Política crediticia de los bancos: herramientas, mejora, objetivos, direcciones

En 1980 La política monetaria comenzó a utilizarse para controlar el mecanismo del mercado. En un sentido estricto, significa medidas gubernamentales destinadas a una gestión eficaz del sistema financiero. En general, es un conjunto de medidas desarrolladas por el banco central (CB) y el gobierno en el campo de las relaciones crediticias. El objeto de la operación es la demanda de dinero y su oferta. Sujeto - Estado, Banco Central. La efectividad de la política crediticia (PBC) depende de la estabilidad del sistema financiero. Lea más sobre qué tareas se establecen, así como sobre qué mecanismos y herramientas de impacto se utilizan en el marco de esta área, lea más en el artículo.

Clasificación

Hay dos tipos de política crediticia: expansiva y reestructuración. En el primer caso, se utilizan prohibiciones directas para reducir el volumen o endurecer las condiciones para las operaciones en mercado monetario El segundo tiene como objetivo ampliar la cantidad de recursos. La política monetaria del banco central es de dos tipos: general y selectiva. En el primer caso, las actividades realizadas se aplican a todas las instituciones, en el segundo, a las operaciones individuales.

Objetivos

Se pueden dividir en tres grupos: estratégicos, de mediano plazo y tácticos. Dado que el PBC es parte de la política económica, sus objetivos a largo plazo son establecidos y regulados por las autoridades. La política monetaria del banco central se forma según los objetivos de desarrollo de la región para el año en curso. Puede ser un equilibrio económico y macroeconómico, estabilidad de precios. Estos indicadores se transfieren a los económicos: crecimiento de la producción, aumento de la eficiencia de los fondos usados, estabilidad de la unidad monetaria, empleo en la fuerza laboral, balanza de pagos. La política crediticia de los bancos tiene como objetivo principal mantener una demanda estable de la moneda nacional y garantizar el suministro. Otro objetivo es la estabilización de los precios, eliminando el déficit o el superávit de la oferta monetaria.

PBC también se utiliza para regular la economía. Para aliviar las crisis, frenar la inflación, el estado ajusta la tasa Reservas bancarias cambiando la cantidad de recursos disponibles en efectivo. Una decisión tomada en un área afecta a otras. Por lo tanto, debe mantenerse un equilibrio entre las políticas monetaria, crediticia y cambiaria.

La gestión de préstamos le permite alcanzar objetivos estratégicos de manera más eficiente. La falta de fondos impide la implementación de transacciones comerciales, y el exceso de peso deprecia la moneda y reduce el nivel de vida de la población. En el primer caso, la política crediticia del banco central está dirigida a expandir las actividades de las instituciones financieras y, en el segundo, a reducirla. En este caso, se utilizan métodos indirectos y directos de exposición. Se considerarán con más detalle a continuación.

La calidad de la cartera de préstamos se ve afectada por el nivel de deudas vencidas e incobrables. El banco necesita encontrar un equilibrio entre riesgo y rendimiento. PBC reduce el riesgo y maximiza las ganancias. Las decisiones tomadas por la gerencia se delegan a los empleados. Por lo tanto, se realiza una tarea importante: se crea un enfoque unificado para realizar transacciones.

Ventajas y desventajas.

La política monetaria del banco se caracteriza por:

• Velocidad y flexibilidad en comparación con la política fiscal.
• Débil dependencia de la presión política.
• MonetarismoEl cambio en la oferta afecta el nivel de actividad económica.

La política monetaria del Banco de Rusia tiene sus inconvenientes:

• Asimetría cíclica. La implementación de la política de dinero "costoso" conducirá al punto en que los bancos tendrán que limitar el volumen de préstamos, es decir, la oferta de recursos en el mercado. En la situación opuesta, las pequeñas instituciones financieras podrán formar reservas. Los fondos asignados para la compra de bonos del público pueden utilizarse para pagar préstamos. Tal asimetría durante los períodos de crisis puede convertirse en un obstáculo. En condiciones normales, un aumento en las reservas aumenta la oferta de fondos en el mercado.
• Durante la inflación, la velocidad de circulación del dinero tiende a aumentar, como resultado, la política crediticia de los bancos deja de funcionar de manera efectiva.
• El impacto de la inversión. Las políticas de préstamos bancarios pueden congelarse debido a la alta demanda de inversiones. Pero una recesión puede minar la confianza en el espíritu empresarial y anular el efecto del dinero "barato".

Política de crédito de un banco comercial.

A nivel de una institución específica, representa una estrategia y tácticas en el campo de las transacciones financieras, es decir, un conjunto de principios y herramientas utilizados por la organización para cumplir con sus tareas. El propósito de la política de crédito del banco es crear condiciones para la asignación eficiente de recursos y garantizar el crecimiento de las ganancias. Estructura:

• organización de actividades financieras;
• gestión de cartera;
• control de crédito;
• principios de delegación de autoridad;
• criterios generales para seleccionar préstamos;
• límites para transacciones individuales;
• soporte de contrato de préstamo;
• reserva

La política crediticia de los bancos crea los requisitos previos para el trabajo efectivo del personal, une sus esfuerzos y reduce la probabilidad de errores. Contiene requisitos para el prestatario (nivel mínimo de estabilidad financiera, equidad, etc.), estructura y sujeto de compromiso (límites de aceptación préstamo de productos básicos) etc.

La estrategia de precios incluye condiciones para cambiar las tasas de los contratos existentes, formas y propósitos de otorgar préstamos, cantidades límite. El Banco busca expandir su cartera de pasivos a límites razonables, evitando una concentración significativa de riesgo por industria, territorio y tipo de préstamo. También establece el procedimiento para llevar a cabo operaciones con ciertas categorías de prestatarios, recomendaciones para que el empleado controle las deudas "incobrables".

Requisitos

La política crediticia del banco debe corresponder a la situación del mercado. Por lo tanto, todas las disposiciones y normas desarrolladas deben actualizarse periódicamente. En la práctica, esto sucede una vez al año. Las adiciones pueden venir desde arriba o desde abajo. Un empleado que se enfrenta a situaciones inusuales todos los días también puede sugerir sugerencias racionales. Al mismo tiempo, la estrategia elegida no debe contradecir la ley: maximizar los beneficios con un fuerte aumento simultáneo de los riesgos no traerá un buen resultado.

Métodos de regulación

El mecanismo de influencia se forma sobre la base de las condiciones y el orden de aplicación de herramientas y métodos. El segundo concepto es más amplio. Métodos: un conjunto de formas de influir en los objetos para lograr objetivos. Cada uno de ellos se llama una herramienta. Se clasifican por objetos de influencia, forma, naturaleza, tiempo. Bajo el primer criterio, las instrucciones de la política de crédito del banco están implícitas. Aumentando o disminuyendo el costo de los préstamos, el estado apunta a revitalizar la situación, para evitar que la economía se sature con recursos monetarios. Según la forma de impacto, los instrumentos se dividen en administrativos (directivas, reglamentos, instrucciones) y económicos. Por naturaleza - en parámetros cuantitativos y cualitativos.

Los estados de todos los países del mundo usan tales métodos de influencia:

• Operaciones con valores del tesoro.
• Tasa de descuento de interés.
• Ratio de reserva.

Todas estas herramientas de la política monetaria del banco central se utilizan para lograr el objetivo global de mantener una demanda estable de la unidad monetaria.

Las transacciones de valores se consideran las más efectivas: compra y venta, swaps de divisas, colocación de depósitos a plazo, subastas de casas de empeño. Al implementar una política de dinero "barato", el Banco de Rusia adquiere bonos. Su valor de mercado está creciendo y la rentabilidad está disminuyendo. Como resultado, una institución comercial ha aumentado los recursos. Esto se refleja en el costo de los préstamos.

Las transacciones en el mercado se clasifican de acuerdo con varios parámetros: condiciones, objetos (estado, valores privados), urgencia de las transacciones, alcance, método de fijación de tasas (por el Banco Central o el mercado), fuente. Las operaciones directas son transacciones del regulador con valores sin obligaciones. Si se hacen en efectivo, el pago debe hacerse antes del final del día. Las transacciones regulares prevén la transferencia de liquidaciones al día siguiente.

Ahora considere la segunda herramienta: la tasa de descuento a la que el regulador otorga préstamos a los bancos comerciales. Al implementar la política de dinero "caro", aumenta. Como resultado, los préstamos a instituciones financieras se vuelven caros, reducen el volumen de operaciones de crédito, reduciendo así la circulación de fondos. Este método ha sido utilizado recientemente por Rossiya Bank. La política de crédito en este caso está dirigida a la formación de una tasa de mercado. Cuanto mayor sea su nivel, más caro le costará refinanciar un banco comercial. Al cambiar la tasa, el estado regula el costo de los préstamos. Este es un método indirecto y relativamente simple de influencia. Todos los bancos recurren a préstamos del regulador. Por lo tanto, el cambio se aplica a la economía del país en su conjunto.

La tercera herramienta es el ajuste del coeficiente de reserva, es decir, el monto de las deducciones de los pasivos. Durante la implementación de la política de dinero "caro", el regulador aumenta la norma, reduciendo la oferta de dinero. La disminución ocurre cuando es necesario aumentar la cantidad de recursos de los bancos. Las normas se establecen en indicadores cuantitativos y cualitativos. Por lo general, esta es la participación en los pasivos o el volumen de su crecimiento durante un período determinado. En muchos países, las reservas se diferencian por tipos de depósitos: depósitos a plazo, depósitos a la vista. Se establece una tasa más alta para el segundo grupo de depósitos. Uno de los requisitos es colocar depósitos en el Banco Central en una cantidad que se calcula como el valor promedio de los pasivos para un determinado período (mes).

En la práctica, tales herramientas de política de crédito bancario también se utilizan:

1. Las instituciones financieras comerciales se comprometen a cumplir con los requisitos reglamentarios de forma voluntaria.
2. Fijación de límites al crecimiento de los fondos en circulación.
3. Intervención cambiaria.

Banco central

El Banco de Rusia es la principal institución financiera del país. En el proceso de realizar sus funciones, se guía por la Constitución, el Código Civil y la Ley Federal del mismo nombre. No es responsable de las obligaciones del gobierno y cubre todos los gastos de sus propios ingresos.

Herramientas de política de crédito del Banco Central:

• tasas de interés;
• ratios de reserva;
• operaciones de depósito;
• transacciones de mercado abierto;
• gestión de divisas;
• establecer puntos de referencia para el crecimiento de los fondos;
• restricciones cuantitativas;
• emisión de bonos

Ya se han mencionado las tasas de interés, las operaciones de mercado abierto y los estándares regulatorios. El Banco Central atrae fondos de los bancos para mantener el nivel de liquidez de todo el sistema. Según la regulación cambiaria, se refiere a la compra y venta de una moneda extranjera para influir en el tipo de cambio del rublo y la oferta monetaria en su conjunto. La cantidad de fondos también se regula estableciendo límites en el número de ciertas transacciones.

Mejora de la política crediticia del banco.

En las instituciones financieras hay empleados que se ocupan de los problemas del algoritmo para calcular la solvencia del prestatario, la selección de esquemas y productos específicos. La política crediticia del banco se desarrolla sobre la base de la situación actual en esta región. El conocimiento de la tendencia permite el uso gratuito de fondos. Una herramienta que se utiliza para determinar el nivel de riesgos potenciales son las pruebas de estrés. Muestran las pérdidas que puede sufrir un banco en una situación imprevista dada.

Clasificación:

• Pruebas de estrés de un factor: muestra los cambios en un indicador específico sobre el valor de la cartera. Pero no siempre muestran la imagen completa, ya que en situaciones estresantes pueden cambiar varios parámetros.
• Pruebas de estrés multivariadas: tienen en cuenta una gran cantidad de indicadores, pero se basan en escenarios históricos, no adaptados a los modernos Infraestructura de mercado.

Surgen dificultades debido a la falta de datos que se utilizan en las pruebas, por ejemplo, la evaluación del riesgo de crédito. Tampoco se tiene en cuenta riesgo de liquidez Pero en tiempos de crisis, la salida de capital afecta en gran medida el valor de los activos.

Recientemente, otro método de evaluación se ha generalizado en la Federación de Rusia: DataMining. Su esencia es construir un árbol basado en datos de períodos anteriores. La clase de la situación depende de si los fondos fueron devueltos en su totalidad o si hubo retrasos. Todas las situaciones bajo consideración primero caen en el nodo superior, y luego se distribuyen hacia abajo dependiendo de parámetros adicionales. Cuantos más, más objetos se mueven.

Si las condiciones iniciales cambian, el árbol puede ser reconstruido. Además, la política de crédito de un banco comercial mejorará al detallar los factores.

Puntuación

Los bancos rusos utilizan con mayor frecuencia un sistema automático para calcular el riesgo de incumplimiento de préstamo. Es un modelo estadístico que se basa en el historial crediticio del cliente. Depende de las características del banco, la legislación, las tradiciones del país.

La técnica de puntuación más común es el modelo Duran. Incluye grupos de factores que determinan el grado de riesgo por varios factores. Ellos caracterizan a los individuos por tales parámetros: edad, género, profesión, duración de la estadía en la región, indicadores financieros. En una forma simplificada, el modelo consiste en la suma de estas características. Cuanto más alto es, más confiable se considera al cliente. La dificultad radica en el hecho de que los puntajes requieren confirmación y actualización constantes. Y puede ser costoso para el banco. Ahora las instituciones financieras requieren un promedio de 5 a 9 documentos para evaluar la solvencia del prestatario. Como no existe un algoritmo oficial para trabajar con ellos, los documentos deben contener un máximo de información sobre el cliente.

Las ventajas de la calificación son la toma de decisiones rápida e imparcial, la falta de costos de capacitación del personal y la capacidad de administrar una cartera de préstamos. La principal desventaja es la baja adaptabilidad. En los Estados Unidos, una persona que ha cambiado muchos trabajos se considera más demandada. En Rusia, esto indica su incapacidad para llevarse bien con sus colegas o su bajo valor como especialista.

El problema también radica en el hecho de que los parámetros por los cuales tiene lugar la selección se dividen en "buenos" y "malos". En Europa, un cliente se considera más arriesgado, lo que retrasa los pagos por más de tres meses, así como uno que rápidamente paga la deuda. En el segundo caso, el banco no tiene tiempo para ganar dinero con él. El mismo parámetro ha sido transferido al mercado interno.

Oficinas de crédito

Los "préstamos problemáticos" surgen de la falta de información. Por lo tanto, Estados Unidos ha comenzado la práctica de intercambiar datos sobre la provisión de capital para préstamos. En la National Credit Management Association, los gerentes de varias instituciones intercambian información sobre los prestatarios.La base de datos contiene información sobre todas las personas que alguna vez solicitaron un préstamo a cualquier organización en el país: indicadores sociodemográficos, decisiones judiciales, datos de bancarrota. La existencia de la oficina fue establecida por la legislación del país. Solo en los Estados Unidos hay 3 mil organizaciones de este tipo.

Pero más valiosa es la información recibida de otros bancos que atienden a este cliente. Las instituciones financieras proporcionan datos sobre el tamaño del depósito, parte de la deuda pendiente, demoras en los pagos e incluso sobre los competidores de la organización. A partir de esta información, es posible juzgar por qué medios se financia el capital de trabajo. La difusión de información puede dañar a todas las partes de la transacción. Si el cliente descubre que el banco ha proporcionado comentarios poco halagadores del proveedor, entonces rechazará al socio. Y si el caso gana una amplia resonancia, el banco ya no recibirá la información que necesita de esta manera.

Los problemas

Las ventajas de los burós de crédito son obvias:

• La base de datos de información sobre prestatarios potenciales está creciendo.
• Los clientes sin escrúpulos son descartados. El prestamista tiene riesgos reducidos, reservas reducidas, liquidez incrementada.
• El costo de obtener información se reduce.

Sin embargo, los bancos no tienen prisa por compartir la información recibida de los clientes. Los participantes en el proceso no saben cómo usar los datos correctamente. No existe un mecanismo para informar transacciones fraudulentas. A pesar de esto, el número de solicitudes a la agencia de crédito en los últimos años ha estado creciendo continuamente. Por lo tanto, en el 90% de los casos, al cliente se le niega un préstamo debido a un historial crediticio deficiente en el pasado. Otro 10% depende de la profesión, edad y retiro. Y si se descubre el hecho de un cobro forzado de una deuda o un retraso en el pago de más de 180 días en el historial crediticio, no se debe contar con otro préstamo.

El sistema de recordatorios sobre el próximo pago ayudaría a resolver el problema del impago del préstamo. Llamar por teléfono, mensaje SMS, correo electrónico: todos estos métodos de notificación de deudas son efectivos e ininterrumpidos. Pero su implementación completa es una tarea difícil. La información debe almacenarse en algún lugar, procesarse, transferirse y protegerse de alguna manera. Ahora las capacidades de TI se utilizan en un 15-20%. Para lograr el objetivo principal de la política de crédito del banco, se debe crear un sistema automatizado para satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes productos.

Conclusión

PBC se utiliza para mantener la oferta y la demanda estables de divisas. Dependiendo de las metas establecidas por el estado, el Banco Central realiza operaciones con valores, ajusta la tasa de descuento, reserva los estándares y afecta la cantidad de recursos disponibles en efectivo. Los kits de herramientas se combinan en métodos de política de crédito bancario. Ceteris paribus, al reducir las normas y tarifas, el regulador busca aumentar la cantidad de fondos disponibles. Estos métodos funcionan bien en condiciones de mercado estables. Durante los períodos de crisis, deben usarse con mucho cuidado.