Politica de credit a băncilor: instrumente, îmbunătățiri, obiective, direcții

În 1980 politica monetară a început să fie utilizată pentru controlul mecanismului pieței. În sens restrâns, înseamnă măsuri guvernamentale care vizează gestionarea eficientă a sistemului financiar. În linii mari - este un set de măsuri elaborate de banca centrală (CB) și de guvern în domeniul relațiilor de credit. Obiectul operației este cererea de bani și oferta lor. Subiect - stat, Banca Centrală. Eficacitatea politicii de credit (PBC) depinde de stabilitatea sistemului financiar. Citiți mai multe despre sarcinile stabilite, precum și ce mecanisme și instrumente de impact sunt utilizate în cadrul acestei zone, citiți în continuare în articol.

clasificare

Există două tipuri de politici de credit: expansiune și restructurare. În primul caz, interdicțiile directe sunt utilizate pentru a reduce volumul sau pentru a înăspri condițiile de operare piața monetară. A doua vizează extinderea cantității de resurse. Politica monetară a băncii centrale este de două tipuri: generală și selectivă. În primul caz, activitățile desfășurate se aplică tuturor instituțiilor, în al doilea - operațiunilor individuale.

goluri

Ele pot fi împărțite în trei grupe: strategice, pe termen mediu și tactice. Deoarece PBC face parte din politica economică, obiectivele sale pe termen lung sunt stabilite și reglementate de autorități. Politica monetară a băncii centrale se formează în funcție de obiectivele de dezvoltare ale regiunii pentru anul în curs. Poate fi un echilibru economic și macroeconomic, stabilitatea prețurilor. Acești indicatori sunt transferați către cei economici: creșterea producției, creșterea eficienței fondurilor utilizate, stabilitatea unității monetare, ocuparea forței de muncă, soldul plăților. Politica de credit a băncilor vizează în primul rând menținerea unei cereri stabile pentru moneda națională și asigurarea ofertei. Un alt obiectiv este stabilizarea prețurilor, eliminarea deficitului sau a surplusului ofertei de bani.

PBC este, de asemenea, utilizat pentru a reglementa economia. Pentru a atenua crizele, a reduce inflația, statul ajustează rata Rezerve bancare schimbarea cantității de resurse disponibile în numerar. Decizia luată într-un domeniu îi afectează pe ceilalți. Prin urmare, trebuie menținut un echilibru între politicile monetare, de credit și de schimb valutar.

Managementul împrumutului vă permite să atingeți obiective strategice mai eficient. Lipsa de fonduri împiedică implementarea tranzacțiilor comerciale, iar excesul de greutate amortizează moneda și reduce nivelul de trai al populației. În primul caz, politica de credit a băncii centrale are ca scop extinderea activităților instituțiilor financiare, iar în al doilea, reducerea acesteia. În acest caz, se utilizează metode de expunere indirectă și directă. Acestea vor fi luate în considerare mai detaliat mai jos.

Calitatea portofoliului de credite este afectată de nivelul datoriilor restante și neplătite. Banca trebuie să ajungă la un echilibru între risc și rentabilitate. PBC reduce riscul și maximizează profiturile. Deciziile luate de către conducere sunt delegate angajaților. Astfel, se realizează o sarcină importantă - se creează o abordare unificată pentru desfășurarea tranzacțiilor.

Avantaje și dezavantaje

Politica monetară a băncii se caracterizează prin:

• Viteză și flexibilitate în comparație cu politica fiscală.
• Dependență slabă de presiunea politică.
• Monetarism.Schimbarea ofertei afectează nivelul activității economice.

Politica monetară a Băncii Rusiei are dezavantajele sale:

• Asimetrie ciclică. Punerea în aplicare a politicii de bani „scumpi” va duce la punctul în care băncile vor trebui să limiteze volumul împrumuturilor, adică furnizarea de resurse pe piață. În situația opusă, micile instituții financiare vor putea forma rezerve. Fondurile alocate pentru achiziționarea de obligațiuni de la public pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor. O astfel de asimetrie în perioadele de criză poate deveni o piedică. În condiții normale, o creștere a rezervelor crește oferta de fonduri pe piață.
• În timpul inflației, viteza circulației banilor tinde să crească, drept urmare, politica de credit a băncilor încetează să funcționeze eficient.
• Impactul investițiilor. Politicile de creditare bancară pot fi înghețate din cauza cererii mari de investiții. Dar o recesiune poate submina încrederea în antreprenoriat și anula efectul banilor „ieftini”.

Politica de credit a unei bănci comerciale

La nivelul unei instituții specifice, reprezintă o strategie și o tactică în domeniul tranzacțiilor financiare, adică un set de principii și instrumente folosite de organizație pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Scopul politicii de credit a băncii este de a crea condiții pentru alocarea eficientă a resurselor și de a asigura creșterea profitului. structura:

• organizarea de activități financiare;
• gestionarea portofoliului;
• controlul creditului;
• delegarea principiilor autorității;
• criterii generale pentru selectarea împrumuturilor;
• limite pentru tranzacții individuale;
• sprijin acord acord;
• rezerve.

Politica de credit a băncilor creează condițiile preliminare pentru activitatea eficientă a personalului, își unește eforturile, reduce riscul de erori. Conține cerințe pentru împrumutat (nivel minim de stabilitate financiară, capitaluri proprii etc.), structură și obiectul gajului (limite de acceptare împrumut de marfă) și t. d.

Strategia de stabilire a prețurilor include condiții pentru modificarea ratelor la contractele, formele și scopurile existente pentru acordarea de împrumuturi, sume limită. Banca încearcă să-și extindă portofoliul de pasive la limite rezonabile, evitând o concentrare semnificativă a riscului în funcție de industrie, teritoriu și tipul de împrumut. De asemenea, prevede procedura de desfășurare a operațiunilor cu anumite categorii de debitori, recomandări pentru angajat pentru a monitoriza datoriile „proaste”.

cerinţe

Politica de credit a băncii ar trebui să corespundă situației pieței. Prin urmare, toate dispozițiile și regulile dezvoltate trebuie actualizate periodic. În practică, acest lucru se întâmplă o dată pe an. Completările pot veni fie de sus, fie de jos. Un angajat care se confruntă cu situații neobișnuite în fiecare zi poate sugera și sugestii raționale. În același timp, strategia aleasă nu ar trebui să contrazică legea: maximizarea profiturilor cu o creștere bruscă simultană a riscurilor nu va aduce un rezultat bun.

Metode de reglementare

Mecanismul de influență este format pe baza condițiilor și a ordinii de aplicare a instrumentelor și metodelor. Al doilea concept este mai capabil. Metode - un set de moduri de a influența obiectele pentru atingerea obiectivelor. Fiecare dintre ele este numit instrument. Acestea sunt clasificate după obiecte de influență, formă, natură, sincronizare. Conform primului criteriu, sunt implicate direcțiile politicii de credit a băncii. Creșterea sau scăderea costului împrumuturilor, statul își propune să revitalizeze situația, pentru a împiedica economia să fie suprasaturată cu resurse monetare. După forma impactului, instrumentele sunt împărțite în administrativ (directive, regulamente, instrucțiuni) și economice. După natură - pe parametri cantitativi și calitativi.

Statele din toate țările lumii folosesc astfel de metode de influență:

• Operațiuni cu valori mobiliare.
• Rata de reducere a dobânzii.
• Raportul de rezerve.

Toate aceste instrumente ale politicii monetare ale băncii centrale sunt utilizate pentru a atinge obiectivul global de menținere a cererii stabile pentru unitatea monetară.

Tranzacțiile cu valori mobiliare sunt considerate cele mai eficiente: cumpărare și vânzare, schimburi valutare, plasarea depozitelor la termen, licitații de amanet. În implementarea unei politici de bani „ieftine”, Banca Rusiei achiziționează obligațiuni. Valoarea lor de piață este în creștere, iar profitabilitatea este în scădere. Drept urmare, o instituție comercială a crescut resurse. Aceasta se reflectă în costul împrumuturilor.

Tranzacțiile de pe piață sunt clasificate în funcție de mai mulți parametri: condiții, obiecte (de stat, titluri private), urgența tranzacțiilor, domeniul de aplicare, metoda de stabilire a ratelor (de către Banca Centrală sau piață), sursă. Operațiunile directe sunt tranzacții ale autorității de reglementare cu titluri fără obligații. Dacă sunt făcute în numerar, plata trebuie făcută înainte de sfârșitul zilei. Tranzacțiile periodice prevăd transferul decontărilor până a doua zi.

Acum luați în considerare al doilea instrument - rata de actualizare la care autoritatea de reglementare acordă împrumuturi băncilor comerciale. Atunci când punem în aplicare politica „banilor” scumpi, aceasta crește. Drept urmare, împrumuturile acordate instituțiilor financiare devin costisitoare, reduc volumul operațiunilor de creditare, reducând astfel circulația fondurilor. Această metodă a fost utilizată recent de Rossiya Bank. În acest caz, politica de creditare vizează formarea unei rate a pieței. Cu cât este mai mare nivelul său, cu atât va costa mai mult să refinanțezi o bancă comercială. Schimbând rata, statul reglementează costurile împrumuturilor. Aceasta este o metodă indirectă și relativ simplă de influență. Toate băncile apelează la împrumuturi de la autoritatea de reglementare. Prin urmare, schimbarea se aplică economiei țării în ansamblu.

Al treilea instrument este ajustarea raportului de rezerve, adică valoarea deducerilor din pasive. În timpul punerii în aplicare a politicii de bani „scumpi”, autoritatea de reglementare mărește norma, reducând oferta de bani. Scăderea are loc atunci când este necesară creșterea resurselor băncilor. Normele sunt stabilite în indicatori cantitativi și calitativi. De obicei, aceasta este ponderea datoriilor sau volumul creșterii acestora într-o anumită perioadă. În multe țări, rezervele sunt diferențiate pe tipuri de depozite: depozite la termen, depozite la cerere. O rată mai mare este stabilită pentru al doilea grup de depozite. Una dintre cerințe este de a plasa depozite la Banca Centrală într-o sumă care este calculată ca valoare medie a pasivelor pentru o anumită perioadă (lună).

În practică, se folosesc astfel de instrumente de politică de credit bancar:

1. Instituțiile financiare comerciale se angajează să respecte cerințele de reglementare în mod voluntar.
2. Stabilirea limitelor creșterii fondurilor în circulație.
3. Intervenția valutară.

Banca centrală

Banca Rusiei este principala instituție financiară a țării. În procesul îndeplinirii funcțiilor sale, el este ghidat de Constituție, Cod civil și Legea Federală cu același nume. Nu este responsabil pentru obligațiile guvernamentale și acoperă toate cheltuielile din veniturile proprii.

Instrumente pentru politica de credit a Băncii Centrale:

• ratele dobânzii;
• raporturi de rezervă;
• operațiuni de depozit;
• tranzacții de piață deschisă;
• gestionarea monedei;
• stabilirea valorilor de referință pentru creșterea fondurilor;
• restricții cantitative;
• emisiune de obligațiuni.

Ratele dobânzilor, operațiunile pe piața deschisă și standardele de reglementare au fost deja menționate. Banca Centrală atrage fonduri de la bănci pentru a menține nivelul de lichiditate al întregului sistem. Conform regulamentului valutar se referă la achiziția și vânzarea unei monede străine pentru a influența rata de schimb a rublei și oferta de bani în ansamblu. Valoarea fondurilor este reglementată, de asemenea, prin stabilirea unor limite pentru numărul anumitor tranzacții.

Îmbunătățirea politicii de credit a băncii

În instituțiile financiare există angajați care se ocupă de problemele algoritmului de calcul al solvabilității debitorului, de selecția de scheme și produse specifice. Politica de credit a băncii este elaborată pe baza situației actuale din această regiune. Cunoașterea tendinței permite utilizarea gratuită a fondurilor. Un instrument care este utilizat pentru a determina nivelul riscurilor potențiale este testele de stres. Acestea arată ce pierderi poate suferi o bancă într-o situație neprevăzută.

clasificare:

• Testele de tensiune cu un factor - afișează modificări ale unui indicator specific asupra valorii portofoliului. Dar nu arată întotdeauna imaginea completă, deoarece în situații stresante se pot schimba mai mulți parametri.
• Testele de stres multivariate - iau în considerare un număr mare de indicatori, dar se bazează pe scenarii istorice, neadaptate modernului infrastructura de piață.

Dificultăți apar din cauza lipsei de date utilizate în testare, de exemplu, evaluarea riscului de credit. De asemenea, nu este luat în considerare risc de lichiditate Dar în perioade de criză, fluxul de capital afectează foarte mult valoarea activelor.

Recent, o altă metodă de evaluare a devenit larg răspândită în Federația Rusă - DataMining. Esența sa este să construim un arbore pe baza datelor din perioadele anterioare. Clasa situației depinde dacă fondurile au fost returnate integral sau dacă au existat întârzieri. Toate situațiile luate în considerare intră mai întâi în nodul superior și apoi sunt distribuite în jos, în funcție de parametrii suplimentari. Cu cât mai multe dintre ele, obiectele ulterioare se mișcă.

Dacă se schimbă condițiile inițiale, arborele poate fi reconstruit. În plus, politica de credit a unei bănci comerciale va fi îmbunătățită prin detalierea factorilor.

scoring

Un sistem automat de calcul al riscului de neplată a creditului este mai des utilizat de băncile rusești. Este un model statistic care se bazează pe istoricul de credit al clientului. Depinde de caracteristicile băncii, legislația, tradițiile din țară.

Cea mai frecventă tehnică de notare este modelul Duran. Acesta include grupuri de factori care determină gradul de risc de către diverși factori. Acestea caracterizează indivizii după astfel de parametri: vârstă, sex, profesie, durata șederii în regiune, indicatori financiari. Într-o formă simplificată, modelul constă în suma acestor caracteristici. Cu cât este mai mare, cu atât clientul este mai fiabil. Dificultatea constă în faptul că scorurile necesită o confirmare constantă și actualizare. Și poate fi scump pentru bancă. Acum, instituțiile financiare necesită, în medie, 5 până la 9 documente pentru a evalua solvabilitatea împrumutatului. Deoarece nu există un algoritm oficial pentru colaborarea cu aceștia, lucrările ar trebui să conțină un maxim de informații despre client.

Avantajele notării sunt luarea rapidă și imparțială a deciziilor, lipsa costurilor de formare a personalului și capacitatea de a gestiona un portofoliu de împrumuturi. Dezavantajul principal este adaptabilitatea redusă. În SUA, o persoană care a schimbat multe locuri de muncă este considerată mai mult la cerere. În Rusia, acest lucru indică incapacitatea sa de a se înțelege cu colegii sau valoarea sa scăzută ca specialist.

Problema constă și în faptul că parametrii prin care se desfășoară selecția sunt împărțiți în „bun” și „rău”. În Europa, un client este considerat mai riscant, care întârzie plățile mai mult de trei luni, precum și unul care rambursează rapid datoria. În al doilea caz, banca nu are timp să câștige bani pe aceasta. Același parametru a fost transferat pe piața internă.

Birourile de credit

„Împrumuturile cu probleme” apar din lipsa de informații. Prin urmare, Statele Unite au început practica schimbului de date privind furnizarea de capital de împrumut. La Asociația Națională pentru Managementul Creditelor, managerii diferitelor instituții fac schimb de informații despre debitori.Baza de date conține informații despre toate persoanele care au solicitat vreodată un împrumut oricărei organizații din țară: indicatori socio-demografici, decizii judecătorești, date despre faliment. Existența biroului a fost stabilită de legislația țării. Doar în SUA există 3 mii de astfel de organizații.

Dar mai valoroasă este informația primită de la alte bănci care deservesc acest client. Instituțiile financiare furnizează date despre mărimea depozitului, o parte a datoriei restante, întârzierile la plăți și chiar despre concurenții organizației. Din aceste informații este posibil să se aprecieze din ce mijloace este finanțat capitalul de lucru. Diseminarea informațiilor poate dăuna tuturor părților la tranzacție. Dacă clientul află că banca a furnizat feedback neclintit de la furnizor, atunci acesta va refuza partenerul. Și dacă cazul câștigă rezonanță largă, banca nu va mai primi informațiile de care are nevoie în acest fel.

Problemele

Avantajele birourilor de credit sunt evidente:

• Baza de date cu informații despre potențialii debitori este în creștere.
• Clienții fără scrupule sunt examinați. Creditorul are riscuri reduse, rezerve reduse, lichiditate crescută.
• Costul obținerii informațiilor este redus.

Cu toate acestea, băncile nu se grăbesc să partajeze informațiile despre clienți primite. Participanții la proces nu știu cum să utilizeze corect datele. Nu există niciun mecanism de raportare a tranzacțiilor frauduloase. În ciuda acestui fapt, numărul solicitărilor către biroul de credit din ultimii ani a crescut continuu. Prin urmare, în 90% din cazuri, clientului i s-a refuzat un împrumut din cauza istoriei de credit deficitare din trecut. Alți 10% depind de profesie, vârstă și rechemare. Și dacă în istoricul creditului este descoperit faptul încasării forțate a unei datorii sau a întârzierii la mai mult de 180 de zile, nu trebuie să se bazeze pe un alt împrumut.

Sistemul de memento cu privire la următoarea plată ar ajuta la rezolvarea problemei ne-rambursării împrumutului. Apelarea prin telefon, prin SMS, prin e-mail - toate aceste metode de notificare a datoriei sunt eficiente și neîntrerupte. Dar implementarea lor completă este o sarcină dificilă. Informațiile trebuie să fie stocate undeva, cumva procesate, transferate și protejate. Acum, capacitățile IT sunt utilizate cu 15-20%. Pentru a atinge obiectivul principal al politicii de credit a băncii, trebuie creat un sistem automat care să răspundă nevoilor clienților din diferite produse.

concluzie

PBC este utilizat pentru a menține oferta și cererea stabilă în valută. În funcție de obiectivele stabilite de stat, Banca Centrală desfășoară operațiuni cu valori mobiliare, ajustează rata de actualizare, standardele de rezervă, afectând suma resurselor disponibile în numerar. Seturile de instrumente sunt combinate în metode de politică de credit bancar. Ceteris paribus, reducând normele și ratele, autoritatea de reglementare încearcă să crească suma fondurilor disponibile. Aceste metode funcționează bine în condiții stabile de piață. În perioadele de criză, acestea trebuie utilizate foarte atent.