Bankernas kreditpolicy: verktyg, förbättringar, mål, vägbeskrivningar

1980 penningpolitiken började användas för att kontrollera marknadsmekanismen. I snäv mening betyder det statliga åtgärder som syftar till en effektiv hantering av det finansiella systemet. I stort sett är det en uppsättning åtgärder som utvecklats av centralbanken (CB) och regeringen inom kreditrelationer. Syftet med operationen är efterfrågan på pengar och deras utbud. Ämne - stat, Centralbank. Kreditpolicyens effektivitet beror på stabiliteten i det finansiella systemet. Läs mer om vilka uppgifter som ställs in, samt vilka påverkningsmekanismer och verktyg som används inom detta område, läs vidare i artikeln.

klassificering

Det finns två typer av kreditpolicy: expansiv och omstrukturering. I det första fallet används direkta förbud för att minska volymen eller skärpa villkoren för drift på pengemarknad. Den andra syftar till att utöka mängden resurser. Centralbankens penningpolitik är av två typer: allmän och selektiv. I det första fallet gäller de genomförda aktiviteterna för alla institutioner, i det andra - för enskilda verksamheter.

mål

De kan delas in i tre grupper: strategiska, medellångvariga och taktiska. Eftersom PBC är en del av den ekonomiska politiken sätts och regleras dess långsiktiga mål av myndigheterna. Centralbankens monetära politik utformas beroende på regionens utvecklingsmål för innevarande år. Det kan vara en ekonomisk och makroekonomisk jämvikt, prisstabilitet. Dessa indikatorer överförs till ekonomiska: produktionstillväxt, ökad effektivitet hos använda medel, stabilitet i den monetära enheten, arbetskraftsanställning, betalningsbalans. Bankernas kreditpolicy syftar främst till att upprätthålla en stabil efterfrågan på den nationella valutan och säkerställa tillgången. Ett annat mål är att stabilisera priserna, eliminera underskottet eller överskottet i pengemängden.

PBC används också för att reglera ekonomin. För att lindra kriser, begränsa inflationen justerar staten hastigheten Bankreserver ändra mängden tillgängliga kontanter. Ett beslut som fattas inom ett område påverkar andra. Därför bör en balans hållas mellan penning-, kredit- och valutapolitiken.

Lånhantering låter dig uppnå strategiska mål mer effektivt. Brist på medel förhindrar genomförandet av kommersiella transaktioner, och övervikt avskriver valutan och minskar befolkningens levnadsstandard. I det första fallet syftar centralbankens kreditpolicy till att utvidga finansinstitutens verksamhet, och i det andra att minska den. I detta fall används indirekta och direkta exponeringsmetoder. De kommer att behandlas mer detaljerat nedan.

Kvaliteten på låneportföljen påverkas av nivån på förfallna och osäkra fordringar. Banken måste skapa en balans mellan risk och avkastning. PBC minskar risken och maximerar vinsten. Beslut som fattas av ledningen delegeras till anställda. Således utförs en viktig uppgift - en enhetlig strategi för att genomföra transaktioner skapas.

För- och nackdelar

Bankens penningpolitik kännetecknas av:

• Hastighet och flexibilitet jämfört med finanspolitiken.
• Svagt beroende av politiskt tryck.
• Monetarism.Förändring i utbud påverkar nivån på den ekonomiska aktiviteten.

Bank of Rysslands penningpolitik har sina nackdelar:

• Cyklisk asymmetri. Genomförandet av politiken för ”dyra” pengar kommer att leda till den punkt då bankerna kommer att behöva begränsa volymen på lån, det vill säga tillgången på resurser på marknaden. I motsatt situation kan små finansinstitut bilda reserver. Fonder avsatta för köp av obligationer från allmänheten kan användas för att återbetala lån. Sådan asymmetri under krisperioder kan bli ett hinder. Under normala förhållanden ökar en ökning av reserver tillgången på medel på marknaden.
• Under inflationen tenderar pengarnas hastighet att öka, vilket gör att bankernas kreditpolitik upphör att fungera effektivt.
• Effekten av investeringar. Bankens utlåningspolicy kan frysas på grund av hög efterfrågan på investeringar. Men en lågkonjunktur kan undergräva förtroendet för entreprenörskap och upphäva effekten av "billiga" pengar.

Kreditpolicy för en affärsbank

På nivån för en specifik institution representerar den en strategi och taktik inom området finansiella transaktioner, det vill säga en uppsättning principer och verktyg som används av organisationen för att fullgöra sina uppgifter. Syftet med bankens kreditpolicy är att skapa förutsättningar för effektiv resursfördelning och säkerställa vinsttillväxt. struktur:

• organisering av finansiella aktiviteter;
• portföljhantering;
• kreditkontroll;
• delegering av myndighetsprinciper;
• allmänna kriterier för val av lån;
• gränser för enskilda transaktioner;
• stöd för låneavtal;
• reservationer.

Bankernas kreditpolicy skapar förutsättningar för ett effektivt personalsarbete, förenar deras ansträngningar, minskar sannolikheten för fel. Den innehåller krav för låntagaren (miniminivå för finansiell stabilitet, eget kapital osv.), Pantens struktur och föremål (acceptansgränser råvarulån) och t. d.

Prissättningsstrategin inkluderar villkor för att ändra priser på befintliga kontrakt, former och syften för att bevilja lån, gränsvärden. Banken strävar efter att utöka sin portfölj av skulder till rimliga gränser och undviker en betydande koncentration av risker efter bransch, territorium och lånetyp. Det föreskriver också förfarandet för att bedriva verksamhet med vissa kategorier av låntagare, rekommendationer för den anställde för att övervaka ”dålig” skuld.

krav

Bankens kreditpolicy bör motsvara marknadssituationen. Därför måste alla utvecklade bestämmelser och regler uppdateras regelbundet. I praktiken händer detta en gång om året. Tillägg kan komma antingen ovanifrån eller nedifrån. En anställd som möter ovanliga situationer varje dag kan också föreslå rationella förslag. Samtidigt bör den valda strategin inte strida mot lagen: att maximera vinsten med en samtidigt kraftig ökning av riskerna kommer inte att ge ett bra resultat.

Regleringsmetoder

Påverkningsmekanismen bildas på grundval av villkoren och tillämpningsordningen för verktyg och metoder. Det andra konceptet är mer rymligt. Metoder - en uppsättning sätt att påverka objekt för att uppnå mål. Var och en av dem kallas ett verktyg. De klassificeras efter föremål av inflytande, form, natur, timing. Enligt det första kriteriet antyds riktlinjerna för bankens kreditpolicy. Att öka eller sänka kostnaden för lån, syftar staten att återuppliva situationen, för att förhindra att ekonomin övermättas med monetära resurser. Enligt påverkan formas instrumenten upp i administrativa (direktiv, förordningar, instruktioner) och ekonomiska. Av naturen - på kvantitativa och kvalitativa parametrar.

Stater i alla länder i världen använder sådana påverkningsmetoder:

• Verksamhet med statspapper.
• Diskonteringsränta.
• Reserveringsgrad.

Alla dessa verktyg för centralbankens penningpolitik används för att uppnå det globala målet att upprätthålla en stabil efterfrågan på den monetära enheten.

Värdepapperstransaktioner anses vara de mest effektiva: köp och försäljning, valutaswappar, placering av kortfristiga insättningar, pantbutiksauktioner. I genomförandet av en politik för "billiga" pengar förvärvar Bank of Ryssland obligationer. Deras marknadsvärde växer och lönsamheten minskar. Som ett resultat har en kommersiell institution ökat resurserna. Detta återspeglas i kostnaden för lån.

Transaktioner på marknaden klassificeras enligt flera parametrar: villkor, objekt (stat, privata värdepapper), transaktionernas brådskande, omfattning, metod för att fastställa räntor (av centralbanken eller marknaden), källa. Direktverksamhet är regulatorers transaktioner med värdepapper utan skyldigheter. Om de görs kontant måste betalningen göras före dagen. Regelbundna transaktioner föreskriver överföring av bosättningar till nästa dag.

Tänk nu på det andra verktyget - den diskonteringsränta som regulatorn ger lån till affärsbanker. När man implementerar policyn för "dyra" pengar stiger de. Som ett resultat blir lån till finansiella institut dyra, de minskar volymen av kreditverksamhet och minskar därmed utlåningen av fonder. Denna metod har nyligen använts av Rossiya Bank. Kreditpolicyn i detta fall syftar till bildandet av en marknadsränta. Ju högre nivå, desto dyrare kommer det att kosta att refinansiera en affärsbank. Genom att ändra räntan reglerar staten kostnaden för lån. Detta är en indirekt och relativt enkel metod för påverkan. Alla banker använder sig av lån från regulatorn. Därför gäller förändringen för ekonomin i landet som helhet.

Det tredje verktyget är justeringen av reservkvoten, det vill säga mängden avdrag från skulder. Under genomförandet av policyn för ”dyra” pengar ökar regulatorn normen och minskar pengarna. Minskningen inträffar när det är nödvändigt att öka mängden bankers resurser. Normer fastställs i kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Vanligtvis är detta andelen skulder eller volymen av deras tillväxt under en viss period. I många länder differentieras reserverna efter olika typer av insättningar: terminsinlåningar, efterfrågan. En högre ränta fastställs för den andra gruppen av insättningar. Ett av kraven är att placera insättningar i centralbanken i ett belopp som beräknas som medelvärdet på skulder under en viss period (månad).

I praktiken används också sådana bankkreditpolicyverktyg:

1. Kommersiella finansinstitut förbinder sig att uppfylla lagstadgade krav på frivillig basis.
2. Fastställande av gränser för tillväxten av fonder i omlopp.
3. Valutaintervention.

Centralbank

Bank of Ryssland är landets viktigaste finansiella institution. I processen med att utföra sina funktioner styrs han av konstitutionen, civillagen och den federala lagen med samma namn. Han är inte ansvarig för statliga skyldigheter och täcker alla utgifter från sin egen inkomst.

Centralbankens kreditpolitiska verktyg:

• räntor;
• reservkvoter;
• insättningsverksamhet;
• öppna marknadstransaktioner;
• valutahantering;
• fastställa riktmärken för tillväxt av fonder;
• kvantitativa begränsningar;
• obligationsemission.

Räntesatser, öppna marknadsoperationer och regleringsnormer har redan nämnts. Centralbanken lockar medel från banker för att bibehålla likviditetsnivån i hela systemet. Enligt valutaregleringen avser köp och försäljning av en utländsk valuta för att påverka rubelkursen och pengtillförseln som helhet. Beloppet för medel regleras också genom att fastställa gränser för antalet vissa transaktioner.

Förbättra bankens kreditpolicy

I finansiella institutioner finns det anställda som hanterar problemen med algoritmen för att beräkna låntagarens solvens, valet av specifika system och produkter. Bankens kreditpolicy utvecklas utifrån den nuvarande situationen i denna region. Kunskap om trenden tillåter fri användning av medel. Ett verktyg som används för att bestämma nivån på potentiella risker är stresstester. De visar vilka förluster en bank kan drabbas av i en viss oförutsedd situation.

klassificering:

• Stresstester med en faktor - visa förändringar i en specifik indikator på portföljens värde. Men de visar inte alltid hela bilden, eftersom i stressiga situationer kan flera parametrar förändras.
• Multivariata stresstester - ta hänsyn till ett stort antal indikatorer, men är baserade på historiska scenarier, inte anpassade till moderna marknadsinfrastruktur.

Svårigheter uppstår på grund av bristen på data som används vid testning, till exempel kreditriskbedömning. Hålls inte heller med likviditetsrisk Men i krisstider påverkar kapitalutflödet i hög grad värdet på tillgångarna.

Nyligen har en annan utvärderingsmetod blivit utbredd i Ryssland - DataMining. Kärnan är att bygga ett träd baserat på data från tidigare perioder. Situationens klass beror på om medlen återlämnades i sin helhet eller om det var förseningar. Alla situationer som beaktas faller först i den övre noden och fördelas sedan nedåt beroende på ytterligare parametrar. Ju fler av dem, desto fler objekt rör sig.

Om de ursprungliga förhållandena ändras kan trädet byggas om. Vidare kommer kreditpolicyn för en affärsbank att förbättras genom att specificera faktorerna.

scoring

Ett automatiskt system för att beräkna risken för lånefterfall används oftare av ryska banker. Det är en statistisk modell som bygger på kundens kredithistoria. Det beror på bankens egenskaper, lagstiftning, traditioner i landet.

Den vanligaste poängtekniken är Duran-modellen. Det innehåller grupper av faktorer som bestämmer risknivån med olika faktorer. De karaktäriserar individer med sådana parametrar: ålder, kön, yrke, vistelsens längd, ekonomiska indikatorer. I en förenklad form består modellen av summan av dessa egenskaper. Ju högre den är, desto mer pålitlig betraktas klienten. Svårigheten ligger i det faktum att poäng kräver ständig bekräftelse och uppdatering. Och det kan vara dyrt för banken. Nu kräver finansinstitut i genomsnitt 5 till 9 dokument för att bedöma låntagarens solvens. Eftersom det inte finns någon officiell algoritm för att arbeta med dem, bör handlingarna innehålla maximalt information om klienten.

Fördelarna med att göra poäng är snabba och opartiska beslut, brist på utbildningskostnader för personal och förmågan att hantera en låneportfölj. Den största nackdelen är låg anpassningsförmåga. I USA betraktas en person som har bytt många jobb mer efterfrågad. I Ryssland indikerar detta hans oförmåga att komma överens med kollegor eller hans låga värde som specialist.

Problemet ligger också i det faktum att parametrarna genom vilket valet sker är indelade i "bra" och "dåliga". I Europa anses en klient vara mer riskfylld, vilket försenar betalningarna i mer än tre månader, liksom en som snabbt betalar tillbaka skulden. I det andra fallet har banken inte tid att tjäna pengar på det. Samma parameter har överförts till den inhemska marknaden.

Kreditbyråer

"Problemlån" uppstår på grund av brist på information. Därför har Förenta staterna börjat praxis att utbyta data om tillhandahållande av lånekapital. På National Credit Management Association utbyter chefer för olika institutioner information om låntagare.Databasen innehåller information om alla personer som någonsin har ansökt om ett lån till någon organisation i landet: sociodemografiska indikatorer, domstolsbeslut, konkursuppgifter. Byråns existens fastställdes av landets lagstiftning. Endast i USA finns det 3 000 sådana organisationer.

Men mer värdefull är informationen från andra banker som betjänar denna kund. Finansinstitut tillhandahåller information om storleken på insättningen, en del av den utestående skulden, förseningar i betalningar och till och med om organisationens konkurrenter. Från denna information är det möjligt att bedöma utifrån vad som betyder att rörelsekapital finansieras. Informationsspridning kan skada alla parter i transaktionen. Om klienten får reda på att banken har gett unflatterande feedback från leverantören, kommer han att vägra partner. Och om ärendet får bred resonans kommer banken inte längre att få den information den behöver på detta sätt.

Problemen

Fördelarna med kreditbyråer är uppenbara:

• Databasen med information om potentiella låntagare växer.
• Skrupelfria kunder visas. Långivaren har minskat risker, minskat reserver, ökad likviditet.
• Kostnaden för att få information reduceras.

Bankerna har emellertid inte bråttom att dela den mottagna kundinformationen. Deltagarna i processen vet inte hur de ska använda data korrekt. Det finns ingen mekanism för rapportering av bedrägliga transaktioner. Trots detta har antalet förfrågningar till kreditbyrån de senaste åren ökat kontinuerligt. Därför nekas kunden i 90% av fallen ett lån på grund av dålig kredithistoria tidigare. Ytterligare 10% beror på yrket, ålder och återkallelse. Och om faktumet av en tvingad inkasso av skuld eller försening av betalningen på mer än 180 dagar upptäcks i kredithistoriken, bör man inte räkna med ett annat lån.

Systemet med påminnelser om nästa betalning skulle hjälpa till att lösa problemet med att inte återbetala lånet. Ringa via telefon, SMS, e-post - alla dessa metoder för att anmäla skuld är effektiva och oavbrutna. Men deras fullständiga implementering är en svår uppgift. Information måste lagras någonstans, på något sätt bearbetas, överföras och skyddas. Nu används IT-kapaciteten med 15-20%. För att uppnå huvudmålet för bankens kreditpolicy måste ett automatiserat system skapas för att tillgodose kundernas behov i olika produkter.

slutsats

PBC används för att upprätthålla stabilt utbud och efterfrågan på utländsk valuta. Beroende på de mål som fastställts av staten bedriver Centralbanken transaktioner med värdepapper, justerar diskonteringsräntan, reserverar standarder, vilket påverkar mängden tillgängliga kontanter. Verktygssatser kombineras till bankkrediteringsmetoder. Ceteris paribus, som minskar normerna och skattesatserna, försöker regulatorn öka mängden tillgängliga medel. Dessa metoder fungerar bra under stabila marknadsförhållanden. Under krisperioder måste de användas mycket noggrant.