Politica creditizia delle banche: strumenti, miglioramento, obiettivi, indicazioni

Nel 1980 la politica monetaria ha iniziato a essere utilizzata per controllare il meccanismo di mercato. In senso stretto, significa misure del governo volte a una gestione efficace del sistema finanziario. In generale, si tratta di una serie di misure sviluppate dalla banca centrale (BC) e dal governo nel campo delle relazioni creditizie. L'oggetto dell'operazione è la domanda di denaro e la loro offerta. Soggetto - stato, banca centrale. L'efficacia della politica creditizia (PBC) dipende dalla stabilità del sistema finanziario. Maggiori informazioni su quali attività sono impostate, nonché su quali meccanismi e strumenti di impatto sono utilizzati nel quadro di quest'area, leggi più avanti nell'articolo.

classificazione

Esistono due tipi di politica creditizia: espansiva e ristrutturazione. Nel primo caso, i divieti diretti vengono utilizzati per ridurre il volume o restringere le condizioni per le operazioni mercato monetario. Il secondo ha lo scopo di espandere la quantità di risorse. La politica monetaria della banca centrale è di due tipi: generale e selettiva. Nel primo caso, le attività svolte si applicano a tutte le istituzioni, nel secondo - alle singole operazioni.

obiettivi

Possono essere divisi in tre gruppi: strategico, a medio termine e tattico. Poiché la PBC fa parte della politica economica, i suoi obiettivi a lungo termine sono stabiliti e regolati dalle autorità. La politica monetaria della banca centrale si forma in base agli obiettivi di sviluppo della regione per l'anno in corso. Può essere un equilibrio economico e macroeconomico, stabilità dei prezzi. Questi indicatori sono riportati a quelli economici: crescita della produzione, aumento dell'efficienza dei fondi usati, stabilità dell'unità monetaria, occupazione della forza lavoro, bilancia dei pagamenti. La politica creditizia delle banche mira principalmente a mantenere una domanda stabile per la valuta nazionale e garantire l'offerta. Un altro obiettivo è la stabilizzazione dei prezzi, eliminando il deficit o l'eccedenza dell'offerta di moneta.

La PBC è anche usata per regolare l'economia. Per alleviare le crisi, frenare l'inflazione, lo stato regola il tasso Riserve bancarie cambiando la quantità di risorse di cassa disponibili. Una decisione presa in una zona riguarda gli altri. Pertanto, dovrebbe essere mantenuto un equilibrio tra le politiche monetarie, creditizie e valutarie.

La gestione dei prestiti consente di raggiungere obiettivi strategici in modo più efficiente. La mancanza di fondi impedisce l'implementazione di transazioni commerciali e l'eccesso di peso deprezza la valuta e riduce gli standard di vita della popolazione. Nel primo caso, la politica creditizia della banca centrale mira ad espandere le attività degli istituti finanziari e, nel secondo, a ridurla. In questo caso, vengono utilizzati metodi di esposizione indiretti e diretti. Saranno considerati in maggior dettaglio di seguito.

La qualità del portafoglio prestiti è influenzata dal livello di crediti scaduti e in sofferenza. La banca deve trovare un equilibrio tra rischio e rendimento. La PBC riduce il rischio e massimizza i profitti. Le decisioni prese dalla direzione vengono delegate ai dipendenti. Pertanto, viene eseguito un compito importante: viene creato un approccio unificato alla conduzione delle transazioni.

Vantaggi e svantaggi

La politica monetaria della banca è caratterizzata da:

• Velocità e flessibilità rispetto alla politica fiscale.
• Debole dipendenza dalla pressione politica.
• Monetarismo.La variazione dell'offerta influisce sul livello di attività economica.

La politica monetaria della Banca di Russia ha i suoi svantaggi:

• Asimmetria ciclica. L'attuazione della politica del denaro "costoso" porterà al punto in cui le banche dovranno limitare il volume dei prestiti, ovvero l'offerta di risorse sul mercato. Nella situazione opposta, i piccoli istituti finanziari saranno in grado di costituire riserve. I fondi assegnati per l'acquisto di obbligazioni dal pubblico possono essere utilizzati per rimborsare i prestiti. Tale asimmetria durante i periodi di crisi può diventare un ostacolo. In condizioni normali, un aumento delle riserve aumenta l'offerta di fondi sul mercato.
• Durante l'inflazione, la velocità della circolazione monetaria tende ad aumentare, di conseguenza, la politica creditizia delle banche cessa di funzionare efficacemente.
• L'impatto degli investimenti. Le politiche di prestito bancario potrebbero essere congelate a causa dell'elevata domanda di investimenti. Ma una recessione può minare la fiducia nell'imprenditorialità e annullare l'effetto del denaro "economico".

Politica creditizia di una banca commerciale

A livello di un'istituzione specifica, rappresenta una strategia e una tattica nel campo delle transazioni finanziarie, ovvero un insieme di principi e strumenti utilizzati dall'organizzazione per adempiere ai suoi compiti. Lo scopo della politica creditizia della banca è quello di creare le condizioni per un'allocazione efficiente delle risorse e garantire la crescita degli utili. struttura:

• organizzazione di attività finanziarie;
• gestione del portafoglio;
• controllo del credito;
• delega di principi di autorità;
• criteri generali per la selezione dei prestiti;
• limiti per singole transazioni;
• supporto dell'accordo di prestito;
• prenotazioni.

La politica creditizia delle banche crea i presupposti per il lavoro efficace del personale, unisce i loro sforzi, riduce la probabilità di errori. Contiene requisiti per il mutuatario (livello minimo di stabilità finanziaria, patrimonio netto, ecc.), Struttura e oggetto del pegno (limiti di accettazione prestito di materie prime) e t. d.

La strategia di determinazione dei prezzi include condizioni per la modifica dei tassi su contratti esistenti, forme e finalità della concessione di prestiti, importi limite. La Banca cerca di espandere il proprio portafoglio di passività a limiti ragionevoli, evitando una significativa concentrazione del rischio per settore, territorio e tipo di prestito. Prevede inoltre la procedura per lo svolgimento di operazioni con determinate categorie di mutuatari, raccomandazioni per il dipendente per monitorare il debito "inesigibile".

requisiti

La politica creditizia della banca dovrebbe corrispondere alla situazione del mercato. Pertanto, tutte le disposizioni e le regole sviluppate devono essere periodicamente aggiornate. In pratica, questo accade una volta all'anno. Le aggiunte possono provenire dall'alto o dal basso. Un dipendente che deve affrontare situazioni insolite ogni giorno può anche suggerire suggerimenti razionali. Allo stesso tempo, la strategia scelta non dovrebbe contraddire la legge: massimizzare i profitti con un forte aumento simultaneo dei rischi non porterà a un buon risultato.

Metodi di regolamentazione

Il meccanismo di influenza si forma sulla base delle condizioni e dell'ordine di applicazione di strumenti e metodi. Il secondo concetto è più capiente. Metodi: una serie di modi per influenzare gli oggetti per raggiungere gli obiettivi. Ognuno di loro è chiamato uno strumento. Sono classificati per oggetti di influenza, forma, natura, tempismo. Secondo il primo criterio, sono implicite le indicazioni della politica creditizia della banca. Aumentando o diminuendo il costo dei prestiti, lo stato mira a rivitalizzare la situazione, per evitare che l'economia sia saturata di risorse monetarie. In base alla forma di impatto, gli strumenti sono suddivisi in amministrativi (direttive, regolamenti, istruzioni) ed economici. Per natura - su parametri quantitativi e qualitativi.

Gli stati di tutti i paesi del mondo usano tali metodi di influenza:

• Operazioni con titoli del tesoro.
• Tasso di sconto di interesse.
• Rapporto di riserva

Tutti questi strumenti della politica monetaria della banca centrale sono utilizzati per raggiungere l'obiettivo globale di mantenere una domanda stabile per l'unità monetaria.

Le transazioni in titoli sono considerate le più efficaci: acquisto e vendita, scambi di valute, collocamento di depositi a termine, aste di Monte di Pietà. Nell'attuare una politica di denaro "economico", la Banca di Russia acquisisce obbligazioni. Il loro valore di mercato sta crescendo e la redditività sta diminuendo. Di conseguenza, un'istituzione commerciale ha aumentato le risorse. Ciò si riflette nel costo dei prestiti.

Le transazioni sul mercato sono classificate in base a diversi parametri: condizioni, oggetti (stato, titoli privati), urgenza delle transazioni, ambito di applicazione, metodo di determinazione dei tassi (da parte della Banca centrale o del mercato), fonte. Le operazioni dirette sono operazioni dell'autorità di regolamentazione con titoli senza obbligazioni. Se vengono effettuati in contanti, il pagamento deve essere effettuato entro la fine della giornata. Le transazioni regolari prevedono il trasferimento degli insediamenti al giorno successivo.

Consideriamo ora il secondo strumento: il tasso di sconto a cui l'autorità erogatrice concede prestiti alle banche commerciali. Quando si attua la politica del denaro "costoso", aumenta. Di conseguenza, i prestiti agli istituti finanziari diventano costosi, riducono il volume delle operazioni di credito, riducendo così la circolazione dei fondi. Questo metodo è stato recentemente utilizzato da Rossiya Bank. La politica del credito in questo caso è finalizzata alla formazione di un tasso di mercato. Più è alto il livello, più costoso sarà il rifinanziamento di una banca commerciale. Modificando il tasso, lo stato regola il costo dei prestiti. Questo è un metodo di influenza indiretto e relativamente semplice. Tutte le banche ricorrono a prestiti dell'autorità di regolamentazione. Pertanto, il cambiamento si applica all'economia del paese nel suo insieme.

Il terzo strumento è l'adeguamento del coefficiente di riserva, ovvero l'importo delle detrazioni dalle passività. Durante l'attuazione della politica del denaro "costoso", il regolatore aumenta la norma, riducendo l'offerta di moneta. La diminuzione si verifica quando è necessario aumentare la quantità di risorse delle banche. Le norme sono stabilite in indicatori quantitativi e qualitativi. Di solito questa è la quota di passività o il volume della loro crescita in un determinato periodo. In molti paesi, le riserve sono differenziate per tipi di depositi: depositi a termine, depositi a vista. Viene fissato un tasso più elevato per il secondo gruppo di depositi. Uno dei requisiti è quello di collocare depositi presso la Banca centrale in un importo che viene calcolato come valore medio delle passività per un determinato periodo (mese).

In pratica, vengono utilizzati anche tali strumenti di politica creditizia bancaria:

1. Gli istituti finanziari commerciali si impegnano a conformarsi ai requisiti regolamentari su base volontaria.
2. Fissare limiti alla crescita dei fondi in circolazione.
3. Intervento di cambio.

Banca centrale

La Banca di Russia è il principale istituto finanziario del paese. Nel processo di svolgimento delle sue funzioni, è guidato dalla Costituzione, dal Codice civile e dalla Legge federale con lo stesso nome. Non è responsabile per gli obblighi del governo e copre tutte le spese dal proprio reddito.

Strumenti di politica creditizia della banca centrale:

• tassi di interesse;
• coefficienti di riserva;
• operazioni di deposito;
• transazioni di mercato aperto;
• gestione della valuta;
• stabilire parametri di riferimento per la crescita dei fondi;
• restrizioni quantitative;
• emissione di obbligazioni.

Tassi di interesse, operazioni di mercato aperto e standard normativi sono già stati menzionati. La Banca centrale attira fondi dalle banche al fine di mantenere il livello di liquidità dell'intero sistema. Ai sensi della normativa sui cambi si riferisce all'acquisto e alla vendita di una valuta estera al fine di influenzare il tasso di cambio del rublo e l'offerta di moneta in generale. L'importo dei fondi è inoltre regolato fissando limiti al numero di determinate transazioni.

Miglioramento della politica creditizia della banca

Negli istituti finanziari ci sono dipendenti che si occupano delle problematiche dell'algoritmo per il calcolo della solvibilità del mutuatario, la selezione di schemi e prodotti specifici. La politica creditizia della banca è sviluppata sulla base della situazione attuale in questa regione. La conoscenza della tendenza consente l'uso gratuito dei fondi. Uno strumento utilizzato per determinare il livello di rischi potenziali è lo stress test. Mostrano quali perdite può subire una banca in una determinata situazione imprevista.

classificazione:

• Prove di stress a un fattore: visualizzazione dei cambiamenti in un indicatore specifico sul valore del portafoglio. Ma non sempre mostrano il quadro completo, poiché in situazioni stressanti possono cambiare diversi parametri.
• Prove di stress multivariate - tengono conto di un gran numero di indicatori, ma si basano su scenari storici, non adattati ai moderni infrastruttura di mercato.

Le difficoltà sorgono a causa della mancanza di dati utilizzati nei test, ad esempio la valutazione del rischio di credito. Inoltre non preso in considerazione rischio di liquidità Ma in tempi di crisi, il deflusso di capitali influisce notevolmente sul valore delle attività.

Recentemente, un altro metodo di valutazione è diventato molto diffuso nella Federazione Russa: DataMining. La sua essenza è costruire un albero basato sui dati di periodi precedenti. La classe della situazione dipende dal fatto che i fondi siano stati restituiti per intero o in caso di ritardi. Tutte le situazioni in esame rientrano prima nel nodo superiore, quindi vengono distribuite verso il basso in base a parametri aggiuntivi. Più sono, più gli oggetti si muovono.

Se le condizioni iniziali cambiano, l'albero può essere ricostruito. Inoltre, la politica creditizia di una banca commerciale sarà migliorata specificando i fattori.

punteggio

Un sistema automatico per il calcolo del rischio di insolvenza del prestito è più spesso utilizzato dalle banche russe. È un modello statistico che si basa sulla storia creditizia del cliente. Dipende dalle caratteristiche della banca, dalla legislazione, dalle tradizioni del paese.

La tecnica di punteggio più comune è il modello Duran. Include gruppi di fattori che determinano il grado di rischio in base a vari fattori. Caratterizzano le persone in base a tali parametri: età, genere, professione, durata del soggiorno nella regione, indicatori finanziari. In una forma semplificata, il modello è costituito dalla somma di queste caratteristiche. Più è alto, più il cliente è considerato affidabile. La difficoltà sta nel fatto che i punteggi richiedono una conferma e un aggiornamento costanti. E può essere costoso per la banca. Ora gli istituti finanziari richiedono in media da 5 a 9 documenti per valutare la solvibilità del mutuatario. Poiché non esiste un algoritmo ufficiale per lavorare con loro, i documenti devono contenere un massimo di informazioni sul client.

I vantaggi del punteggio sono il processo decisionale rapido e imparziale, la mancanza di costi di formazione del personale e la capacità di gestire un portafoglio prestiti. Lo svantaggio principale è la bassa adattabilità. Negli Stati Uniti, una persona che ha cambiato molti posti di lavoro è considerata più richiesta. In Russia, questo indica la sua incapacità di andare d'accordo con i colleghi o il suo basso valore come specialista.

Il problema sta anche nel fatto che i parametri con cui avviene la selezione sono divisi in "buono" e "cattivo". In Europa, un cliente è considerato più rischioso, il che ritarda i pagamenti per più di tre mesi, oltre a uno che ripaga rapidamente il debito. Nel secondo caso, la banca non ha il tempo di farci soldi. Lo stesso parametro è stato trasferito sul mercato interno.

Uffici di credito

I "prestiti problematici" derivano dalla mancanza di informazioni. Pertanto, gli Stati Uniti hanno iniziato la pratica dello scambio di dati sulla fornitura di capitale di prestito. Presso la National Credit Management Association, i dirigenti di varie istituzioni si scambiano informazioni sui mutuatari.Il database contiene informazioni su tutte le persone che hanno mai richiesto un prestito a qualsiasi organizzazione nel paese: indicatori socio-demografici, decisioni giudiziarie, dati di fallimento. L'esistenza dell'ufficio è stata stabilita dalla legislazione del paese. Solo negli Stati Uniti ci sono 3 mila di tali organizzazioni.

Ma più preziose sono le informazioni ricevute da altre banche che servono questo cliente. Gli istituti finanziari forniscono dati sulla dimensione del deposito, parte del debito in essere, ritardi nei pagamenti e persino sui concorrenti dell'organizzazione. Da queste informazioni è possibile giudicare da che cosa viene finanziato il capitale circolante. La diffusione di informazioni può danneggiare tutte le parti della transazione. Se il cliente scopre che la banca ha fornito un feedback poco lusinghiero da parte del fornitore, rifiuterà il partner. E se il caso acquisisce ampia risonanza, la banca non riceverà più le informazioni di cui ha bisogno in questo modo.

I problemi

I vantaggi delle agenzie di credito sono evidenti:

• Il database di informazioni sui potenziali mutuatari è in crescita.
• I clienti senza scrupoli vengono esclusi. Il finanziatore ha rischi ridotti, riserve ridotte, maggiore liquidità.
• Il costo per ottenere informazioni è ridotto.

Tuttavia, le banche non hanno fretta di condividere le informazioni sui clienti ricevute. I partecipanti al processo non sanno come utilizzare correttamente i dati. Non esiste alcun meccanismo per la segnalazione di transazioni fraudolente. Nonostante ciò, il numero di richieste all'ufficio di credito negli ultimi anni è in continua crescita. Pertanto, nel 90% dei casi, al cliente viene negato un prestito a causa della scarsa storia creditizia del passato. Un altro 10% dipende dalla professione, dall'età e dal ricordo. E se nella storia del credito viene scoperto il fatto di una riscossione forzata di un debito o di un ritardo nel pagamento di oltre 180 giorni, non si dovrebbe contare su un altro prestito.

Il sistema di promemoria sul prossimo pagamento contribuirebbe a risolvere il problema del mancato rimborso del prestito. Chiamate telefoniche, SMS, e-mail: tutti questi metodi di notifica del debito sono efficaci e ininterrotti. Ma la loro piena attuazione è un compito difficile. Le informazioni devono essere archiviate da qualche parte, in qualche modo elaborate, trasferite e protette. Ora le funzionalità IT sono utilizzate dal 15-20%. Per raggiungere l'obiettivo principale della politica creditizia della banca, è necessario creare un sistema automatizzato per soddisfare le esigenze dei clienti in diversi prodotti.

conclusione

PBC è utilizzato per mantenere stabile la domanda e l'offerta di valuta estera. A seconda degli obiettivi fissati dallo Stato, la Banca centrale svolge operazioni con titoli, regola il tasso di sconto, gli standard di riserva, incidendo sulla quantità di risorse di cassa disponibili. I kit di strumenti sono combinati in metodi di politica del credito bancario. Ceteris paribus, riducendo le norme e le tariffe, il regolatore cerca di aumentare la quantità di fondi disponibili. Questi metodi funzionano bene in condizioni di mercato stabili. Durante i periodi di crisi, devono essere usati con molta attenzione.