Úverová politika bánk: nástroje, zlepšovanie, ciele, smery

V roku 1980 menová politika sa začala používať na kontrolu trhového mechanizmu. V užšom zmysle to znamená vládne opatrenia zamerané na efektívne riadenie finančného systému. V zásade ide o súbor opatrení vypracovaných centrálnou bankou (CB) a vládou v oblasti úverových vzťahov. Predmetom operácie je dopyt po peniazoch a ich ponuka. Predmet - štát, centrálna banka. Účinnosť úverovej politiky (PBC) závisí od stability finančného systému. Prečítajte si viac o tom, aké úlohy sú stanovené, ako aj o tom, aké mechanizmy dopadu a nástroje sa používajú v rámci tejto oblasti, prečítajte si ďalšie články.

klasifikácia

Existujú dva typy úverovej politiky: expanzívna a reštrukturalizačná. V prvom prípade sa priame zákazy používajú na zníženie objemu alebo sprísnenie podmienok pre operácie peňažný trh. Druhá je zameraná na rozšírenie množstva zdrojov. Menová politika centrálnej banky je dvoch typov: všeobecná a selektívna. V prvom prípade sa vykonávané činnosti vzťahujú na všetky inštitúcie, v druhom prípade na jednotlivé operácie.

ciele

Dajú sa rozdeliť do troch skupín: strategické, strednodobé a taktické. Keďže PBC je súčasťou hospodárskej politiky, jej dlhodobé ciele sú stanovené a regulované orgánmi. Menová politika centrálnej banky sa formuje v závislosti od rozvojových cieľov regiónu na bežný rok. Môže to byť hospodárska a makroekonomická rovnováha, cenová stabilita. Tieto ukazovatele sa prenášajú do ekonomických ukazovateľov: rast výroby, zvýšenie efektívnosti použitých prostriedkov, stabilita menovej jednotky, zamestnanosť pracovných síl, platobná bilancia. Úverová politika bánk je primárne zameraná na udržanie stabilného dopytu po národnej mene a zabezpečenie ponuky. Ďalším cieľom je stabilizácia cien, odstránenie deficitu alebo prebytku peňažnej zásoby.

PBC sa tiež používa na reguláciu ekonomiky. S cieľom zmierniť krízy, obmedziť infláciu štát upravuje mieru Bankové rezervy zmena množstva dostupných hotovostných zdrojov. Rozhodnutie prijaté v jednej oblasti ovplyvňuje ostatné. Preto by sa mala zachovať rovnováha medzi menovou, úverovou a devízovou politikou.

Správa pôžičiek umožňuje efektívnejšie dosiahnuť strategické ciele. Nedostatok finančných prostriedkov zabraňuje uskutočňovaniu obchodných transakcií a nadmerná váha znehodnocuje menu a znižuje životnú úroveň obyvateľstva. V prvom prípade je cieľom úverovej politiky centrálnej banky rozšírenie činností finančných inštitúcií av druhom prípade jej zníženie. V tomto prípade sa používajú nepriame a priame metódy expozície. Budú podrobnejšie preskúmané nižšie.

Kvalita úverového portfólia je ovplyvnená úrovňou oneskorených a nedobytných pohľadávok. Banka musí nájsť rovnováhu medzi rizikom a výnosom. PBC znižuje riziko a maximalizuje zisky. Rozhodnutia vedenia sa delegujú na zamestnancov. Preto sa vykonáva dôležitá úloha - vytvára sa jednotný prístup k vykonávaniu transakcií.

Výhody a nevýhody

Menovú politiku banky charakterizuje:

• Rýchlosť a flexibilita v porovnaní s fiškálnou politikou.
• Slabá závislosť od politického tlaku.
• Monetarizmus.Zmena ponuky ovplyvňuje úroveň hospodárskej činnosti.

Menová politika Ruskej banky má svoje nevýhody:

• Cyklická asymetria. Implementácia politiky „drahých“ peňazí povedie k bodu, v ktorom budú banky musieť obmedziť objem úverov, tj dodávku zdrojov na trhu. V opačnej situácii si budú môcť malé finančné inštitúcie vytvárať rezervy. Prostriedky pridelené na nákup dlhopisov od verejnosti sa môžu použiť na splácanie pôžičiek. Táto asymetria v období krízy sa môže stať prekážkou. Za normálnych podmienok zvýšenie rezerv zvyšuje ponuku finančných prostriedkov na trhu.
• Počas inflácie má tendencia zvyšovať sa rýchlosť peňažného obehu, v dôsledku čoho úverová politika bánk prestáva fungovať efektívne.
• Vplyv investícií. Politika poskytovania úverov v bankách môže byť zmrazená z dôvodu vysokého dopytu po investíciách. Recesia však môže narušiť dôveru v podnikanie a zrušiť účinok „lacných“ peňazí.

Úverová politika komerčnej banky

Na úrovni konkrétnej inštitúcie predstavuje stratégiu a taktiku v oblasti finančných transakcií, tj súbor zásad a nástrojov, ktoré organizácia používa na plnenie svojich úloh. Účelom úverovej politiky banky je vytvoriť podmienky pre efektívne alokovanie zdrojov a zabezpečiť rast zisku. štruktúra:

• organizácia finančných aktivít;
• správa portfólia;
• kontrola úveru;
• zásady delegovania právomoci;
• všeobecné kritériá pre výber pôžičiek;
• limity pre jednotlivé transakcie;
• podpora dohody o pôžičke;
• výhrad.

Úverová politika bánk vytvára predpoklady pre efektívnu prácu personálu, zjednocuje ich úsilie, znižuje pravdepodobnosť chýb. Obsahuje požiadavky na dlžníka (minimálna úroveň finančnej stability, vlastný kapitál atď.), Štruktúru a predmet záložného práva (akceptačné limity komoditný úver) a t. d.

Cenová stratégia obsahuje podmienky na zmenu sadzieb existujúcich zmlúv, formy a účely poskytovania úverov, limitné sumy. Banka sa snaží rozšíriť svoje portfólio záväzkov na primerané limity, aby sa vyhla významnej koncentrácii rizika podľa odvetvia, územia a typu úveru. Stanovuje tiež postup vykonávania operácií s určitými kategóriami dlžníkov, odporúčania pre zamestnancov na sledovanie „nedobytného“ dlhu.

požiadavky

Úverová politika banky by mala zodpovedať situácii na trhu. Preto je potrebné pravidelne aktualizovať všetky vypracované ustanovenia a pravidlá. V praxi sa to stáva raz ročne. Dodatky môžu pochádzať zhora alebo zdola. Zamestnanec, ktorý sa každý deň stretáva s nezvyčajnými situáciami, môže tiež navrhnúť racionálne návrhy. Zároveň by zvolená stratégia nemala byť v rozpore so zákonom: maximalizácia ziskov so súčasným prudkým zvýšením rizík neprinesie dobrý výsledok.

Metódy regulácie

Mechanizmus vplyvu sa vytvára na základe podmienok a poradia aplikácie nástrojov a metód. Druhý koncept je priestrannejší. Metódy - skupina spôsobov, ako ovplyvniť objekty na dosiahnutie cieľov. Každá z nich sa nazýva nástroj. Sú rozdelené podľa predmetov vplyvu, formy, povahy, načasovania. Podľa prvého kritéria sú obsiahnuté pokyny úverovej politiky banky. Cieľom štátu je zvýšenie alebo zníženie nákladov na pôžičky na oživenie situácie, zabránenie nadmerného nasýtenia ekonomiky peňažnými prostriedkami. Podľa formy dopadu sú nástroje rozdelené na administratívne (smernice, nariadenia, pokyny) a ekonomické. Podľa povahy - na kvantitatívne a kvalitatívne parametre.

Štáty všetkých krajín sveta používajú tieto metódy vplyvu:

• Operácie s štátnymi cennými papiermi.
• Diskontná úroková sadzba.
• Pomer rezerv.

Všetky tieto nástroje menovej politiky centrálnej banky sa používajú na dosiahnutie globálneho cieľa udržania stabilného dopytu po menovej jednotke.

Transakcie s cennými papiermi sa považujú za najúčinnejšie: nákup a predaj, menové swapy, umiestňovanie termínovaných vkladov, aukcie záložní. Pri implementácii politiky „lacných“ peňazí banka Ruská federácia získava dlhopisy. Ich trhová hodnota rastie a ziskovosť klesá. Výsledkom je, že komerčná inštitúcia zvýšila zdroje. To sa odráža v nákladoch na pôžičky.

Transakcie na trhu sú klasifikované podľa niekoľkých parametrov: podmienky, objekty (štát, súkromné ​​cenné papiere), naliehavosť transakcií, rozsah, spôsob stanovovania sadzieb (centrálnou bankou alebo trhom), zdroj. Priame operácie sú transakcie regulátora s cennými papiermi bez záväzkov. Ak sa uskutočňujú v hotovosti, platba sa musí uskutočniť pred koncom dňa. Pravidelné transakcie zabezpečujú prevod osád do nasledujúceho dňa.

Teraz zvážte druhý nástroj - diskontnú sadzbu, za ktorú regulátor poskytuje úvery komerčným bankám. Pri implementácii politiky „drahých“ peňazí stúpa. V dôsledku toho sa úvery finančným inštitúciám zdražujú, znižujú objem úverových operácií, čím znižujú obeh finančných prostriedkov. Túto metódu nedávno použila Rossiya Bank. Úverová politika je v tomto prípade zameraná na vytvorenie trhovej sadzby. Čím vyššia je jeho úroveň, tým drahšie bude stáť refinancovanie komerčnej banky. Zmenou sadzby štát reguluje náklady na pôžičky. Toto je nepriamy a relatívne jednoduchý spôsob ovplyvňovania. Všetky banky sa uchýlili k pôžičkám od regulátora. Zmena sa preto týka hospodárstva krajiny ako celku.

Tretím nástrojom je úprava podielu povinných minimálnych rezerv, tj výšky odpočtov zo záväzkov. Počas vykonávania politiky „drahých“ peňazí regulátor zvyšuje normu a znižuje ponuku peňazí. K poklesu dôjde, keď je potrebné zvýšiť objem prostriedkov bánk. Normy sú stanovené v kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch. Zvyčajne sa jedná o podiel na pasívach alebo objem ich rastu za určité obdobie. V mnohých krajinách sú rezervy diferencované podľa typov vkladov: termínované, netermínované. Pre druhú skupinu vkladov je stanovená vyššia sadzba. Jednou z požiadaviek je vkladanie vkladov do centrálnej banky vo výške, ktorá sa počíta ako priemerná hodnota záväzkov za určité obdobie (mesiac).

V praxi sa také nástroje bankovej úverovej politiky používajú aj:

1. Komerčné finančné inštitúcie sa zaväzujú dobrovoľne dodržiavať regulačné požiadavky.
2. Stanovenie limitov pre rast fondov v obehu.
3. Devízová intervencia.

Centrálna banka

Ruská centrálna banka je hlavnou finančnou inštitúciou v krajine. Pri výkone svojich funkcií sa riadi ústavou, občianskym zákonníkom a federálnym zákonom rovnakého mena. Nie je zodpovedný za vládne záväzky a hradí všetky výdavky zo svojich vlastných príjmov.

Nástroje úverovej politiky centrálnej banky:

• úrokové sadzby;
• rezervné pomery;
• depozitné operácie;
• transakcie na voľnom trhu;
• riadenie meny;
• stanovenie referenčných hodnôt pre rast finančných prostriedkov;
• kvantitatívne obmedzenia;
• emisia dlhopisov.

Úrokové sadzby, operácie na voľnom trhu a regulačné normy už boli uvedené. Centrálna banka priťahuje prostriedky od bánk s cieľom udržať úroveň likvidity celého systému. Pod devízovou reguláciou sa rozumie nákup a predaj cudzej meny s cieľom ovplyvniť výmenný kurz rubľa a peňažnú zásobu ako celok. Výška finančných prostriedkov je tiež regulovaná stanovením limitov pre počet určitých transakcií.

Zlepšenie úverovej politiky banky

Vo finančných inštitúciách existujú zamestnanci, ktorí sa zaoberajú problematikou algoritmu na výpočet solventnosti dlžníka, výberom konkrétnych schém a produktov. Úverová politika banky sa vyvíja na základe súčasnej situácie v tomto regióne. Znalosť tohto trendu umožňuje bezplatné využívanie finančných prostriedkov. Jedným z nástrojov, ktorý sa používa na určenie úrovne potenciálnych rizík, sú záťažové testy. Ukazujú, aké straty môže banka utrpieť v danej nepredvídanej situácii.

klasifikácia:

• Jednofaktorové stresové testy - zobrazujú zmeny v konkrétnom ukazovateli hodnoty portfólia. Nie vždy však zobrazujú úplný obraz, pretože v stresových situáciách sa môže zmeniť niekoľko parametrov.
• Viacrozmerné stresové testy - zohľadňujú veľké množstvo ukazovateľov, ale sú založené na historických scenároch, ktoré nie sú prispôsobené moderným trhová infraštruktúra.

Ťažkosti vznikajú v dôsledku nedostatku údajov, ktoré sa používajú pri testovaní, napríklad pri hodnotení úverového rizika. Nezohľadňuje sa riziko likvidity V čase krízy však odliv kapitálu výrazne ovplyvňuje hodnotu aktív.

Nedávno sa v Ruskej federácii rozšírila ďalšia metóda hodnotenia - DataMining. Jeho podstatou je stavať strom na základe údajov z predchádzajúcich období. Trieda situácie závisí od toho, či boli prostriedky vrátené v plnej výške alebo či došlo k oneskoreniu. Všetky zvažované situácie najprv spadnú do horného uzla a potom sa rozdelia smerom nadol v závislosti od ďalších parametrov. Čím viac z nich, tým viac objektov sa pohybuje.

Ak sa počiatočné podmienky zmenia, strom sa dá prestavať. Úverová politika komerčnej banky sa ďalej zlepší spresnením faktorov.

scoring

Ruské banky častejšie používajú automatický systém výpočtu rizika zlyhania úveru. Je to štatistický model, ktorý je založený na úverovej histórii klienta. Závisí to od charakteristík banky, legislatívy, tradícií v krajine.

Najbežnejšou technikou bodovania je model Duran. Zahŕňa skupiny faktorov, ktoré určujú mieru rizika rôznymi faktormi. Charakterizujú jednotlivcov podľa týchto parametrov: vek, pohlavie, povolanie, dĺžka pobytu v regióne, finančné ukazovatele. V zjednodušenej podobe pozostáva model zo súčtu týchto charakteristík. Čím je vyššia, tým spoľahlivejšia je klientka. Obtiažnosť spočíva v tom, že skóre si vyžadujú neustále potvrdzovanie a aktualizáciu. A pre banku to môže byť drahé. Finančné inštitúcie v súčasnosti vyžadujú na hodnotenie platobnej schopnosti dlžníka v priemere 5 až 9 dokumentov. Pretože neexistuje žiadny oficiálny algoritmus pre prácu s nimi, práce by mali obsahovať maximum informácií o klientovi.

Výhody bodovania sú rýchle a nestranné rozhodovanie, nedostatok nákladov na školenie zamestnancov a schopnosť riadiť úverové portfólio. Hlavnou nevýhodou je nízka adaptabilita. V USA je dopyt po osobe, ktorý zmenil veľa pracovných miest. V Rusku to naznačuje jeho neschopnosť vyjsť s kolegami alebo jeho nízka hodnota ako špecialistu.

Problém tiež spočíva v tom, že parametre, podľa ktorých sa výber uskutočňuje, sú rozdelené na „dobrý“ a „zlý“. V Európe je klient považovaný za rizikovejšieho, ktorý oneskoruje platby o viac ako tri mesiace, ako aj klienta, ktorý rýchlo spláca dlh. V druhom prípade banka nemá čas na to zarobiť peniaze. Rovnaký parameter sa preniesol na domáci trh.

Úverové agentúry

„Problémové pôžičky“ vyplývajú z nedostatku informácií. Spojené štáty preto začali vymieňať údaje o poskytovaní pôžičkového kapitálu. V Národnej asociácii správy úverov si manažéri rôznych inštitúcií vymieňajú informácie o dlžníkoch.Databáza obsahuje informácie o všetkých osobách, ktoré požiadali o pôžičku v ktorejkoľvek organizácii v krajine: sociálno-demografické ukazovatele, súdne rozhodnutia, údaje o bankrote. Existencia predsedníctva bola stanovená právnymi predpismi krajiny. Iba v USA existuje 3 000 takýchto organizácií.

Ale cennejšie sú informácie získané od iných bánk, ktoré slúžia tomuto klientovi. Finančné inštitúcie poskytujú údaje o veľkosti vkladu, časti nesplateného dlhu, omeškaniach s platbami a dokonca aj o konkurentoch organizácie. Z týchto informácií je možné posúdiť, čo znamená financovanie prevádzkového kapitálu. Šírenie informácií môže poškodiť všetky strany transakcie. Ak klient zistí, že banka poskytla nelichotivú spätnú väzbu od dodávateľa, partner odmietne. Ak prípad získa širokú rezonanciu, banka už nebude dostávať informácie, ktoré potrebuje, týmto spôsobom.

Problémy

Výhody úverových kancelárií sú zrejmé:

• Databáza informácií o potenciálnych dlžníkoch rastie.
• Nevýrobní zákazníci sú vylúčení. Veriteľ znížil riziká, znížil rezervy, zvýšil likviditu.
• Náklady na získanie informácií sa znižujú.

Banky však nijako neponáhľajú zdieľať prijaté informácie o zákazníkoch. Účastníci procesu nevedia, ako správne používať údaje. Neexistuje žiadny mechanizmus na oznamovanie podvodných transakcií. Napriek tomu počet žiadostí o úverovú agentúru v posledných rokoch neustále rastie. Preto je v 90% prípadov klientovi zamietnutá pôžička z dôvodu zlej úverovej histórie v minulosti. Ďalších 10% závisí od povolania, veku a stiahnutia. A ak sa v úverovej histórii zistí skutočnosť, že v úverovej histórii je vynútený výber dlhu alebo omeškanie s platením viac ako 180 dní, nemal by sa človek spoliehať na ďalšiu pôžičku.

Systém upomienok pri nasledujúcej platbe by pomohol vyriešiť problém nesplatenia pôžičky. Telefonické hovory, SMS správy, e-maily - všetky tieto spôsoby oznamovania dlhov sú účinné a neprerušované. Ich úplná implementácia je však náročná úloha. Informácie je potrebné niekde uložiť, nejakým spôsobom spracovať, preniesť a chrániť. Teraz využíva IT možnosti 15 - 20%. Na dosiahnutie hlavného cieľa úverovej politiky banky je potrebné vytvoriť automatizovaný systém, ktorý uspokojí potreby zákazníkov v rôznych produktoch.

záver

PBC sa používa na udržanie stabilnej ponuky a dopytu po cudzej mene. V závislosti od cieľov, ktoré stanovuje štát, vykonáva centrálna banka operácie s cennými papiermi, upravuje diskontnú sadzbu, štandardy rezerv a ovplyvňuje výšku dostupných hotovostných zdrojov. Sady nástrojov sa kombinujú do metód bankovej úverovej politiky. Regulátor Ceteris paribus, ktorý znižuje normy a sadzby, sa snaží zvýšiť množstvo dostupných prostriedkov. Tieto metódy fungujú dobre v stabilných trhových podmienkach. Počas krízových období sa musia používať veľmi opatrne.