Politique de crédit des banques: outils, améliorations, objectifs, orientations

En 1980 la politique monétaire a commencé à être utilisée pour contrôler le mécanisme du marché. Au sens étroit, cela signifie des mesures gouvernementales visant à une gestion efficace du système financier. En gros, il s'agit d'un ensemble de mesures développées par la banque centrale (CB) et le gouvernement dans le domaine des relations de crédit. L'objet de l'opération est la demande de monnaie et leur offre. Sujet - Etat, Banque centrale. L'efficacité de la politique de crédit (PBC) dépend de la stabilité du système financier. Pour en savoir plus sur les tâches définies, ainsi que sur les mécanismes et outils d’impact utilisés dans le cadre de ce domaine, lisez plus loin dans cet article.

Classification

Il existe deux types de politique de crédit: expansionniste et restructurante. Dans le premier cas, des interdictions directes sont utilisées pour réduire le volume ou resserrer les conditions d’exploitation marché monétaire. La seconde vise à augmenter la quantité de ressources. La politique monétaire de la banque centrale est de deux types: générale et sélective. Dans le premier cas, les activités réalisées s’appliquent à toutes les institutions, dans le second, aux opérations individuelles.

Objectifs

Ils peuvent être divisés en trois groupes: stratégique, à moyen terme et tactique. La PBC faisant partie de la politique économique, ses objectifs à long terme sont fixés et réglementés par les autorités. La politique monétaire de la banque centrale est définie en fonction des objectifs de développement de la région pour l’année en cours. Ce peut être un équilibre économique et macroéconomique, la stabilité des prix. Ces indicateurs sont reportés sur les indicateurs économiques: croissance de la production, augmentation de l'efficacité des fonds utilisés, stabilité de l'unité monétaire, emploi de la main-d'œuvre, balance des paiements. La politique de crédit des banques vise principalement à maintenir une demande stable pour la monnaie nationale et à garantir l’offre. Un autre objectif est la stabilisation des prix, en éliminant le déficit ou le surplus de la masse monétaire.

La CBP est également utilisée pour réguler l'économie. Pour atténuer les crises, freiner l'inflation, l'État ajuste le taux Réserves bancaires changer le montant des liquidités disponibles. Une décision prise dans un domaine affecte les autres. Par conséquent, un équilibre doit être maintenu entre les politiques monétaire, de crédit et de change.

La gestion des prêts vous permet d’atteindre plus efficacement les objectifs stratégiques. Le manque de fonds empêche la mise en œuvre de transactions commerciales et l'excès de poids déprécie la monnaie et réduit le niveau de vie de la population. Dans le premier cas, la politique de crédit de la banque centrale vise à élargir les activités des institutions financières et, dans le second, à les réduire. Dans ce cas, des méthodes d'exposition indirectes et directes sont utilisées. Ils seront examinés plus en détail ci-dessous.

La qualité du portefeuille de prêts est affectée par le niveau des arriérés et des créances irrécouvrables. La banque doit trouver un équilibre entre risque et rendement. PBC réduit les risques et maximise les profits. Les décisions prises par la direction sont déléguées aux employés. Ainsi, une tâche importante est effectuée: une approche unifiée de la gestion des transactions est créée.

Avantages et inconvénients

La politique monétaire de la banque se caractérise par:

• Rapidité et flexibilité par rapport à la politique fiscale.
• Faible dépendance à la pression politique.
• Monétarisme.La variation de l'offre influe sur le niveau d'activité économique.

La politique monétaire de la Banque de Russie a ses inconvénients:

• Asymétrie cyclique. La mise en œuvre de la politique d’argent «coûteux» conduira au point où les banques devront limiter le volume des prêts, c’est-à-dire l’offre de ressources sur le marché. Dans le cas contraire, les petites institutions financières pourront constituer des réserves. Les fonds alloués à l'achat d'obligations auprès du public peuvent être utilisés pour rembourser des emprunts. Une telle asymétrie en période de crise peut devenir un obstacle. Dans des conditions normales, une augmentation des réserves augmente l'offre de fonds sur le marché.
• En période d'inflation, la vitesse de circulation de la monnaie a tendance à augmenter, de sorte que la politique de crédit des banques cesse de fonctionner efficacement.
• L'impact de l'investissement. Les politiques de prêt des banques peuvent être gelées en raison de la forte demande d'investissements. Mais une récession peut saper la confiance dans l’esprit d’entreprise et annuler l’effet de l’argent «bon marché».

Politique de crédit d'une banque commerciale

Au niveau d'une institution spécifique, il représente une stratégie et une tactique dans le domaine des transactions financières, c'est-à-dire un ensemble de principes et d'outils utilisés par l'organisation pour s'acquitter de sa tâche. La politique de crédit de la banque a pour objectif de créer les conditions d'une allocation efficace des ressources et de garantir la croissance des bénéfices. Structure:

• organisation d'activités financières;
• gestion de portefeuille;
• contrôle du crédit;
• principes de délégation de pouvoir;
• critères généraux de sélection des prêts;
• limites pour les transactions individuelles;
• soutien à la convention de prêt;
• réservation.

La politique de crédit des banques crée les conditions préalables au travail effectif du personnel, unit leurs efforts et réduit le risque d’erreurs. Il contient des exigences relatives à l’emprunteur (niveau minimal de stabilité financière, équité, etc.), à la structure et à l’objet du gage (limites d’acceptation). prêt de marchandise) etc.

La stratégie de tarification comprend des conditions pour la modification des taux des contrats existants, des formes et des objectifs d'octroi de prêts, des montants limités. La Banque cherche à élargir son portefeuille de passifs dans des limites raisonnables, en évitant une concentration importante des risques par secteur, territoire et type de prêt. Il prévoit également la procédure à suivre pour effectuer des opérations avec certaines catégories d’emprunteurs, ainsi que des recommandations à l’intention de l’employé pour le suivi de la créance douteuse.

Les exigences

La politique de crédit de la banque devrait correspondre à la situation du marché. Par conséquent, toutes les dispositions et règles développées doivent être mises à jour régulièrement. En pratique, cela se produit une fois par an. Les ajouts peuvent venir d’en haut ou d’en bas. Un employé qui est confronté chaque jour à des situations inhabituelles peut également suggérer des suggestions rationnelles. Dans le même temps, la stratégie choisie ne doit pas être en contradiction avec la loi: maximiser les profits tout en augmentant fortement les risques ne donnera pas de bons résultats.

Méthodes de régulation

Le mécanisme d'influence est formé sur la base des conditions et de l'ordre d'application des outils et des méthodes. Le deuxième concept est plus vaste. Méthodes - un ensemble de moyens d'influencer les objets pour atteindre des objectifs. Chacun d'eux s'appelle un outil. Ils sont classés par objets d’influence, forme, nature, timing. Selon le premier critère, les orientations de la politique de crédit de la banque sont implicites. En augmentant ou en diminuant le coût des emprunts, l'État vise à revitaliser la situation, afin d'éviter que l'économie ne soit saturée en ressources monétaires. Selon la forme de l’impact, les instruments sont divisés en deux types: administratif (directives, règlements, instructions) et économique. Par nature - sur des paramètres quantitatifs et qualitatifs.

Les États de tous les pays du monde utilisent de telles méthodes d’influence:

• Opérations sur titres du Trésor.
• Taux d'intérêt réduit.
• Ratio de réserve.

Tous ces outils de la politique monétaire de la banque centrale sont utilisés pour atteindre l'objectif mondial de maintenir une demande stable pour l'unité monétaire.

Les opérations sur titres sont considérées comme les plus efficaces: achat et vente, échanges de devises, placement de dépôts à terme, ventes aux enchères sur gage. En mettant en œuvre une politique d’argent «bon marché», la Banque de Russie acquiert des obligations. Leur valeur marchande augmente et leur rentabilité diminue. En conséquence, une institution commerciale a augmenté ses ressources. Cela se reflète dans le coût des prêts.

Les transactions sur le marché sont classées en fonction de plusieurs paramètres: conditions, objets (état, valeurs privées), urgence des transactions, étendue, méthode de fixation des taux (par la banque centrale ou le marché), source. Les opérations directes sont des transactions du régulateur avec des titres sans obligations. S'ils sont effectués au comptant, le paiement doit être effectué avant la fin de la journée. Les transactions régulières prévoient le transfert des règlements au lendemain.

Considérons maintenant le deuxième outil - le taux d’actualisation auquel le régulateur accorde des prêts aux banques commerciales. Lors de la mise en œuvre de la politique d’argent «coûteux», il augmente. En conséquence, les prêts aux institutions financières deviennent coûteux, ils réduisent le volume des opérations de crédit, réduisant ainsi la circulation des fonds. Cette méthode a récemment été utilisée par Rossiya Bank. La politique de crédit dans ce cas vise à la formation d'un taux du marché. Plus son niveau est élevé, plus le refinancement d'une banque commerciale coûtera cher. En modifiant le taux, l'État réglemente le coût des prêts. C'est une méthode d'influence indirecte et relativement simple. Toutes les banques ont recours aux prêts du régulateur. Par conséquent, le changement s’applique à l’économie du pays dans son ensemble.

Le troisième outil est l’ajustement du ratio de réserves obligatoires, c’est-à-dire le montant des déductions du passif. Lors de la mise en œuvre de la politique d’argent «coûteux», l’organisme de réglementation augmente la norme, réduisant ainsi la masse monétaire. La diminution survient lorsqu'il est nécessaire d'augmenter le montant des ressources des banques. Les normes sont établies à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Il s’agit généralement de la part des passifs ou du volume de leur croissance sur une certaine période. Dans de nombreux pays, les réserves sont différenciées par types de dépôts: dépôts à terme, dépôts à vue. Un taux plus élevé est défini pour le deuxième groupe de dépôts. L'une des conditions consiste à déposer des dépôts auprès de la Banque centrale pour un montant calculé en tant que valeur moyenne du passif pour une certaine période (mois).

En pratique, ces outils de politique de crédit bancaire sont également utilisés:

1. Les institutions financières commerciales s'engagent à se conformer aux exigences réglementaires sur une base volontaire.
2. Fixation de limites à la croissance des fonds en circulation.
3. Intervention de change.

Banque centrale

La Banque de Russie est la principale institution financière du pays. Dans l'exercice de ses fonctions, il est guidé par la Constitution, le Code civil et la loi fédérale du même nom. Il n'est pas responsable des obligations du gouvernement et couvre toutes les dépenses de son propre revenu.

Outils de politique de crédit de la banque centrale:

• taux d'intérêt;
• taux de réserve;
• opérations de dépôt;
• transactions sur le marché libre;
• gestion des devises;
• établir des repères pour la croissance des fonds;
• restrictions quantitatives;
• émission obligataire.

Les taux d'intérêt, les opérations d'open market et les normes réglementaires ont déjà été mentionnés. La Banque centrale attire des fonds des banques afin de maintenir le niveau de liquidité de l'ensemble du système. En vertu de la réglementation des changes, l’achat et la vente d’une monnaie étrangère ont pour effet d’influencer le taux de change du rouble et la masse monétaire en général. Le montant des fonds est également régulé par la fixation de limites au nombre de certaines transactions.

Améliorer la politique de crédit de la banque

Dans les établissements financiers, certains employés s’occupent des problèmes liés à l’algorithme de calcul de la solvabilité de l’emprunteur, à la sélection de régimes et de produits spécifiques. La politique de crédit de la banque est élaborée sur la base de la situation actuelle dans cette région. La connaissance de la tendance permet une utilisation gratuite des fonds. Les tests de résistance constituent l'un des outils permettant de déterminer le niveau de risque potentiel. Ils montrent quelles sont les pertes qu'une banque peut subir dans une situation imprévue.

Classification:

• Stress tests à un facteur - affiche les changements d'un indicateur spécifique sur la valeur du portefeuille. Mais ils ne donnent pas toujours une image complète, car dans des situations stressantes, plusieurs paramètres peuvent changer.
• Stress tests multivariés - prennent en compte un grand nombre d’indicateurs, mais reposent sur des scénarios historiques, non adaptés aux technologies modernes. infrastructure de marché.

Des difficultés surviennent en raison du manque de données utilisées pour les tests, par exemple l’évaluation du risque de crédit. Aussi non pris en compte risque de liquidité Mais en temps de crise, les sorties de capitaux affectent grandement la valeur des actifs.

Récemment, une autre méthode d'évaluation s'est généralisée dans la Fédération de Russie - DataMining. Son essence est de construire un arbre basé sur les données des périodes précédentes. La classe de la situation dépend de si les fonds ont été retournés dans leur intégralité ou s'il y a eu des retards. Toutes les situations considérées tombent d’abord dans le nœud supérieur, puis sont réparties vers le bas en fonction de paramètres supplémentaires. Plus il y en a, plus les objets bougent.

Si les conditions initiales changent, l’arbre peut être reconstruit. En outre, la politique de crédit d'une banque commerciale sera améliorée en détaillant les facteurs.

Notation

Les banques russes ont plus souvent recours à un système automatique de calcul du risque de défaillance des prêts. C'est un modèle statistique qui repose sur l'historique de crédit du client. Cela dépend des caractéristiques de la banque, de la législation et des traditions du pays.

La technique de notation la plus courante est le modèle Duran. Il comprend des groupes de facteurs qui déterminent le degré de risque en fonction de divers facteurs. Ils caractérisent les individus selon de tels paramètres: âge, sexe, profession, durée du séjour dans la région, indicateurs financiers. Sous une forme simplifiée, le modèle consiste en la somme de ces caractéristiques. Plus il est élevé, plus le client est considéré comme fiable. La difficulté réside dans le fait que les scores nécessitent une confirmation et une mise à jour constantes. Et cela peut coûter cher à la banque. Les institutions financières ont besoin en moyenne de 5 à 9 documents pour évaluer la solvabilité de l'emprunteur. Comme il n’existe aucun algorithme officiel permettant de travailler avec eux, les documents doivent contenir un maximum d’informations sur le client.

Les avantages de la notation sont une prise de décision rapide et impartiale, le manque de coûts de formation du personnel et la capacité de gérer un portefeuille de prêts. Le principal inconvénient est la faible adaptabilité. Aux États-Unis, une personne qui a changé de nombreux emplois est considérée comme plus recherchée. En Russie, cela indique son incapacité à s'entendre avec ses collègues ou sa faible valeur en tant que spécialiste.

Le problème réside également dans le fait que les paramètres utilisés pour la sélection sont divisés en «bon» et «mauvais». En Europe, un client est considéré comme plus risqué, ce qui retarde les paiements de plus de trois mois, ainsi que celui qui rembourse rapidement la dette. Dans le second cas, la banque n’a pas le temps de gagner de l’argent. Le même paramètre a été transféré sur le marché intérieur.

Bureaux de crédit

Les «prêts à problèmes» résultent d'un manque d'information. Par conséquent, les États-Unis ont commencé à échanger des données sur l'apport de capital d'emprunt. À la National Credit Management Association, les responsables de diverses institutions échangent des informations sur les emprunteurs.La base de données contient des informations sur toutes les personnes ayant déjà sollicité un prêt auprès d’une organisation du pays: indicateurs socio-démographiques, décisions de justice, données sur les faillites. L'existence du bureau a été établie par la législation du pays. Aux États-Unis, il existe 3 000 organisations de ce type.

Mais les informations reçues d’autres banques au service de ce client sont plus précieuses. Les institutions financières fournissent des données sur la taille du dépôt, une partie de l'encours de la dette, les retards de paiement et même sur les concurrents de l'organisation. A partir de ces informations, il est possible de juger des moyens par lesquels le fonds de roulement est financé. La diffusion d'informations peut nuire à toutes les parties à la transaction. Si le client découvre que la banque a fourni des commentaires peu flatteurs du fournisseur, il refusera le partenaire. Et si l'affaire gagne largement en résonance, la banque ne recevra plus les informations dont elle a besoin de cette manière.

Les problèmes

Les avantages des bureaux de crédit sont évidents:

• La base de données d'informations sur les emprunteurs potentiels se développe.
• Les clients sans scrupules sont éliminés. Le prêteur a réduit les risques, réduit les réserves et augmenté les liquidités.
• Le coût d'obtention d'informations est réduit.

Cependant, les banques ne sont pas pressées de partager les informations sur les clients reçues. Les participants au processus ne savent pas comment utiliser les données correctement. Il n'y a pas de mécanisme pour signaler les transactions frauduleuses. Malgré cela, le nombre de demandes adressées au bureau de crédit au cours des dernières années n'a cessé d'augmenter. Par conséquent, dans 90% des cas, le client se voit refuser un prêt en raison de ses antécédents de crédit médiocres. Un autre 10% dépend de la profession, de l’âge et du rappel. Et si l'historique de crédit révèle un recouvrement forcé d'une dette ou un retard de paiement de plus de 180 jours, il ne faut pas compter sur un autre prêt.

Le système de rappels concernant le prochain paiement aiderait à résoudre le problème du non remboursement de l’emprunt. Appeler par téléphone, SMS-message, e-mail - toutes ces méthodes de notification de dette sont efficaces et ininterrompues. Mais leur mise en œuvre complète est une tâche difficile. Les informations doivent être stockées quelque part, traitées, transférées et protégées. Désormais, les capacités informatiques sont utilisées à 15-20%. Pour atteindre l’objectif principal de la politique de crédit de la banque, un système automatisé doit être créé pour répondre aux besoins des clients de différents produits.

Conclusion

La CBP est utilisée pour maintenir une offre et une demande stables en devises. En fonction des objectifs fixés par l'État, la Banque centrale mène des opérations avec des titres, ajuste le taux d'actualisation, établit des normes de réserve, affectant le montant des liquidités disponibles. Les trousses à outils sont combinées dans les méthodes de politique de crédit bancaire. Ceteris paribus, en réduisant les normes et les taux, le régulateur cherche à augmenter le montant des fonds disponibles. Ces méthodes fonctionnent bien dans des conditions de marché stables. En période de crise, ils doivent être utilisés avec précaution.