מדיניות אשראי של בנקים: כלים, שיפור, יעדים, כיוונים

בשנת 1980 המדיניות המוניטרית החלה לשמש לשליטה במנגנון השוק. במובן הצר פירושו אמצעי ממשלה שמטרתם ניהול אפקטיבי של המערכת הפיננסית. באופן כללי - מדובר במערך של צעדים שפותחו על ידי הבנק המרכזי (CB) והממשלה בתחום קשרי אשראי. מטרת הפעולה היא הביקוש לכסף ואספקתם. נושא המדינה, בנק מרכזי. יעילות מדיניות האשראי (PBC) תלויה ביציבות המערכת הפיננסית. קרא עוד על אילו משימות מוגדרות, וכן אילו מנגנוני השפעה וכלים משמשים במסגרת תחום זה, קרא בהמשך המאמר.

סיווג

ישנם שני סוגים של מדיניות אשראי: הרחבה וארגון מחדש. במקרה הראשון משתמשים באיסורים ישירים להפחתת עוצמת הקול או להידוק התנאים להפעלה שוק כסף. השנייה מכוונת להרחיב את כמות המשאבים. המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי היא משני סוגים: כללי וסלקטיבי. במקרה הראשון הפעולות המתבצעות חלות על כל המוסדות, בשני - על פעולות אינדיבידואליות.

יעדים

ניתן לחלק אותם לשלוש קבוצות: אסטרטגיות, טווח בינוני וטקטי. מכיוון שהתמ"ג הוא חלק מהמדיניות הכלכלית, יעדיו ארוכי הטווח נקבעים ומוסדרים על ידי הרשויות. המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי מתגבשת בהתאם ליעדי הפיתוח של האזור לשנה הנוכחית. זה יכול להיות שיווי משקל כלכלי ומקרו, יציבות מחירים. אינדיקטורים אלה מועברים לאלה הכלכליים: גידול בייצור, עלייה ביעילות הכספים המשומשים, יציבות היחידה המוניטרית, תעסוקה בכוח העבודה, מאזן התשלומים. מדיניות האשראי של הבנקים נועדה בעיקר לשמור על ביקוש יציב למטבע הלאומי ולהבטיח היצע. מטרה נוספת היא ייצוב המחירים, ביטול הגירעון או העודף של היצע הכסף.

PBC משמש גם להסדרת הכלכלה. כדי להקל על משברים, לרסן את האינפלציה, המדינה מתאימה את השיעור עתודות בנק שינוי כמות המשאבים המזומנים הזמינים. החלטה שהתקבלה בתחום אחד משפיעה על אחרים. לכן יש לשמור על איזון בין מדיניות מוניטרית, אשראי ומטבע חוץ.

ניהול הלוואות מאפשר לך להשיג יעדים אסטרטגיים בצורה יעילה יותר. חוסר בכספים מונע ביצוע עסקאות מסחריות, ומשקל עודף פוחת את המטבע ומפחית את רמת החיים של האוכלוסייה. במקרה הראשון, מדיניות האשראי של הבנק המרכזי מכוונת להרחיב את פעילותם של מוסדות פיננסיים, ובשני, לצמצם אותה. במקרה זה משתמשים בשיטות חשיפה עקיפות וישירות. הם ייחשבו ביתר פירוט בהמשך.

האיכות של תיק ההלוואות מושפעת מרמת חובות איחור ורע. הבנק צריך לאזן בין סיכון לתשואה. PBC מפחית סיכון וממקסם את הרווחים. ההחלטות שמתקבלות על ידי ההנהלה מועצות לעובדים. כך מבוצעת משימה חשובה - נוצרת גישה אחידה לביצוע עסקאות.

יתרונות וחסרונות

המדיניות המוניטרית של הבנק מאופיינת ב:

• מהירות וגמישות בהשוואה למדיניות הפיסקלית.
• תלות חלשה בלחץ פוליטי.
• מונטריזם.שינוי בהיצע משפיע על רמת הפעילות הכלכלית.

למדיניות המוניטרית של בנק רוסיה חסרונותיה:

• א-סימטריה מחזורית. יישום המדיניות של כסף "יקר" יביא לנקודה בה הבנקים יצטרכו להגביל את היקף ההלוואות, כלומר את היצע המשאבים בשוק. במצב הפוך, מוסדות פיננסיים קטנים יוכלו להקים עתודות. ניתן להשתמש בכספים שהוקצו לרכישת אגרות חוב מהציבור להחזר הלוואות. אסימטריה כזו בתקופות משבר יכולה להפוך למכשול. בתנאים רגילים, עלייה ברזרבות מגדילה את היצע הכספים בשוק.
• במהלך האינפלציה, מהירות מחזור הכסף נוטה לעלות, כתוצאה מכך מדיניות האשראי של הבנקים מפסיקה לתפקד ביעילות.
• השפעת ההשקעה. מדיניות הלוואות בנקאיות עשויה להיות קפואה בגלל ביקוש גבוה להשקעות. אולם מיתון יכול לערער את האמון ביזמות ולבטל את ההשפעה של כסף "זול".

מדיניות אשראי של בנק מסחרי

ברמה של מוסד ספציפי הוא מייצג אסטרטגיה וטקטיקות בתחום העסקאות הפיננסיות, כלומר מערכת עקרונות וכלים המשמשים את הארגון למילוי משימותיו. מטרת מדיניות האשראי של הבנק היא ליצור תנאים להקצאת משאבים יעילה ולהבטיח צמיחת רווחים. מבנה:

• ארגון פעילויות פיננסיות;
• ניהול תיקים;
• בקרת אשראי;
• האצלת עקרונות סמכות;
• קריטריונים כלליים לבחירת הלוואות;
• מגבלות לעסקאות בודדות;
• תמיכה בהסכם הלוואה;
• הזמנה.

מדיניות האשראי של הבנקים יוצרת תנאים מוקדמים לעבודה יעילה של כוח אדם, מאחדת את המאמצים שלהם, מקטינה את הסבירות לטעויות. הוא מכיל דרישות ללווה (רמת מינימום של יציבות פיננסית, הון עצמי וכו '), מבנה ונושא המשכון (גבולות קבלה הלוואת סחורות) וכו '

אסטרטגיית התמחור כוללת תנאים לשינוי תעריפים על חוזים קיימים, טפסים ומטרות למתן הלוואות, הגבלת סכומים. הבנק מבקש להרחיב את תיק ההתחייבויות שלו עד גבולות סבירים, תוך הימנעות מריכוז משמעותי של סיכון לפי ענף, שטח וסוג הלוואה. זה גם קובע את הנוהל לביצוע פעולות מול קטגוריות מסוימות של לווים, המלצות לעובד לפקח על חובות "רעים".

דרישות

מדיניות האשראי של הבנק צריכה להתאים למצב השוק. לכן, יש לעדכן באופן שוטף את כל ההוראות והכללים המפותחים. בפועל זה קורה פעם בשנה. תוספות יכולות להגיע מלמעלה או מלמטה. עובד שעומד בפני מצבים חריגים מדי יום יכול גם להציע הצעות רציונאליות. יחד עם זאת, האסטרטגיה שנבחרה לא צריכה לסתור את החוק: מקסום הרווחים עם עלייה חדה בו זמנית בסיכונים לא יביא לתוצאה טובה.

שיטות רגולציה

מנגנון ההשפעה נוצר על בסיס התנאים וסדר היישום של כלים ושיטות. התפיסה השנייה היא יותר קיבולית. שיטות - מערכת של דרכים להשפיע על אובייקטים להשגת יעדים. כל אחד מהם נקרא כלי. הם מסווגים לפי מושאי השפעה, צורה, טבע, תזמון. על פי הקריטריון הראשון משתמע כי הוראות מדיניות האשראי של הבנק. בהעלאת או בהפחתת עלות ההלוואות, המדינה שואפת להחיות את המצב, למנוע את יתר של המשק במשאבים כספיים. על פי צורת ההשפעה המכשירים מחולקים למינהליים (הוראות, תקנות, הוראות) וכלכליים. מטבעם - על פרמטרים כמותיים ואיכותיים.

מדינות בכל מדינות העולם משתמשות בשיטות השפעה כאלה:

• פעולות עם ניירות ערך באוצר.
• שיעור ריבית הנחה.
• יחס מילואים.

כל הכלים הללו של המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי משמשים להשגת המטרה העולמית של שמירה על ביקוש יציב ליחידה המוניטרית.

עסקאות ניירות ערך נחשבות ליעילות ביותר: רכישה ומכירה, החלפות מטבע, מיקום פיקדונות לטווח, מכירות פומביות. ביישום מדיניות של כסף "זול", בנק רוסיה רוכש אג"ח. שווי השוק שלהם הולך וגדל והרווחיות יורדת. כתוצאה מכך, מוסד מסחרי הגדיל את המשאבים. זה בא לידי ביטוי בעלות ההלוואות.

עסקאות בשוק מסווגות על פי מספר פרמטרים: תנאים, אובייקטים (מדינה, ניירות ערך פרטיים), דחיפות עסקאות, היקף, אופן קביעת תעריפים (על ידי הבנק המרכזי או השוק), מקור. פעולות ישירות הן עסקאות של הרגולטור עם ניירות ערך ללא התחייבויות. אם הם מתבצעים במזומן, יש לבצע את התשלום לפני סוף היום. עסקאות רגילות קובעות העברת התנחלויות למחרת.

כעת שקלו את הכלי השני - שיעור ההיוון בו הרגולטור מעניק הלוואות לבנקים מסחריים. כאשר מיישמים את המדיניות של כסף "יקר" הוא עולה. כתוצאה מכך הלוואות למוסדות פיננסיים הופכות ליקרות, הן מצמצמות את היקף פעולות האשראי ובכך מצמצמות את תפוצת הכספים. בשיטה זו נעשה שימוש לאחרונה על ידי בנק רוסיה. מדיניות האשראי במקרה זה מכוונת לגיבוש שער שוק. ככל שרמתו גבוהה יותר, כך יעלה למחיר מימון של בנק מסחרי. על ידי שינוי התעריף, המדינה מסדירה את עלות ההלוואות. זוהי שיטת השפעה עקיפה ופשוטה יחסית. כל הבנקים פונים להלוואות מהרגולטור. לכן השינוי חל על כלכלת המדינה כולה.

הכלי השלישי הוא התאמת יחס הרזרבה, כלומר גובה הניכויים מההתחייבויות. במהלך יישום המדיניות של כסף "יקר", הרגולטור מגדיל את הנורמה, ומפחית את היצע הכסף. הירידה מתרחשת כאשר יש צורך להגדיל את כמות המשאבים של הבנקים. נורמות נקבעות באינדיקטורים כמותיים ואיכותיים. בדרך כלל זהו החלק בהתחייבויות או היקף צמיחתם לאורך תקופה מסוימת. במדינות רבות, הרזרבות מובחנות לפי סוגים של פיקדונות: פיקדונות לטווח, פיקדונות לביקוש. נקבע שיעור גבוה יותר עבור קבוצת ההפקדות השנייה. אחת הדרישות היא להציב פיקדונות בבנק המרכזי בסכום המחושב כערך הממוצע של ההתחייבויות לתקופה מסוימת (חודש).

בפועל משתמשים בכלי מדיניות אשראי בנקאית כאלה:

1. מוסדות פיננסיים מסחריים מתחייבים לעמוד בדרישות הרגולציה בהתנדבות.
2. קביעת מגבלות על צמיחת הכספים במחזור.
3. התערבות מט"ח.

בנק מרכזי

בנק רוסיה הוא המוסד הפיננסי העיקרי במדינה. בתהליך ביצוע תפקידיו הוא מונחה על ידי החוקה, החוק האזרחי והחוק הפדרלי בשם זהה. הוא אינו אחראי לחובות ממשלתיות ומכסה את כל ההוצאות מהכנסתו שלו.

כלי מדיניות אשראי של הבנק המרכזי:

• ריביות;
• יחסי מילואים;
• פעולות פיקדון;
• עסקאות בשוק הפתוח;
• ניהול מטבע;
• קביעת אמות מידה לצמיחת קרנות;
• מגבלות כמותיות;
• הנפקת אג"ח.

כבר הוזכרו שיעורי ריבית, פעולות שוק פתוח ותקני רגולציה. הבנק המרכזי מושך אליו כספים מבנקים על מנת לשמור על רמת הנזילות של המערכת כולה. על פי תקנת מטבע חוץ מתייחס לרכישה ומכירה של מטבע חוץ על מנת להשפיע על שער הרובל ועל היצע הכסף באופן כללי. כמות הכספים מוסדרת גם על ידי קביעת מגבלות על מספר העסקאות מסוימות.

שיפור מדיניות האשראי של הבנק

במוסדות פיננסיים ישנם עובדים העוסקים בסוגיות האלגוריתם לחישוב הפירעון של הלווה, בחירת תוכניות ומוצרים ספציפיים. מדיניות האשראי של הבנק מפותחת על בסיס המצב הקיים באזור זה. הכרת המגמה מאפשרת שימוש חופשי בכספים. כלי אחד המשמש לקביעת רמת הסיכונים הפוטנציאליים הוא בדיקות לחץ. הם מראים אילו הפסדים בנק עלול לסבול במצב בלתי צפוי נתון.

סיווג:

• בדיקות סטרס של גורם אחד - הציגו שינויים במדד ספציפי על ערך התיק. אך לא תמיד הם מראים את התמונה המלאה, שכן במצבים מלחיצים יכולים להשתנות כמה פרמטרים.
• מבחני לחץ רב משתנים - קחו בחשבון מספר גדול של אינדיקטורים, אך מבוססים על תרחישים היסטוריים, שאינם מותאמים למודרני תשתיות שוק.

קשיים מתעוררים בגלל היעדר נתונים המשמשים בבדיקה, למשל, הערכת סיכוני אשראי. גם לא נלקח בחשבון סיכון נזילות אך בעיתות משבר, יצוא ההון משפיע מאוד על שווי הנכסים.

לאחרונה שיטת הערכה נוספת נפוצה בפדרציה הרוסית - DataMining. מהותו היא לבנות עץ על בסיס נתונים מתקופות קודמות. סוג המצב תלוי אם הכספים הוחזרו במלואם או אם היו עיכובים. כל הסיטואציות הנבחנות נופלות תחילה בצומת העליון, ואז מופצות כלפי מטה בהתאם לפרמטרים נוספים. ככל שיותר מהם, כך נעים החפצים.

אם התנאים הראשוניים משתנים, ניתן לבנות את העץ מחדש. יתר על כן, מדיניות האשראי של בנק מסחרי תשתפר על ידי פירוט הגורמים.

ניקוד

מערכת אוטומטית לחישוב הסיכון להחדל הלוואות משמשת לעתים קרובות יותר על ידי הבנקים הרוסים. זהו מודל סטטיסטי הבנוי על היסטוריית האשראי של הלקוח. זה תלוי במאפייני הבנק, בחקיקה, במסורות במדינה.

טכניקת הניקוד הנפוצה ביותר היא מודל דוראן. זה כולל קבוצות של גורמים הקובעים את מידת הסיכון על ידי גורמים שונים. הם מאפיינים אנשים לפי פרמטרים כאלה: גיל, מין, מקצוע, משך שהות באזור, אינדיקטורים פיננסיים. בצורה מפושטת, המודל מורכב מסכום המאפיינים הללו. ככל שהוא גבוה יותר, הלקוח נחשב אמין יותר. הקושי טמון בעובדה שציונים דורשים אישור ועדכון מתמיד. וזה יכול להיות יקר לבנק. כעת מוסדות פיננסיים דורשים בממוצע 5 עד 9 מסמכים כדי להעריך את כושר הפירעון של הלווה. מכיוון שאין אלגוריתם רשמי לעבודה איתם, על המסמכים להכיל מקסימום מידע אודות הלקוח.

יתרונות הניקוד הם קבלת החלטות מהירה ונטולת פניות, היעדר עלויות הכשרה של הצוות ויכולת ניהול תיק הלוואות. החיסרון העיקרי הוא יכולת הסתגלות נמוכה. בארצות הברית, אדם שהחליף משרות רבות נחשב לביקוש יותר. ברוסיה זה מעיד על חוסר יכולתו להסתדר עם קולגות או לערך הנמוך שלו כמומחה.

הבעיה נעוצה גם בעובדה שהפרמטרים שבאמצעותם מתבצעת הבחירה מחולקים ל"טובים "ו"רעים". באירופה לקוח נחשב למסוכן יותר, אשר מעכב את התשלומים במשך יותר משלושה חודשים, כמו גם כזה שמחזיר את החוב במהירות. במקרה השני, לבנק אין זמן להרוויח כסף. אותו פרמטר הועבר לשוק המקומי.

לשכות אשראי

"הלוואות בעייתיות" נובעות מחוסר מידע. לכן, ארצות הברית החלה בתרגול של החלפת נתונים על העמדת הון הלוואות. באיגוד הלאומי לניהול אשראי מנהלי מוסדות שונים מחליפים מידע על לווים.המאגר מכיל מידע על כל האנשים שביקשו אי פעם הלוואה לארגון כלשהו במדינה: אינדיקטורים סוציו-דמוגרפיים, החלטות בית משפט, נתוני פשיטת רגל. קיומה של הלשכה נקבע על ידי החקיקה במדינה. רק בארצות הברית ישנם 3,000 ארגונים כאלה.

אך מידע חשוב יותר הוא המידע המתקבל מבנקים אחרים המשרתים לקוח זה. מוסדות פיננסיים מספקים נתונים על גודל הפיקדון, חלק מהחוב העומד לרשותו, עיכובים בתשלומים ואפילו על מתחרות הארגון. ממידע זה ניתן לשפוט מה המשמעות של מימון הון חוזר. הפצת המידע עלולה לפגוע בכל הצדדים לעסקה. אם הלקוח יגלה שהבנק סיפק משוב לא מחמיא מהספק, אז הוא יסרב לשותף. ואם המקרה זוכה לתהודה רחבה, הבנק כבר לא יקבל את המידע הדרוש לו בדרך זו.

הבעיות

היתרונות של לשכות אשראי ברורים:

• מאגר המידע אודות הלווים הפוטנציאליים הולך וגדל.
• לקוחות חסרי מצפון מוקרנים. המלווה הפחית סיכונים, צמצם עתודות, הגדלת נזילות.
• עלות קבלת המידע מופחתת.

עם זאת, הבנקים לא ממהרים לשתף את פרטי הלקוחות שהתקבלו. המשתתפים בתהליך לא יודעים להשתמש נכון בנתונים. אין שום מנגנון לדיווח על עסקאות הונאה. למרות זאת, מספר הפניות ללשכת האשראי בשנים האחרונות גדל ללא הרף. לכן, ב 90% מהמקרים, נשללת מהלקוח הלוואה בשל היסטוריית אשראי לקויה בעבר. 10% נוספים תלויים במקצוע, בגיל ובזכר. ואם נתגלה עובדת גביית חוב כפויה או איחור בתשלום של יותר מ -180 יום בהיסטוריית האשראי, אין לסמוך על הלוואה אחרת.

מערכת התזכורות לגבי התשלום הבא תעזור לפתור את בעיית אי פירעון ההלוואה. שיחה בטלפון, הודעת SMS, אימייל - כל שיטות ההתראה על החוב הללו יעילות ובלתי מופרעות. אך יישומם המלא הוא משימה קשה. מידע צריך להיות מאוחסן איפשהו, איכשהו מעובד, מועבר ומוגן. כעת משתמשים ביכולות IT על ידי 15-20%. כדי להשיג את המטרה העיקרית של מדיניות האשראי של הבנק, יש ליצור מערכת אוטומטית שתענה על צרכי הלקוחות במוצרים שונים.

מסקנה

PBC משמש לשמירה על היצע וביקוש יציבים למטבע חוץ. בהתאם ליעדים שהציבה המדינה, הבנק המרכזי מבצע פעולות עם ניירות ערך, מתאים את שיעור ההיוון, תקני מילואים, ומשפיע על כמות משאבי המזומנים הזמינים. ערכות כלים משולבות לשיטות מדיניות אשראי בנקאית. הרגוס פטרוס, בהפחתת הנורמות והשיעורים, הרגולטור מבקש להגדיל את כמות הכספים הזמינים. שיטות אלה עובדות היטב בתנאי שוק יציבים. בתקופות משבר, יש להשתמש בהן בזהירות רבה.