Polityka kredytowa banków: narzędzia, usprawnienia, cele, kierunki

W 1980 r polityka pieniężna zaczęła być wykorzystywana do kontrolowania mechanizmu rynkowego. W wąskim znaczeniu oznacza środki rządowe mające na celu skuteczne zarządzanie systemem finansowym. Mówiąc ogólnie - jest to zestaw środków opracowanych przez bank centralny (CB) i rząd w dziedzinie relacji kredytowych. Przedmiotem operacji jest popyt na pieniądz i ich podaż. Temat - państwo, bank centralny. Skuteczność polityki kredytowej (PBC) zależy od stabilności systemu finansowego. Przeczytaj więcej o tym, jakie zadania są ustawione, a także jakie mechanizmy oddziaływania i narzędzia są wykorzystywane w ramach tego obszaru, czytaj dalej w artykule.

Klasyfikacja

Istnieją dwa rodzaje polityki kredytowej: ekspansywna i restrukturyzacyjna. W pierwszym przypadku stosuje się bezpośrednie zakazy w celu zmniejszenia głośności lub zaostrzenia warunków operacji rynek pieniężny. Drugi ma na celu zwiększenie ilości zasobów. Polityka pieniężna banku centralnego jest dwojakiego rodzaju: ogólna i selektywna. W pierwszym przypadku przeprowadzone działania dotyczą wszystkich instytucji, w drugim - poszczególnych operacji.

Cele

Można je podzielić na trzy grupy: strategiczną, średnioterminową i taktyczną. Ponieważ PBC jest częścią polityki gospodarczej, jej długoterminowe cele są ustalane i regulowane przez władze. Polityka pieniężna banku centralnego kształtuje się w zależności od celów rozwojowych regionu na bieżący rok. Może to być równowaga gospodarcza i makroekonomiczna, stabilność cen. Wskaźniki te przenoszone są na wskaźniki ekonomiczne: wzrost produkcji, wzrost efektywności wykorzystywanych środków, stabilność jednostki monetarnej, zatrudnienie siły roboczej, bilans płatniczy. Polityka kredytowa banków ma przede wszystkim na celu utrzymanie stabilnego popytu na walutę krajową i zapewnienie podaży. Kolejnym celem jest stabilizacja cen, eliminacja deficytu lub nadwyżki podaży pieniądza.

PBC służy również do regulacji gospodarki. Aby złagodzić kryzysy, ograniczyć inflację, państwo dostosowuje stopę procentową Rezerwy bankowe zmiana ilości dostępnych zasobów gotówkowych. Decyzja podjęta w jednym obszarze wpływa na inne. Dlatego należy zachować równowagę między polityką pieniężną, kredytową i walutową.

Zarządzanie pożyczkami pozwala efektywniej osiągać cele strategiczne. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzanie transakcji handlowych, a nadwaga deprecjonuje walutę i obniża standard życia ludności. W pierwszym przypadku polityka kredytowa banku centralnego ma na celu rozszerzenie działalności instytucji finansowych, a w drugim jej ograniczenie. W takim przypadku stosuje się pośrednie i bezpośrednie metody narażenia. Zostaną one rozważone bardziej szczegółowo poniżej.

Na jakość portfela kredytowego ma wpływ poziom zaległych i nieściągalnych długów. Bank musi znaleźć równowagę między ryzykiem a zwrotem. PBC zmniejsza ryzyko i maksymalizuje zyski. Decyzje podejmowane przez kierownictwo są przekazywane pracownikom. W ten sposób wykonuje się ważne zadanie - powstaje jednolite podejście do przeprowadzania transakcji.

Zalety i wady

Polityka pieniężna banku charakteryzuje się:

• Szybkość i elastyczność w porównaniu z polityką fiskalną.
• Słaba zależność od nacisków politycznych.
• Monetaryzm.Zmiana podaży wpływa na poziom aktywności gospodarczej.

Polityka pieniężna Banku Rosji ma swoje wady:

• Cykliczna asymetria. Wdrożenie polityki „drogich” pieniędzy doprowadzi do momentu, w którym banki będą musiały ograniczyć wolumen kredytów, czyli podaż zasobów na rynku. W odwrotnej sytuacji małe instytucje finansowe będą mogły tworzyć rezerwy. Środki przeznaczone na zakup obligacji od ludności można wykorzystać na spłatę pożyczek. Taka asymetria w okresach kryzysu może stać się przeszkodą. W normalnych warunkach wzrost rezerw zwiększa podaż środków na rynku.
• Podczas inflacji prędkość obiegu pieniądza zwykle rośnie, w wyniku czego polityka kredytowa banków przestaje skutecznie funkcjonować.
• Wpływ inwestycji. Polityka kredytowa banków może zostać zamrożona z powodu wysokiego popytu na inwestycje. Ale recesja może podważyć zaufanie do przedsiębiorczości i zniweczyć efekt „tanich” pieniędzy.

Polityka kredytowa banku komercyjnego

Na poziomie konkretnej instytucji reprezentuje strategię i taktykę w dziedzinie transakcji finansowych, to znaczy zbiór zasad i narzędzi wykorzystywanych przez organizację do wypełniania swoich zadań. Celem polityki kredytowej banku jest stworzenie warunków dla efektywnej alokacji zasobów i zapewnienie wzrostu zysków. Struktura:

• organizacja działalności finansowej;
• zarządzanie portfelem;
• kontrola kredytowa;
• zasady przekazywania uprawnień;
• ogólne kryteria wyboru pożyczek;
• limity dla poszczególnych transakcji;
• obsługa umów pożyczek;
• rezerwacja

Polityka kredytowa banków stwarza warunki do efektywnej pracy personelu, jednoczy ich wysiłki, zmniejsza prawdopodobieństwo błędów. Zawiera wymagania dla kredytobiorcy (minimalny poziom stabilności finansowej, kapitału własnego itp.), Strukturę i przedmiot zastawu (limity akceptacji kredyt towarowy) itd.

Strategia cenowa obejmuje warunki zmiany stawek obowiązujących umów, formy i cele udzielania pożyczek, kwoty limitów. Bank stara się rozszerzyć swój portfel zobowiązań do rozsądnych limitów, unikając znacznej koncentracji ryzyka według branży, terytorium i rodzaju pożyczki. Przewiduje również procedurę przeprowadzania operacji z pewnymi kategoriami kredytobiorców, zalecenia dla pracownika dotyczące monitorowania „złych” długów.

Wymagania

Polityka kredytowa banku powinna odpowiadać sytuacji rynkowej. Dlatego wszystkie opracowane przepisy i zasady muszą być regularnie aktualizowane. W praktyce dzieje się to raz w roku. Dodatki mogą pochodzić z góry lub z dołu. Pracownik, który codziennie zmaga się z nietypowymi sytuacjami, może również sugerować racjonalne sugestie. Jednocześnie wybrana strategia nie powinna być sprzeczna z prawem: maksymalizacja zysków przy jednoczesnym gwałtownym wzroście ryzyka nie przyniesie dobrego rezultatu.

Metody regulacji

Mechanizm oddziaływania powstaje na podstawie warunków i kolejności stosowania narzędzi i metod. Druga koncepcja jest bardziej pojemna. Metody - zestaw sposobów wpływania na przedmioty w celu osiągnięcia celów. Każdy z nich nazywa się narzędziem. Są klasyfikowane według przedmiotów wpływu, formy, natury, czasu. Zgodnie z pierwszym kryterium implikowane są kierunki polityki kredytowej banku. Zwiększając lub zmniejszając koszt pożyczek, państwo dąży do ożywienia sytuacji, aby zapobiec nadmiernemu nasyceniu gospodarki zasobami pieniężnymi. W zależności od formy oddziaływania instrumenty są podzielone na administracyjne (dyrektywy, rozporządzenia, instrukcje) i ekonomiczne. Z natury - na parametry ilościowe i jakościowe.

Państwa wszystkich krajów świata stosują takie metody wpływu:

• Operacje skarbowymi papierami wartościowymi.
• Stopa dyskontowa odsetek.
• Wskaźnik rezerwy.

Wszystkie te narzędzia polityki pieniężnej banku centralnego są wykorzystywane do osiągnięcia globalnego celu utrzymania stabilnego popytu na jednostkę monetarną.

Transakcje papierami wartościowymi są uważane za najbardziej efektywne: kupno i sprzedaż, swapy walutowe, lokowanie depozytów terminowych, aukcje lombardowe. Realizując politykę „tanich” pieniędzy, Bank Rosji nabywa obligacje. Ich wartość rynkowa rośnie, a rentowność spada. W rezultacie instytucja komercyjna zwiększyła zasoby. Odzwierciedla to koszt pożyczek.

Transakcje na rynku są klasyfikowane według kilku parametrów: warunków, obiektów (państwowych, prywatnych papierów wartościowych), pilności transakcji, zakresu, metody ustalania stóp procentowych (przez Bank Centralny lub rynek), źródła. Operacje bezpośrednie to transakcje regulatora dotyczące papierów wartościowych bez zobowiązań. W przypadku płatności gotówkowych płatność musi zostać dokonana przed końcem dnia. Regularne transakcje przewidują przeniesienie rozliczeń na następny dzień.

Rozważmy teraz drugie narzędzie - stopę dyskontową, według której regulator udziela pożyczek bankom komercyjnym. Wdrożenie polityki „drogich” pieniędzy rośnie. W rezultacie pożyczki dla instytucji finansowych stają się drogie, zmniejszają wielkość operacji kredytowych, a tym samym zmniejszają obieg funduszy. Ta metoda została niedawno zastosowana przez Rossiya Bank. Polityka kredytowa w tym przypadku ma na celu utworzenie stopy rynkowej. Im wyższy poziom, tym droższe będzie refinansowanie banku komercyjnego. Zmieniając stopę, państwo reguluje koszt pożyczek. Jest to pośrednia i stosunkowo prosta metoda wpływu. Wszystkie banki korzystają z pożyczek od organu regulacyjnego. Dlatego zmiana dotyczy gospodarki całego kraju.

Trzecim narzędziem jest korekta wskaźnika rezerwy, czyli kwoty odliczeń od zobowiązań. Podczas wdrażania polityki „drogich” pieniędzy regulator podnosi normę, zmniejszając podaż pieniądza. Spadek występuje, gdy konieczne jest zwiększenie zasobów banków. Normy ustala się za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych. Zwykle jest to udział w pasywach lub wielkość ich wzrostu w pewnym okresie. W wielu krajach rezerwy są zróżnicowane według rodzajów depozytów: lokaty terminowe, depozyty płatne na żądanie. Wyższa stawka jest ustalana dla drugiej grupy depozytów. Jednym z wymogów jest lokowanie depozytów w banku centralnym w wysokości, która jest obliczana jako średnia wartość zobowiązań w danym okresie (miesiącu).

W praktyce takie narzędzia polityki kredytowej banków są również wykorzystywane:

1. Handlowe instytucje finansowe zobowiązują się do przestrzegania wymogów regulacyjnych na zasadzie dobrowolności.
2. Ustalenie limitów wzrostu funduszy w obiegu.
3. Interwencja dewizowa.

Bank centralny

Bank Rosji jest główną instytucją finansową kraju. Podczas wykonywania swoich funkcji kieruje się Konstytucją, Kodeksem Cywilnym i Ustawą Federalną o tej samej nazwie. Nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania rządowe i pokrywa wszystkie wydatki z własnego dochodu.

Narzędzia polityki kredytowej banku centralnego:

• stopy procentowe;
• wskaźniki rezerw;
• operacje depozytowe;
• transakcje otwartego rynku;
• zarządzanie walutą;
• ustanawianie poziomów odniesienia dla wzrostu funduszy;
• ograniczenia ilościowe;
• emisja obligacji.

Wspomniano już o stopach procentowych, operacjach otwartego rynku i standardach regulacyjnych. Bank Centralny pozyskuje środki z banków w celu utrzymania poziomu płynności całego systemu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dewiz, dotyczy to kupna i sprzedaży waluty obcej w celu wpłynięcia na kurs rubla i podaż pieniądza jako całości. Wysokość środków jest również regulowana poprzez ustalanie limitów liczby określonych transakcji.

Poprawa polityki kredytowej banku

W instytucjach finansowych są pracownicy, którzy zajmują się zagadnieniami algorytmu do obliczania wypłacalności kredytobiorcy, wyboru konkretnych programów i produktów. Polityka kredytowa banku jest opracowywana na podstawie bieżącej sytuacji w tym regionie. Znajomość trendu pozwala na bezpłatne korzystanie z funduszy. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do określania poziomu potencjalnego ryzyka są testy warunków skrajnych. Pokazują, jakie straty może ponieść bank w danej nieprzewidzianej sytuacji.

Klasyfikacja:

• Jednoskładnikowe testy warunków skrajnych - wyświetlają zmiany w określonym wskaźniku wartości portfela. Ale nie zawsze pokazują pełny obraz, ponieważ w stresujących sytuacjach kilka parametrów może się zmienić.
• Wielowymiarowe testy warunków skrajnych - uwzględniają dużą liczbę wskaźników, ale opierają się na scenariuszach historycznych, nieprzystosowanych do współczesnych infrastruktura rynku.

Trudności wynikają z braku danych wykorzystywanych w testach, na przykład do oceny ryzyka kredytowego. Również nie brane pod uwagę ryzyko płynności Ale w czasach kryzysu odpływ kapitału znacznie wpływa na wartość aktywów.

Ostatnio w Federacji Rosyjskiej rozpowszechniono inną metodę oceny - DataMining. Jego istotą jest zbudowanie drzewa na podstawie danych z poprzednich okresów. Klasa sytuacji zależy od tego, czy środki zostały zwrócone w całości, czy wystąpiły opóźnienia. Wszystkie rozpatrywane sytuacje najpierw wpadają do górnego węzła, a następnie są rozkładane w dół w zależności od dodatkowych parametrów. Im więcej z nich, tym więcej obiektów się porusza.

Jeśli warunki początkowe ulegną zmianie, drzewo można odbudować. Ponadto poprawiona zostanie polityka kredytowa banku komercyjnego poprzez wyszczególnienie czynników.

Punktacja

Rosyjskie banki częściej korzystają z automatycznego systemu obliczania ryzyka niespłacenia kredytu. Jest to model statystyczny oparty na historii kredytowej klienta. Zależy to od cech banku, ustawodawstwa, tradycji w kraju.

Najpopularniejszą techniką punktacji jest model Durana. Obejmuje grupy czynników, które określają stopień ryzyka według różnych czynników. Charakteryzują osoby według takich parametrów: wiek, płeć, zawód, długość pobytu w regionie, wskaźniki finansowe. W uproszczonej formie model składa się z sumy tych cech. Im wyższy, tym bardziej wiarygodny jest klient. Trudność polega na tym, że wyniki wymagają ciągłego potwierdzania i aktualizacji. Dla banku może to być kosztowne. Teraz instytucje finansowe wymagają średnio od 5 do 9 dokumentów do oceny wypłacalności pożyczkobiorcy. Ponieważ nie ma oficjalnego algorytmu do pracy z nimi, dokumenty powinny zawierać maksymalnie informacje o kliencie.

Zalety punktacji to szybki i bezstronny proces decyzyjny, brak kosztów szkolenia personelu oraz zdolność do zarządzania portfelem pożyczek. Główną wadą jest niska zdolność adaptacji. W USA osoba, która zmieniła wiele miejsc pracy, jest uważana za bardziej poszukiwaną. W Rosji wskazuje to na jego niezdolność do dogadania się z kolegami lub jego niską wartość jako specjalisty.

Problem polega także na tym, że parametry, według których dokonuje się selekcji, są podzielone na „dobre” i „złe”. W Europie klient jest uważany za bardziej ryzykowny, co opóźnia płatności o ponad trzy miesiące, a także taki, który szybko spłaca dług. W drugim przypadku bank nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. Ten sam parametr został przeniesiony na rynek krajowy.

Biura kredytowe

„Problematyczne pożyczki” wynikają z braku informacji. Dlatego Stany Zjednoczone rozpoczęły praktykę wymiany danych dotyczących udostępniania kapitału pożyczkowego. W National Credit Management Association zarządcy różnych instytucji wymieniają informacje o kredytobiorcach.Baza danych zawiera informacje o wszystkich osobach, które kiedykolwiek złożyły wniosek o pożyczkę w jakiejkolwiek organizacji w kraju: wskaźniki społeczno-demograficzne, decyzje sądowe, dane o bankructwie. Istnienie biura zostało określone w ustawodawstwie kraju. Tylko w USA jest 3 tysiące takich organizacji.

Ale cenniejsze są informacje otrzymywane od innych banków obsługujących tego klienta. Instytucje finansowe dostarczają dane dotyczące wielkości depozytu, części niespłaconego długu, opóźnień w płatnościach, a nawet konkurentów organizacji. Na podstawie tych informacji można ocenić, na podstawie czego finansowany jest kapitał obrotowy. Rozpowszechnianie informacji może zaszkodzić wszystkim stronom transakcji. Jeśli klient dowie się, że bank dostarczył niepochlebne informacje zwrotne od dostawcy, wówczas odmówi partnerowi. A jeśli sprawa zyska szeroki rezonans, bank nie będzie już otrzymywać potrzebnych informacji w ten sposób.

Problemy

Zalety biur kredytowych są oczywiste:

• Baza danych z informacjami o potencjalnych pożyczkobiorcach rośnie.
• Bez skrupułów klienci są wykluczani. Pożyczkodawca zmniejszył ryzyko, zmniejszył rezerwy, zwiększył płynność.
• Koszt uzyskania informacji jest zmniejszony.

Banki nie spieszą się jednak z udostępnianiem otrzymanych informacji o klientach. Uczestnicy procesu nie wiedzą, jak prawidłowo korzystać z danych. Nie ma mechanizmu zgłaszania nieuczciwych transakcji. Mimo to w ostatnich latach liczba wniosków do biura kredytowego stale rośnie. Dlatego w 90% przypadków klientowi odmawia się pożyczki z powodu złej historii kredytowej w przeszłości. Kolejne 10% zależy od zawodu, wieku i wycofania. A jeśli w historii kredytowej wykryty zostanie fakt przymusowej windykacji długu lub opóźnienia w spłacie przekraczającej 180 dni, nie należy liczyć na kolejną pożyczkę.

System przypomnień o kolejnej spłacie pomógłby rozwiązać problem niespłacenia pożyczki. Połączenia telefoniczne, SMS-y, e-maile - wszystkie te metody powiadamiania o długach są skuteczne i nieprzerwane. Ale ich pełne wdrożenie jest trudnym zadaniem. Informacje muszą być gdzieś przechowywane, w jakiś sposób przetwarzane, przesyłane i chronione. Teraz możliwości IT wykorzystywane są przez 15-20%. Aby osiągnąć główny cel polityki kredytowej banku, należy stworzyć zautomatyzowany system spełniający potrzeby klientów w zakresie różnych produktów.

Wniosek

PBC służy do utrzymania stabilnej podaży i popytu na waluty obce. W zależności od celów wyznaczonych przez państwo, Bank Centralny prowadzi operacje z papierami wartościowymi, dostosowuje stopę dyskontową, rezerwuje standardy, wpływając na ilość dostępnych środków pieniężnych. Zestawy narzędzi są łączone w metody polityki kredytowej banku. Ceteris paribus, ograniczając normy i stawki, regulator dąży do zwiększenia ilości dostępnych funduszy. Metody te działają dobrze w stabilnych warunkach rynkowych. W okresach kryzysu należy ich używać bardzo ostrożnie.