletek sürgőssége, hatálya, a kamatlábak meghatározásának módja (a központi bank vagy a piac által), forrás. A közvetlen műveletek a szabályozó értékpapírokkal történő, tranzakciók nélküli tranzakciói. Ha készpénzes alapon teljesítik, a fizetést a nap vége előtt kell megfizetni. A rendszeres tranzakciók lehetővé teszik az elszámolások átvételét a következő napra.

Most fontolja meg a második eszközt - azt a diszkontrátát, amellyel a szabályozó kölcsönt nyújt a kereskedelmi bankoknak. Az "drága" pénz politikájának végrehajtásakor ez növekszik. Ennek eredményeként a pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek drágákvá válnak, csökkentik a hitelműveletek nagyságát, ezáltal csökkentve a pénzforgalmat. Ezt a módszert a közelmúltban a Rossiya Bank alkalmazta. A hitelpolitika ebben az esetben a piaci kamatláb kialakítására irányul. Minél magasabb a szintje, annál drágább lesz egy kereskedelmi bank refinanszírozása. A kamatláb megváltoztatásával az állam szabályozza a kölcsönök költségeit. Ez egy közvetett és viszonylag egyszerű befolyásolási módszer. Minden bank igénybe veszi a szabályozó kölcsönét. Ezért a változás az ország egészére vonatkozik.

A harmadik eszköz a tartalékráta kiigazítása, azaz a kötelezettségekből való levonások összege. Az „drága” pénz politikájának végrehajtása során a szabályozó növeli a normát, csökkentve ezzel a pénzkínálatot. A csökkenés akkor fordul elő, amikor növelni kell a bankok forrásait. A normákat mennyiségi és minőségi mutatók határozzák meg. Általában ez a kötelezettségek részesedése vagy növekedése egy bizonyos időszak alatt. Sok országban a tartalékokat megkülönböztetik a betétek típusai: lekötött betétek, lekötött betétek. A betétek második csoportjára magasabb kamatot kell meghatározni. Az egyik követelmény az, hogy betéteket helyezzen el a Központi Banknál olyan összegben, amelyet egy adott időszakra (hónapra) a kötelezettségek átlagos értékének számítanak.

A gyakorlatban az ilyen bankhitel-politikai eszközöket is használják:

1. A kereskedelmi pénzügyi intézmények vállalják, hogy önkéntes alapon teljesítik a szabályozási követelményeket.
2. Korlátozások rögzítése a forgalomban lévő pénzeszközök növekedésére.
3. Deviza intervenció.

Központi bank

Az Oroszország Bank az ország legfontosabb pénzügyi intézménye. Feladatai ellátása során az alkotmányt, a polgári törvénykönyvet és az azonos nevű szövetségi törvényt vezeti. Nem felel a kormányzati kötelezettségekért, és minden kiadást saját jövedelméből fedez.

Központi bank hitelpolitikai eszközök:

• kamatlábak;
• tartalékráta;
• betéti műveletek;
• nyílt piaci ügyletek;
• valutakezelés;
• referenciaértékek meghatározása az alapok növekedéséhez;
• mennyiségi korlátozások;
• kötvénykibocsátás.

A kamatlábakat, a nyílt piaci műveleteket és a szabályozási standardokat már említették. A központi bank a bankok forrásait vonzza az egész rendszer likviditási szintjének fenntartása érdekében. A devizaszabályozás szerint egy deviza vételére és eladására vonatkozik, annak érdekében, hogy befolyásolja a rubel árfolyamát és a pénzkínálatot egészében. Az alapok összegét bizonyos tranzakciók számának korlátozásával is szabályozza.

A bank hitelpolitikájának javítása

A pénzügyi intézményekben vannak olyan alkalmazottak, akik foglalkoznak a hitelfelvevő fizetőképességének kiszámítására szolgáló algoritmus, az egyedi rendszerek és termékek kiválasztásának kérdéseivel. A bank hitelpolitikáját a régió jelenlegi helyzetének alapján alakítják ki. A trend ismerete lehetővé teszi a pénzeszközök szabad felhasználását. A lehetséges kockázatok szintjének meghatározására az egyik eszköz a stressztesztek. Megmutatják, milyen veszteségeket szenvedhet egy bank egy előre nem látható helyzetben.

besorolás:

• Egytényezős stressztesztek - megjelenítik a portfólió értékének egy specifikus mutatójának változásait. De nem mindig mutatják a teljes képet, mivel stresszes helyzetekben számos paraméter megváltozhat.
• Többváltozós stressztesztek - számtalan mutatót vesznek figyelembe, de történelmi forgatókönyveken alapulnak, nem a modernhez igazítva piaci infrastruktúra.

Nehézségek merülnek fel a teszteléshez felhasznált adatok hiánya miatt, például a hitelkockázat felmérésekor. Szintén nem veszik figyelembe likviditási kockázat De a válság idején a tőkekiáramlás nagyban befolyásolja az eszközök értékét.

Az utóbbi időben egy másik értékelési módszer elterjedt az Orosz Föderációban - a DataMining. Lényege, hogy egy fa felépítése a korábbi időszakok adatai alapján történjen. A helyzet osztálya attól függ, hogy a pénzeszközöket teljes egészében visszatérítették-e, vagy volt-e késedelem. Az összes vizsgált helyzet először a felső csomópontba esik, majd a további paraméterektől függően lefelé oszlik meg. Minél többen vannak, annál tovább mozognak a tárgyak.

Ha a kezdeti feltételek megváltoznak, a fa újjáépíthető. Ezenkívül a tényezők részletezésével javul egy kereskedelmi bank hitelpolitikája.

pontozás

Az orosz bankok gyakrabban használnak egy automatikus rendszert a hitel-nemteljesítés kockázatának kiszámítására. Ez egy statisztikai modell, amely az ügyfél hiteltörténetére épül. Ez a bank tulajdonságaitól, az ország jogszabályaitól és hagyományaitól függ.

A leggyakoribb pontozási technika a Duran modell. Ez olyan tényezőcsoportokat foglal magában, amelyek különböző tényezők alapján meghatározzák a kockázat mértékét. Ezeket az paramétereket jellemzik az egyének: életkor, nem, szakma, a régióban való tartózkodás időtartama, pénzügyi mutatók. Egyszerűsített formában a modell ezen jellemzők összegéből áll. Minél magasabb, annál megbízhatóbb az ügyfél. A nehézség abban rejlik, hogy a pontszámok folyamatos megerősítést és frissítést igényelnek. És ez drága lehet a bank számára. Most a pénzügyi intézményeknek átlagosan 5–9 dokumentumra van szükségük a hitelfelvevő fizetőképességének felméréséhez. Mivel nincs hivatalos algoritmus a velük való együttműködéshez, a papíroknak maximálisan tartalmazniuk kell az ügyféllel kapcsolatos információkat.

A pontozás előnyei a gyors és pártatlan döntéshozatal, a személyzet képzési költségeinek hiánya és a hitelportfólió kezelésének képessége. A fő hátrány az alacsony alkalmazkodóképesség. Az USA-ban az a személy, aki sok munkahelyet váltott, jobban keresletnek tekinthető. Oroszországban ez azt jelzi, hogy nem képes megbeszélni kollégáival, vagy alacsony értékű szakértőként.

A probléma abban is rejlik, hogy a kiválasztás paramétereit „jó” és „rossz” kategóriákba osztják. Európában az ügyfelet kockázatosabbnak tekintik, amely több mint három hónapig késlelteti a fizetéseket, valamint az ügyfél, amely gyorsan visszafizeti az adósságot. A második esetben a banknak nincs ideje pénzt keresni rá. Ugyanez a paraméter került a hazai piacra.

Hitelügynökségek

A „problémás kölcsönök” az információk hiányából származnak. Ezért az Egyesült Államok megkezdte a kölcsöncserére vonatkozó adatok cseréjének gyakorlatát. A Nemzeti Hitelkezelő Egyesületnél a különböző intézmények vezetői információcserét folytatnak a hitelfelvevőkről.Az adatbázis információkat tartalmaz minden olyan személyről, akik valaha is igénybe vettek hitelt az ország bármely szervezetéhez: szociodemográfiai mutatók, bírósági határozatok, csőd adatok. Az iroda létezését az ország jogszabályai rögzítették. Csak az Egyesült Államokban 3000 ilyen szervezet létezik.

Értékesebb azonban az az ügyfelet kiszolgáló más bankoktól kapott információ. A pénzügyi intézmények adatokat szolgáltatnak a betét nagyságáról, a fennálló adósság egy részéről, a fizetések késedelméről és a szervezet versenytársairól is. Ezen információk alapján meg lehet határozni, hogy a forgótőkét hogyan finanszírozzák. Az információk terjesztése az ügyletben részt vevő valamennyi fél számára kárt okozhat. Ha az ügyfél rájön, hogy a bank nem beszélt visszajelzést a szolgáltatótól, akkor megtagadja a partnert. És ha az ügy széles körű rezonanciát szerez, a bank már nem kapja meg a szükséges információkat ilyen módon.

A problémák

A hitelintézetek előnyei nyilvánvalóak:

• A potenciális hitelfelvevőkkel kapcsolatos információk adatbázisa növekszik.
• A gátlástalan ügyfelek kiszűrésre kerülnek. A hitelező csökkentette a kockázatokat, csökkentette a tartalékokat, megnövekedett likviditást.
• Az információk megszerzésének költségei csökkennek.

A bankok azonban nem sietenek megosztani a kapott ügyféladatokat. A folyamat résztvevői nem tudják, hogyan kell az adatokat helyesen felhasználni. Nincs mechanizmus a csaló ügyletek bejelentésére. Ennek ellenére az elmúlt években a hitelintézet felé benyújtott kérelmek száma folyamatosan növekszik. Ezért az esetek 90% -ában az ügyféltől megtagadják a kölcsönt a múltbeli rossz hiteltörténet miatt. További 10% függ a szakmától, az életkorától és a visszahívástól. És ha a hiteltörténelem során felfedezik egy adósság kényszerített behajtásának vagy 180 napot meghaladó fizetési késedelem tényét, akkor nem szabad számítani egy másik kölcsönre.

A következő fizetésről szóló emlékeztető rendszer segít megoldani a hitel visszafizetésének problémáját. Telefonos hívás, SMS-üzenet, e-mail - az adósság-értesítés mindegyik módja hatékony és folyamatos. De teljes végrehajtásuk nehéz feladat. Az információkat valahol kell tárolni, valahogy feldolgozni, átadni és védeni. Az informatikai képességeket most 15-20% -uk használja fel. A bank hitelpolitikájának fő célja elérése érdekében létre kell hozni egy automatizált rendszert, amely kielégíti a különböző termékek ügyfeleinek igényeit.

következtetés

A PBC-t a deviza stabil kínálatának és keresletének fenntartására használják. Az állam által kitűzött céloktól függően a Központi Bank értékpapírokkal műveleteket végez, módosítja a diszkontrátát, a tartalék standardokat, befolyásolva a rendelkezésre álló készpénzforrások mennyiségét. Az eszközkészleteket egyesítik a banki hitelpolitikai módszerekbe. A Ceteris paribus, csökkentve a normákat és a díjakat, a szabályozó arra törekszik, hogy növelje a rendelkezésre álló források összegét. Ezek a módszerek jól működnek stabil piaci feltételek mellett. A válság idején ezeket nagyon óvatosan kell használni.